Способы нахождения оптимальных точек входа в рынок.

[Demonfel]

Сообщение от Максимус

Чем больше факторов "за" сходится в одной точке рынка, тем больше оснований полагать, что в данном месте будет получен отличный сигнал на сделку с высокой вероятности отработки прогноза. У меня была бумажка с причинами для открытия сделок. Так у меня 7 пунктов там набралось, дабы открыть сделку с высокой степенью отработки. Такие сделки крайне редко возникали.

В принципе то на то и выйдет. Или трейдер будет открывать в неделю 100 сделок, из которых 70 будет прибыльных, или он за это же время откроет всего 10 сделок, чтобы совпало большинство сигналов и в итоге 7 сделок будет прибыльных. Мне кажется, что это уменьшает количество ложных входов, но также и уменьшает количество прибыльных сделок пропорционально.

[aviator]

Сообщение от Demonfel

В принципе то на то и выйдет. Или трейдер будет открывать в неделю 100 сделок, из которых 70 будет прибыльных, или он за это же время откроет всего 10 сделок, чтобы совпало большинство сигналов и в итоге 7 сделок будет прибыльных. Мне кажется, что это уменьшает количество ложных входов, но также и уменьшает количество прибыльных сделок пропорционально.

Чем больше фильтров для отсеивания ложных сигналов тем больше отсеивается сделок и вместе с убыточными сделками будет меньше и прибыльных но если это лучше сказывается на прибыльности системы то так и должно быть.Другое дело если после отсеивания казалось бы ложных сигналов сильно падает прибыль то значит,что-то делается не так и нужно искать другие фильтры,все относительно.

[mustango]

Сообщение от aviator

Чем больше фильтров для отсеивания ложных сигналов тем больше отсеивается сделок и вместе с убыточными сделками будет меньше и прибыльных но если это лучше сказывается на прибыльности системы то так и должно быть.Другое дело если после отсеивания казалось бы ложных сигналов сильно падает прибыль то значит,что-то делается не так и нужно искать другие фильтры,все относительно.

В описываемом вами случае получается, что фильтр не работает, он лишь режет сделки по периодам. Такая закономерность прослеживается на изменении таймфреймов. На меньших - сигналов всегда больше, и очень много ложных, на больших - меньше всех. Их и чаще используют, легче на них отсеивать именно ложные.

[smachna zupa]

Сообщение от Demonfel

В принципе то на то и выйдет. Или трейдер будет открывать в неделю 100 сделок, из которых 70 будет прибыльных, или он за это же время откроет всего 10 сделок, чтобы совпало большинство сигналов и в итоге 7 сделок будет прибыльных. Мне кажется, что это уменьшает количество ложных входов, но также и уменьшает количество прибыльных сделок пропорционально.

Второй вариант мне больше подходит,хотя в неделю может быть и две сделки, и одна,а бывает и такое,что и в день по три сделки открываю.А 100 сделок в неделю - это по-моему перебор,хотя может разве что скальпинг,но пипсовщики могут и 100 в день открывать,это сумасшедшие товарищи,у них видимо мозг и нервная система как-то иначе устроены...

[Трейдер Мария]

Я думаю что сделки с оптимальным входом это те по которым мы входим по самой лучшей цене, то есть не по цене дурака, по словам Элдера. Это правильный подход, так как слова большого трейдера нужно уважать. Это значит что если пара падает, то нужно покупать пару при наименьшей цене, так как она наиболее устраивает трейдера. А если это нисходящий тренд и пара продолжает падать? ТО его теория не подтверждается.

[ameli]

Для нахождения оптимальных точек входа должно применяться в торговой стратегии не более двух-трех индикаторов. Иначе они потом будут противоречить друг другу. Или если это без индикаторная торговая стратегия, то это самая нижняя или верхняя граница торгуемого канала. И сделки должны вестись только по тренду.

[Demonfel]

Сообщение от aviator

Чем больше фильтров для отсеивания ложных сигналов тем больше отсеивается сделок и вместе с убыточными сделками будет меньше и прибыльных но если это лучше сказывается на прибыльности системы то так и должно быть.Другое дело если после отсеивания казалось бы ложных сигналов сильно падает прибыль то значит,что-то делается не так и нужно искать другие фильтры,все относительно.

Ну вы же не забывайте, что в разное время фильтры будут давать разные результаты. Таким образом, если у вас несколько сигналов для входа, которые должны совпасть и в какой-то момент прибыльность системы начинает падать, то очень сложно будет понять, какой из сигналов не пропускает прибыльные сделки.

[Honey]

Сообщение от ameli

Для нахождения оптимальных точек входа должно применяться в торговой стратегии не более двух-трех индикаторов. Иначе они потом будут противоречить друг другу. Или если это без индикаторная торговая стратегия, то это самая нижняя или верхняя граница торгуемого канала. И сделки должны вестись только по тренду.

Важно придерживаться торговой системы. Если я использую каналы, то для меня не всегда касание нижней или верхней границы канала будет являться оптимальной точкой для входа. Только взятие прибыли. А вот открытие нового ордера я буду ждать. И пока не получу подтверждения на отбой от границы - открывать не буду, так как могут быть ложные сигналы.

[Demonfel]

Сообщение от smachna zupa

Второй вариант мне больше подходит,хотя в неделю может быть и две сделки, и одна,а бывает и такое,что и в день по три сделки открываю.А 100 сделок в неделю - это по-моему перебор,хотя может разве что скальпинг,но пипсовщики могут и 100 в день открывать,это сумасшедшие товарищи,у них видимо мозг и нервная система как-то иначе устроены...

Кто к чему привык. к тому же если торгует робот, то ему всё равно, что он в неделю 100 сделок открывает. Получается по 20 в день. Если взять 10 основных инструментов, то по 2 сделки в день на каждом инструменте. В принципе нормальный подход, даже для обычного трейдера. Главное, чтобы было больше прибыльных сделок, чем убыточных.

[Сергей Севастополь]

Один из вариантов нахождения таких точек это поиск участков на ценовом графике, где цена с определенной периодичностью повторяет одни и те же движения. Далее проанализировав эти участки можно вывести ряд закономерностей, отталкиваясь от их результатов можно создать и небольшую ТС