Стратегия на Стохастике

[NewWill]

На данную тему меня натолкнули некоторые сообщения на форуме, да и просто захотелось освежить в памяти уже забытую стратегию. Если хоть одному человеку эта тема чем-то поможет, значит не зря старался.

Перед тем, как непосредственно перейти к "Нитям Спуда" (это та стратегия о которой я хотел бы рассказать), нужно полностью понять, что же за зверь такой "стохастик" и с чем его едят.

Стохастик

Стохастик (стохастический осцилятор) был придуман ещё в конце 50-х годов прошлого века Джорджем К. Лэйном (не знаю кто такой, надеюсь успешный трейдер ) Так что стохастику уже за 50, а люди до сих пор им пользуются...Значит есть толк.

В интернете можно найти формулу, по которой он строится, но нам ведь формула не нужна... СИГНАЛЫ ДАВАЙ! (шутка) Для начала достаточно сказать, что стохастик имеет две линии,"быстрый стохастик"(на графике - красный) и "медленный"(зеленоватый).

Что же показывает стохастик? А показывает он место последней цены закрытия в общем диапазоне цен за определённый период времени в процентном выражении. То есть, если значение индикатора выше уровня 80 (зона перекупленности), то цена находится вблизи верхней границы диапазона. Ели ниже уровня 20 (зона перепроданности), то всё с точностью до наоборот. Теперь становится очевидным простейший способ торговли с использованием стохастика. Нужно дождаться, чтоб быстрый и медленный стохастики зашли в область перекупленности/перепроданности, а потом вышли из неё (с одновременным пересечением медленного стохастика быстрым). Выходить можно по противоположному сигналу.

Здесь важно учитывать, что несколько подряд разнонаправленных пересечений (быстрого-медленного стохастиков)намекают на то, что сигнал преждевременный и вполне возможно продолжение предыдущего движения цены (причём даже более сильного).

Вот мы и разобрали основной способ торговли с использованием стохастика, но нужно понимать, что стохастик - осцилятор и более-менее нормально будет работать только во флэте. При тренде подобный способ принесёт только убытки, так как появится куча ложных сигналов.

Ещё стохастик подаёт такие сигналы, как дивергенция. Например, свечи на графике делают новый максимум, а стохастик при этом формирует вершину ниже предыдущей. Это говорит о скором падении цены.

Если свечи графика формируют новый локальный минимум, а стохастик формирует свой минимум выше предыдущего, то это говорит о возможном скором росте.

to be continued...

[Denver]

одно из моих личных правил звучит как: "на рынке нет перекупленности и перепроданности", поэтому я не воспринимаю подобные индикаторы. не сочтите за грубость мой тон, возможно я просто по неопытности так думаю. поэтому моя критика и ваше обоснование пойдет мне только на пользу, и я открою для себя стохастик с другой стороны, и возможно пересмотрю свои правила торговли).

вот объясните пожалуйста, а как избежать вот таких сигналов:



или может просто стоп-лосс нужен пунктов так в 50-100?

[NewWill]

Сообщение от Denver

...вот объясните пожалуйста, а как избежать вот таких сигналов:

Спасибо за конкретный вопрос. Именно на этом примере я немного позже покажу как можно "отфильтровать" подобные сигналы. Только. пожалуйста, немного терпения.

Я тоже не очень верю в перекупленности и перепроданности, но тем не менее их вполне успешно использовал ранее. Как я это делал - будем вспоминать вместе. Может позже Вы и измените своё мнение, но моя цель не в этом. Я хочу, чтоб те, кто использует стохастик, немного шире взглянули на его возможности. Может натолкну кого-нибудь на определённые мысли, а может и сам для себя что-нибудь новое узнаю...

Теперь перейдём к тому, ради чего тема и затевалась...Говорят, что эту стратегию подсмотрели в 2007 году на каком-то иностранном интернет-ресурсе. Я с ней познакомился в начале 2010 года. Потом продолжительное время по ней торговал. Но времена меняются, меняются взгляды и постепенно я отошёл от этой системы (не потому, что разочаровался, а просто погрузился в другую область ).

Я уже в другой теме пытался немного рассказать об этом, но здесь решил повториться (не навредит) и более развёрнуто о них поговорить.

Нити Спуда

Для начала нам нужно подготовить графики. Для этого открываем график и цепляем на него 19 стохастиков.(Вам везёт, Вам не надо этого делать.Шаблон можно скачать ниже ) Входные параметры "slowing" и "DPeriod" - оставляем без изменений (3 и 3), а параметр "KPeriod" в каждом стохастике будет меняться (от 6 до 24). Таким образом получится куча стохастиков с параметрами (6,3,3),(7,3,3)...(24,3,3). И ещё, нам понадобится только главная линия, а сигнальную нужно отключить (я закрасил её под цвет фона, по этому её не видно).

Теперь относительно других стохастиков:

стохастики с параметрами "К" от 6 до 13 я настроил зеленоватым цветом и назвал их мелкопериодными (если в будущем пригодится, давайте обозначим их МС)

стохастик с параметром "К" - 14 - закразил синим цветом и выделил линией пожирнее, так как это самый главный стохастик из всего набора и назвал его базовым (БС)

стохастики с параметрами "К" от 15 до 24 - красные, назовём их крупнопериодные (КС)

Вот как это выглядит на графике:

Ну вот, график настроен - перейдём к торговле.

Нити Спуда имеют множество паттернов, которые помогают принимать торговое решение. Самый лёгкий, но в то же время самый главный паттерн - "ВЕРЁВКА" Торговать по нему очень легко и практически всегда безболезненно

Когда все стохастики сходятся вместе, они образуют "верёвку", которую видно невооружённым взглядом:

"верёвка" должна образовать вершину и развернуться в противоположную сторону. Вот тут и надо открывать позицию. К сожалению верёвки формируются не так часто как хотелось бы, но нет необходимости. чтоб верёвка была совсем уж одной линией. Главное, чтоб все стохастики собрались в некий пучёк. Правда: чем тоньше верёвка, тем лучше.



Теперь о примере Denverа:

Очень важный момент. Следует очень осторожно относиться к верёвке, которая формируется задолго до вершины и движется к ней из противоположной области. Это может означать сильный тренд, против которого опасно открывать позицию. В таком случае нужно подождать не только формирования вершины в одной из зон, но и дождаться чтобы БС вышел из зоны перекупленность/перепроданность. Иначе он может зависнуть в области экстремальных значений (как и получилось):

Шаблон можно скачать ТУТ. Разархивировать в папку ...\MT4\templates



to be continued...

[sergey339]

Лично я бы не стал торговать по стохастику только на пересечение линий. Для этого как минимум стоит определиться с трендом и входить только по тренду, когда стохастик находиться за линиями перекупленности и перепроданности. От лосей это не избавляет, но и вероятность торговать против сильного движения существенно понижается. Ну и конечно же дивера, хотя они меня столько раз подводили, что я пытаюсь не особо на них обращать внимание...

[NewWill]

Сообщение от sergey339

Лично я бы не стал торговать по стохастику только на пересечение линий. Для этого как минимум стоит определиться с трендом и входить только по тренду, когда стохастик находиться за линиями перекупленности и перепроданности. От лосей это не избавляет, но и вероятность торговать против сильного движения существенно понижается. Ну и конечно же дивера, хотя они меня столько раз подводили, что я пытаюсь не особо на них обращать внимание...

Безусловно, для торговли недостаточно одного лишь пересечения, но это касается только одиночного стохастика (если можно так выразиться). Нити Спуда, которые я решил здесь рассмотреть - это скорее "стохастический комплекс" и здесь нужно смотреть на совокупные показатели всего этого комплекса (во загнул, сам ничё не понял ). Далее я ещё добалю несколько паттернов, которые помогут делать выводы о входах по пересечениям и т.п., но позже.

Для высматривания диверов (если честно) я стохастиком никогда не пользовался. Выглядывал их на МАКД или АО. Мне кажется, что они для этого больше подходят.

А что касается торговли по тренду - согласен полностью. Но ещё одна особенность "Нитей Спуда": сам автор рекомендует использовать свои нити на каком-либо одном ТФ, не проверяя тренд или флэт на старшем ТФ. Он использовал либо Н1, либо Н4. Интервалы ниже Н1 для него оставляли мало времени на раздумья.

[Hamedoreja]

Скачала шаблон, первый раз просто вижу такую стратегию, понаблюдаю. Его и правда нужно ставить на один таймфрейм и не переключать, очень тяжелый. (Или у меня просто много всего, парадокс, куча разного, а торгую без индикаторов ) NewWill, его можно применять как опережающий на более мелких таймфреймах или слишком много ложных сигналов?

[NewWill]

Сообщение от Hamedoreja

Скачала шаблон, первый раз просто вижу такую стратегию, понаблюдаю. Его и правда нужно ставить на один таймфрейм и не переключать, очень тяжелый. (Или у меня просто много всего, парадокс, куча разного, а торгую без индикаторов ) NewWill, его можно применять как опережающий на более мелких таймфреймах или слишком много ложных сигналов?

Насчёт тяжести - не знаю, я даже не заметил никакой нагрузки. Переключаются ТФ без проблем и подвисаний. Даже не знаю в чём может быть проблема...

Как опережающий (на младших ТФ) у меня его использовать не получалось. Если использовать его на разных ТФ (смотреть опережающие сигналы, потом текущее формирование и т.д.) - в итоге получится путаница. На младшем ТФ например, паттерн на разворот, а на текущем ТФ - паттерн на продолжение удержания позиции. Потом появляются сомнения, начинаешь ненужные движения делать...со всеми из этого вытекающими последствиями. Но может это у меня так вышло. Возможно у Вас получится иначе и мне было бы интересно узнать Ваши наблюдения.

[Hamedoreja]

Просмотрела, там и на Н1 вполне быстро реагирует на смену направления, попробую понаблюдать и применить в торговле, в качестве эксперимента, может что и получится путнее, потом отпишусь пригодилось или нет, а вообще достаточно интересная ТС, особенно для новичка в легкости понимания. Мне интересно в качестве фильтра добавить какой-то индикатор, хоть и не люблю их.

[NewWill]

Сообщение от Hamedoreja

Просмотрела, там и на Н1 вполне быстро реагирует на смену направления, попробую понаблюдать и применить в торговле, в качестве эксперимента, может что и получится путнее, потом отпишусь пригодилось или нет, а вообще достаточно интересная ТС, особенно для новичка в легкости понимания. Мне интересно в качестве фильтра добавить какой-то индикатор, хоть и не люблю их.

Насчёт индикаторов - не знаю, я не люблю когда их много. Ну может быть попробовать какие-нибудь уровни. Может Мюррей или ещё что-то такого типа. Можно вручную строить каналы, поддержки/сопротивления и т.д. Что-то добавить наверняка придётся, а может быть и нет. Пока не уверен, но пробовать буду. Сейчас хочется просто освежить в памяти всё, что касается "нитей Спуда". Завтра подготовлю и напишу продолжение. Есть ещё несколько любопытных паттернов.

[Hamedoreja]

Сообщение от NewWill

Насчёт индикаторов - не знаю, я не люблю когда их много. Ну может быть попробовать какие-нибудь уровни. Может Мюррей или ещё что-то такого типа. Можно вручную строить каналы, поддержки/сопротивления и т.д. Что-то добавить наверняка придётся, а может быть и нет. Пока не уверен, но пробовать буду. Сейчас хочется просто освежить в памяти всё, что касается "нитей Спуда". Завтра подготовлю и напишу продолжение. Есть ещё несколько любопытных паттернов.

Я вообще не люблю индикаторы, но просто в последнее время показалось, что мне еще что-то нужно добавить в мою ТС, а уровни мюррея и тому подобное, не люблю. Лучше уж исторические уровни, в моем случае использую опционные.