Безопасный уровень просадки

[IRON55]

Размер приемлемой просадки зависит от прибыли, которую удается получать, работая на конкретном портфеле. Если из расчета в год прибыль покрывает просадки, и инвестор выходит на целевой уровень годовой доходности, то портфель можно назвать эффективным. В любом случае, все выводы надо делать на более-менее длительном промежутке времени. Если конкретный счет показывает просадку на краткосрочном периоде, это еще не значит, что он плохой.

[Nadezda]

Безопасный % просадки зависит от того в каком ПАММ-счёте вы работаете.Если это консервативный ПАММ- счёт, то 20% это уже риск.Если вы работаете в агрессивном пам счёте то 40% просадки даёт вам основание выводить свои деньги из этого ПАММ счёта.Но так же очень много зависит от управляещего- он может и быстро среагировать и исправить быстро ситуацию.

[Avita]

Сообщение от Nadezda

Безопасный % просадки зависит от того в каком ПАММ-счёте вы работаете.Если это консервативный ПАММ- счёт, то 20% это уже риск.Если вы работаете в агрессивном пам счёте то 40% просадки даёт вам основание выводить свои деньги из этого ПАММ счёта.Но так же очень много зависит от управляещего- он может и быстро среагировать и исправить быстро ситуацию.

Для консервативного счета рабочей просадкой я считаю 15% - такое проседание счета быстро компенсируется управляющим за сравнительно короткие сроки, а значит этот уровень просадки будет безопасным для инвесторов, если не повторяется чаще, чем раз в 3-6 месяцев. А что касается агрессивного счета, то уровень просадки 40% - это конечно нередкость, но безопасным его назвать я не могу, так как потеря почти половины капитала управляющим приведет к тому, что он будет вынужден снизить риски, а значит и вывод счета из этого состояния займет более длительный период.

[serg1111]

Сообщение от Avita

Для консервативного счета рабочей просадкой я считаю 15% - такое проседание счета быстро компенсируется управляющим за сравнительно короткие сроки, а значит этот уровень просадки будет безопасным для инвесторов, если не повторяется чаще, чем раз в 3-6 месяцев. А что касается агрессивного счета, то уровень просадки 40% - это конечно нередкость, но безопасным его назвать я не могу, так как потеря почти половины капитала управляющим приведет к тому, что он будет вынужден снизить риски, а значит и вывод счета из этого состояния займет более длительный период.

10-15 процентов это нормальная просадка, с такой просадкой можно спокойно наблюдать за заработком и не переживать особо. Страшно может быть, когда такой уровень просадки остается на продолжительное время и управляющий никак не может с него соскочить. Потому нужно всегда быть в курсе дел управляющего и не позволять деньгам входить в большой минус.

[salut]

Сообщение от Tr@der

Вот это наверное основной параметр для выбора ПАММ-счета. Не столько важно само значение просадки, сколько общая динамика счета. Если некоторые управляющие входят в просадку, а затем восстанавливаются несколько недель, то какой смысл с ними работать? Это получается не эффективная торговля уже.Вообще во всех книгах по трейдингу сказано, что в торговой системе размер просадки не должен превышать прибыль, ПАММ-система не исключение. Если управляющий зарабатывает по 3% в неделю, то было бы здорово, если бы максимальная просадка не превышала бы этого значения.

Вообще мысль интересная, относительно принципа соотношения просадка/прибыль как равное единице. Хотелось бы узнать побольше, потому, извините, но начну с критики - так проще выявить слабые стороны, возможно, очень полезной мысли. А как быть, если мы выберем просто другой способ репрезентации показателей прибыли? Скажем, если будем считать прибыль помесячно. Если 3% в неделю и просадка максимальная будет равна 3%, то в месяц - примерно 12%, просадка, что же, в 12% допустима? А ведь вариантов может быть множество. Буду признателен за ответ.

[Sephiroth]

Сообщение от FanTomatos

Что вы говорите 15 процентов в месяц это мало? и рискованно, совсем не могу понять. Это умеренный риск и хорошая прибыль, да это не так безопасно как инвестировать под 15 процентов за три месяца, но безопасность определяете вы сами. В инсте их представитель компании говорит что безопасный процент это диверсификация и не больше 20-30 процентов год. Очень уж маленькая доходность.

В рейтинге мы видим что счет за месяц имеет прибыли 3%. Но когда мы рассматриваем понедельную доходность то видим что три недели в месяц он имел по 4% убытка - 4*3=12%, а за 4 неделю он получил 15% прибыли. В таком случае за месяц имеет 15-12=3% прибыли. Разве такие условия работы можно считать безопасными. Размер просадки не большой в понедельной статистике, но общая картина не так уж и радужная.

[Tr@der]

Сообщение от IRON55

Размер приемлемой просадки зависит от прибыли, которую удается получать, работая на конкретном портфеле. Если из расчета в год прибыль покрывает просадки, и инвестор выходит на целевой уровень годовой доходности, то портфель можно назвать эффективным. В любом случае, все выводы надо делать на более-менее длительном промежутке времени. Если конкретный счет показывает просадку на краткосрочном периоде, это еще не значит, что он плохой.

Да, и кстати всегда важно считать просадку по портфелю в целом, а не по отдельным счетам. Бывает так, что есть счета с высокой просадкой (правда нужно смотреть, чтобы они в целом прибыль хорошую давали, иначе смысла нет), однако если составить портфель, то за счет дохода от других счетов просадка может быть лишь пару раз в году, и таким образом работа становится эффективная. Диверсификация особенно эффективна при использовании умеренных и агрессивных счетов. У меня на истории максимальная просадка по портфелю - 5%, средняя прибыль 2% (в неделю), а всего просадка случалась 3 раза за год (по итогам недели).

[Фейрик]

Сообщение от IRON55

Размер приемлемой просадки зависит от прибыли, которую удается получать, работая на конкретном портфеле. Если из расчета в год прибыль покрывает просадки, и инвестор выходит на целевой уровень годовой доходности, то портфель можно назвать эффективным. В любом случае, все выводы надо делать на более-менее длительном промежутке времени. Если конкретный счет показывает просадку на краткосрочном периоде, это еще не значит, что он плохой.

с агрессивных памм счетов можно получать хорошую прибыль, но просадки у них достигают 50 процентов от депозита и более. Такой большой размер просадки безопасным никак нельзя назвать. Вот с консервативными памм счетами другое дело, у них хоть и прибыль небольшая, но просадки безопасные.

[ivis]

Сообщение от Nadezda

Безопасный % просадки зависит от того в каком ПАММ-счёте вы работаете.Если это консервативный ПАММ- счёт, то 20% это уже риск.Если вы работаете в агрессивном пам счёте то 40% просадки даёт вам основание выводить свои деньги из этого ПАММ счёта.Но так же очень много зависит от управляещего- он может и быстро среагировать и исправить быстро ситуацию.

Допускаю, что если уж инвестор решил работать с паммом где управляющий имел просадки под 50%, то лучший вариант это инвестирование небольшой доли от своего капитала, поскольку ситуация когда инвестор смог "среагировать", может и не подвернуться. Я бы еще посмотрел на лотность управа при просадках и на выходе из нее. Это тоже важный момент. Как он работает, не завышает ли риски?

[WarnerDC]

Сообщение от Sephiroth

В рейтинге мы видим что счет за месяц имеет прибыли 3%. Но когда мы рассматриваем понедельную доходность то видим что три недели в месяц он имел по 4% убытка - 4*3=12%, а за 4 неделю он получил 15% прибыли. В таком случае за месяц имеет 15-12=3% прибыли. Разве такие условия работы можно считать безопасными. Размер просадки не большой в понедельной статистике, но общая картина не так уж и радужная.

Было бы интересно узнать, про какой ПАММ-счет вы говорите. Я думаю, что тут превалирует частота просадка, а не ее величина (4%). Если управляющий так часто проседает, но при этом допускает меньшего убытка, чем прибыль, то это весьма странный ПАММ-счет - получается, что в него нужно инвестировать на краткросроке. Консервы, например, проседают максимум 3-4 раза в год, но при этом больше чем на те же -4% (-10% как минимум). Короче говоря, за безопасность просадки говорит фактор восстановления и ее частота, чтобы график доходности не был зигзагообразным.