Безопасный уровень просадки

[kondrashova]

Сообщение от Lawanski

Еще как вариант уровень безопасной просадки можно измерять по времени, ведь действительно, один трейдер может отрабатывать просадку 20% за 2 месяца, а другой 40% за 2 недели. Поэтому если трейдер отрабатывает свою рабочую просадку за 3 недели, я такой ПАММ счет считаю вполне безопасным в независимости от уровня просадки в процентном соотношении.

Без определённой стратегии, работать с памм-счетами сложно - это факт. Поэтому инвестору очень важно разработать некий свод правил, по которым он будет выбирать, инвестировать, выводить деньги и т.д. Советую меньше доверять глазомеру, так как хорошие памм-счета растут по параболе, поэтому просадка в начале инвестору кажется мизерной, а в конце огромной! А на самом деле они одинаковые.

[Crosh]

Сообщение от kleryk

На мой взгляд если памм счет проседает и отрабатывает за 2 месяца свою просадку то стоит сократить в нем свою долю от памм портфеля. Так как периодичность у большенства консервативных счетов по просадке около 2 месяцев то есть вы просто будете выходить в нуль и при это рисковать своими средствами. Нормальная просадка когда она отрабатывается за две три недели.

Вы знаете, я немного ошибся. Хотел написать не два месяца, а два торговых периода. Да и это не значит что за два периода счет только выходит в ноль, но и то что уже по окончанию второго периода он получает какой то процент прибыли, таким образом что бы на следующую просадку уже уходить с прибылью.

[kleryk]

Сообщение от Lawanski

Еще как вариант уровень безопасной просадки можно измерять по времени, ведь действительно, один трейдер может отрабатывать просадку 20% за 2 месяца, а другой 40% за 2 недели. Поэтому если трейдер отрабатывает свою рабочую просадку за 3 недели, я такой ПАММ счет считаю вполне безопасным в независимости от уровня просадки в процентном соотношении.

Да вы правы если брать в % соотношении то 3 недели это довольно не плохо. Надо понимать что просадку должен отрабатывать трейдер за 3 недели и допускать не большую просадку так как тогда инвесторы просто разбегутся. Лично у меня 10% просадки за три недели отрабатывается памм трейдером и не сильно влияет на мой финансовый план.

[Vlados25]

Сообщение от Crosh

Вы знаете, я немного ошибся. Хотел написать не два месяца, а два торговых периода. Да и это не значит что за два периода счет только выходит в ноль, но и то что уже по окончанию второго периода он получает какой то процент прибыли, таким образом что бы на следующую просадку уже уходить с прибылью.

Как по мне у вас слишком уж завышенные требования к безопасному уровню просадок. Если говорить о том что максимальная просадка не превышает прибыль управляющего за 2 торговых периода то тогда можно к примеру говорить что у вероники опасный уровень просадок. И да - как быть с теми памм счетами где торговый период 4-8 недель? Для них это правило так же действует?

[galat]

Сообщение от Midas

Согласен. 15% это потолок для консервативного счета если просадка редкая скажем раз в полгода то еще можно инвестору выдержать и 20% скрипя зубами. А лучше всего инвестировать после этой просадки и сидеть в памме долго. Укаждого долго работающего памма есть черное пятно небезопасной для него просадки даже Жук и свен показыали большие просадки как минимум плавающие.

А давайте от теории немного перейдем к практике, ведь рассуждать конечно хорошо но ведь нужно реально смотреть на вещи. Возьмем управляющего свен - за последний год работы всего 3 просадки причем максимальная меньше 7%. Как по мне это идеальный пример безопасной просадки. С другой стороны вероника - так же 3 просадки за год но размер их 10-14% что уже менее опасно в первую очередь не для капитала а для уровня прибыли.

[salut]

Сообщение от Фейрик

Ну подумаешь, что управляющий несколько раз подряд входил в 4 процентную просадку (что даже за просадку трейдеры не считают), но при этом в месяц показал прибыль в 15 процентов, то такой вариант уж точно лучше того случая, если бы он один ра ушел в просадку, но сразу на 20 процентов.

Абсолютно согласен! Выбирая из двух управляющих, я бы точно доверил деньги тому управляющему, который входил в 4% просадки, но несколько раз. Во-первых, это говорит о ровной и последовательной торговле, а во-вторых, о грамотном контроле над рисками. Что касается управляющего, допустившего 20% просадку, то вывод простой: такая просадка предусматривалась его торговлей, были сознательно допущены именно такие риски, потому нет никаких оснований считать, что эта просадка не повторится ещё и ещё раз. И если для первого управляющего серия таких просадок подряд не будет смертельной, то для второго, собрать такой "бонус" не раз в полгода, а в более сжатые сроки, будет весьма неприятно - дело лишь времени (иначе - рыночной ситуации)

[Tr@der]

Сообщение от Crosh

Вы знаете, я немного ошибся. Хотел написать не два месяца, а два торговых периода. Да и это не значит что за два периода счет только выходит в ноль, но и то что уже по окончанию второго периода он получает какой то процент прибыли, таким образом что бы на следующую просадку уже уходить с прибылью.

Вот это наверное основной параметр для выбора ПАММ-счета. Не столько важно само значение просадки, сколько общая динамика счета. Если некоторые управляющие входят в просадку, а затем восстанавливаются несколько недель, то какой смысл с ними работать? Это получается не эффективная торговля уже.Вообще во всех книгах по трейдингу сказано, что в торговой системе размер просадки не должен превышать прибыль, ПАММ-система не исключение. Если управляющий зарабатывает по 3% в неделю, то было бы здорово, если бы максимальная просадка не превышала бы этого значения.

[horster]

Сообщение от galat

А давайте от теории немного перейдем к практике, ведь рассуждать конечно хорошо но ведь нужно реально смотреть на вещи. Возьмем управляющего свен - за последний год работы всего 3 просадки причем максимальная меньше 7%. Как по мне это идеальный пример безопасной просадки. С другой стороны вероника - так же 3 просадки за год но размер их 10-14% что уже менее опасно в первую очередь не для капитала а для уровня прибыли.

У Свена максимальная просадка доходила до 22%, насколько я в курсе. Но не в этом дело. Если он как профессиональный управляющий допустил такую критическую отметку, значит, на то были весомые причины. Но это просадка в момент, которая не должна беспокоить. Если бы она была постоянной, тогда, да. При консервативном методе работы это довольно небезопасный уровень. А вот 7% - это вполне реальный уровень просадки, который возможен в условиях рынка.

[WarnerDC]

Сообщение от horster

Если бы она была постоянной, тогда, да. При консервативном методе работы это довольно небезопасный уровень. А вот 7% - это вполне реальный уровень просадки, который возможен в условиях рынка.

Опять-таки приходим к тому, что нужно различать макс. просадку от постоянной (рабочей). Недавно обсуждали управляющего Gelios, вроде он проседает на безопасные средние -10%, но происходит это довольно-таки часто - с периодичностью раз в месяц-полтора. Оттого месячная статистика при недельной доходности в 5% у этого управляющего выходит консервативной - иногда 5%, иногда 10%, а в лучшем случае 15%. Безопасная просадка должна коррелировать с редкой частотой.

[Гера]

Сообщение от kondrashova

Без определённой стратегии, работать с памм-счетами сложно - это факт. Поэтому инвестору очень важно разработать некий свод правил, по которым он будет выбирать, инвестировать, выводить деньги и т.д. Советую меньше доверять глазомеру, так как хорошие памм-счета растут по параболе, поэтому просадка в начале инвестору кажется мизерной, а в конце огромной! А на самом деле они одинаковые.

Интересный совет доверять глазомеру Вы сначала внимательнее название темы прочитайте, потом советы начинайте давать. В определении безопасной просадки одного глазомера маловато, понятно что инвестор сразу работает на глаз, но стратегию точно надо иметь. Безопасная просадка в себя включает кучу параметров , при которых она будет именно безопасной- это и прибыль и распределение оферты и ку управляющего.