Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[rakity]

Сообщение от tigerguws

Очень грамотный подход Вы обрисовали, он близок к классическому (которому учат на курсах, тренингах и школах брокерских компаний). Я бы от себя добавил, что нельзя доверять весь капитал одному или даже двум управляющим (пусть их будет хотя бы 3), и очень полезно будет иметь хотя бы поначалу дело с трейдером, который будет досягаем по средствам связи.

По любому это правильно диверсификация обязательный элемент который должен присутствовать у инвесторов в их инвестиционных портфелях, потому что без диверсификации нельзя будет добиться такого эффекта. Когда при просадке нескольких управляющих в портфеле, другие управляющие своей значительной прибылью будут перекрывать эти просадки прибылью. Портфель благодаря диверсификации любой инвестор может сделать сбалансированным.

[Белка]

Сообщение от rakity

По любому это правильно диверсификация обязательный элемент который должен присутствовать у инвесторов в их инвестиционных портфелях, потому что без диверсификации нельзя будет добиться такого эффекта. Когда при просадке нескольких управляющих в портфеле, другие управляющие своей значительной прибылью будут перекрывать эти просадки прибылью. Портфель благодаря диверсификации любой инвестор может сделать сбалансированным.

Абсолютно согласна. Так как что еще может так снизить риски, как сбалансированный инвестиционный портфель. Хотя, даже в таком случае нельзя принебрегать регулярным мониторингом счетов, да и своевременный вывод средств, на мой взгляд не менее важен. При этих условиях постоянная связь с Вашим трейдером не будет столь важна.

[sergey339]

Сообщение от Sasha59

Ограничение убытков в счетах ограничивается при помощи хорошего состава, диверсификации и работы инвестора по досрочному выводу средств в убыточных счетах. А если не было возможности на выход, инвестор обязан перекрыть доход другими потенциально прибыльными вложениями в перспективные счета.

Лучше второе, потому что досрочный вывод средств из просевших счетов не всегда хорошая идея, так как инвестор фактически режет убытки, когда они находятся на своем пике. Да возможно они продолжат и дальше расти, но вероятность того, что управляющий начнет исправятся гораздо выше, при условии что инвестор изначально выбирал лишь качественных трейдеров в свой портфель.

[Маша140]

Чтобы меньше в ПАММ-инвестировании встречать риск-менеджмент,надо элементарно позаботиться о том,чтобы трейдеры на которых будут возлагаться надежды были опытными и с хорошей репутацией,понаблюдать за их работай в течении нескольких месяцев для того,чтобы в вашем инвестировании было меньше убытка.

[Devituvius]

Риск менеджмент так же относится и к управляющим, ведь это их задача следить за счетом. Инвесторы могут только выставить собственные ограничения: не проседать ниже 5% за месяц, а в случае такой просадки полностью пересмотреть портфель. Ведь эта цифра недопустима, к примеру, как в консервативных и даже умеренных счетах.

[alien]

Сообщение от sergey339

Лучше второе, потому что досрочный вывод средств из просевших счетов не всегда хорошая идея, так как инвестор фактически режет убытки, когда они находятся на своем пике. Да возможно они продолжат и дальше расти, но вероятность того, что управляющий начнет исправятся гораздо выше, при условии что инвестор изначально выбирал лишь качественных трейдеров в свой портфель.

Если инвестор режет убыток еще в самом начале его возникновения, как только управляющий начинает проседать то это грамотное управление, тем более если речь идет об агрессивном счете, ведь просадка там может за 20% лихо выходить. В Умеренных счетах, да можно еще пересидеть в надежде на позитивный результат, да и доверять агрессору больше чем 5% не практично.

[5Andrey2006]

Сообщение от sergey339

Лучше второе, потому что досрочный вывод средств из просевших счетов не всегда хорошая идея, так как инвестор фактически режет убытки, когда они находятся на своем пике. Да возможно они продолжат и дальше расти, но вероятность того, что управляющий начнет исправятся гораздо выше, при условии что инвестор изначально выбирал лишь качественных трейдеров в свой портфель.

Как раз таки вероятность того, что счет начнет, выходит из просадки такая же, как и вероятность того, что просадка будет расти (50/50). Поэтому тут надо смотреть, как работал в подобных ситуациях управляющий раньше. Вот на этой неделе Медвульф вышел из просадки и заработал еще прибыли, на прошлой неделе ему это не удалось. Уменьшать риски надо до того как счета начинают проседать, а не во время просадок.

[tigerguws]

Сообщение от Devituvius

Риск менеджмент так же относится и к управляющим, ведь это их задача следить за счетом. Инвесторы могут только выставить собственные ограничения: не проседать ниже 5% за месяц, а в случае такой просадки полностью пересмотреть портфель. Ведь эта цифра недопустима, к примеру, как в консервативных и даже умеренных счетах.

Конечно рисками в рамках одного конкретного счёта управляет трейдер, но вот выбрать этого трейдера среди других, просчитать какую именно сумму ему доверить, на какой срок установить сотрудничество, сколько трейдеров допустить к распределению средств портфеля между ними - это как раз и есть риск - менеджмент самого инвестора при чём порой даже более важный чес трейдерский.

[kolyagr]

Сообщение от tigerguws

Конечно рисками в рамках одного конкретного счёта управляет трейдер, но вот выбрать этого трейдера среди других, просчитать какую именно сумму ему доверить, на какой срок установить сотрудничество, сколько трейдеров допустить к распределению средств портфеля между ними - это как раз и есть риск - менеджмент самого инвестора при чём порой даже более важный чес трейдерский.

да уж на распределении средств между огромным количеством управляющих является весьма конечно не простой задачей но что поделаешь если жу, хочется достойной прибыли, то тогда нужно сидеть пыхтеть мучатся и подбираться для своего портфеля именно те счета которые принесут прибыль, которой так сильно ожидает инвестор и ждет каждый день

[Таника]

Сообщение от alien

Если инвестор режет убыток еще в самом начале его возникновения, как только управляющий начинает проседать то это грамотное управление, тем более если речь идет об агрессивном счете, ведь просадка там может за 20% лихо выходить. В Умеренных счетах, да можно еще пересидеть в надежде на позитивный результат, да и доверять агрессору больше чем 5% не практично.

Чтобы ограничить убытки даже 5% агрессору может быть много. Вернее, смотря какому агрессору. Если такому, который может слить 20-30% депозита, то 5% еще приемлемо. А если такой, который и 80-90% сольет, то и 2-3% выделять ему уже слишком. Так как если он все таки сделает такой большой убыток, то весь портфель уйдет в минус на эти самые 2-3%. Так что лучше очень агрессивные счета вообще не включать в свой портфель. Самый оптимальный выбор - это умеренные счета или умеренно-консервативные.