Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по фунту.

В отличие от предыдущего сота или текущего по евро на фунте всё более менее ясно. Открытый интерес вырос и довольно значительно - прибавка составила 24 тыс контрактов.

И спекулянты это вливание в рынок использовали для наращивания шортов (+10 тыс) хотя и в лонги добавили 3.6 тыс. Это чистый селл.

Хеджеры на 14.6 тыс увеличили лонги и 5.7 тыс шорты. Это селл.

Мелкие также больше вложились в шорты : 4.6 тыс против 2.3.

Поэтому все операторы готовы к снижению и рост в начале недели будут использовать только для усиления своих поз.

И рост увидели. Причем не коррекционный а на 200п вверх и многие поверили что это разворот.

Но не зря был влит такой ОИ на предыдущей неделе и шорты набраны у всех операторов.

Поэтому хай среды стал хаем недели а дальше вернули пару на то место, откуда неделя началась. Хотя для приличия открытие перелоили.

ПОэтому считаю что сот удался на славу и селл состоялся

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по канадцу - чем дальше в лес тем больше дров

Открытый интерес продолжает снижаться в на текущей недели снижение составило 2.2 тыс контрактов.

И спекулянты теперь решили не выделяться из общей массы и сокращали свои позы: причем основное снижение пришлось на шорты, главную позу и составило 3 тыс против 600 лонгов. Это больше не селл чем не бай.

Хеджеры практически не поменяли свое присутствие : сократили 743 лонгов и прикупили 78 шортов. 1 к 10 соотношение.

Мелкие трейдеры единственные, кто продолжает стоять вверх добавив 368 шортов и сократив 1190 логнов. Это уже бай.

Поэтому важно поведение пары в начале недели. Продолжение снижения и тогда можно входить в покупки от 1.11. При росте надо искать точки для продажи и 1.1280-90 наиболее благоприятные

Падение в прошлую пятницу и закрытие на 1.1230 стало дном и тем уровнем, который пара так и не смогла пройти. Поэтомувсе говорило о том что готовится импульс и он состоялся. А так как пара сильно зависит от нефти то решение Опек толкнуло цену вверх. Уровень 1.290 пробили как и 1.1360 и установили хай на 1.1444

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Текущий сот по йене.

Открытый интерес продолжает увеличиваться и сейчас добавил 19600 контрактов.

Спекулянты добавили8.7 тыс шортов и сократилм 178 лонги. Это селл.

Хеджеры увеличили лонги на 14 тыс и шорты на 5 тыс. Это сел.

И мелкие увеличили свои шорты.

Поэтому по йене сел а по паре опять супер бай и посмотрим откуда начнут покупать и достаточно ли уже откатили.

Интригу тянули до последнего. И рост в начале недели, и лоу в четверг, казался что сот пошел неправильным путем и на этом все закончится. Но пятница показала силу быков на этой паре и, хотя хай года не обновили, но впервые закрытие дня и недели произошло выше 118.2 Не на много - 30п но это заявка на возможный будущий рост

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по австралийцу за 18.11.

Ситуация не изменилась и полная копия предыдущего сота. ОИ упал на 6 тыс контрактов.

Спекулянты, стоящие в шорт их сократили на 5 тыс правда и лонги на 3 тыс. Поэтому ни бай ни селл

Хеджеры 4 тыс сократили лонги и чуть купили шорты. Это малюсенький сигнал в бай

И мелкие также уменьшили на 2 тыс шорты и чуть прикупили лонг. Это мини бай

Поэтому добой 0.85 в третий раз и можно начинать серьезный рост

Сот оказался селловым. И понедельник открылся на хае но затем началось снижение и в среду увидели 0.85. оттуда начался долгожданный рост но он завершился тестом уровня 0.863, который служил раньше сильной поддержкой и превратился в мощное сопротивление. Пробоя не получилось и увидели падение. Но лоу на 8480 устоял.

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Текущий сот по швейцарцу.

Он очень нейтральный. ОИ снизился на 400 контрактов. Спекулянты сократили на 300 свою основную позу в шорт и 120 добавили в лонг. Поэтому не селл.

Аналогично и хеджеры сократили на 400 свои лонги.

И только мелкие сократили и лонги и шорты.

Поэтому по паре не бай и если будет откат - значит будет набор в бай. Если рост еще продолжится на закрытии шортов - то только для их набора

Так оно и получилось. Не бай по паре. Хотя и увидели снижение франка до среды с лоу именно в среду. Такое движение подразумевало что будет рост. И должен был быть довольно мощным.

Но пара находится на локальном хае причем получили уже двойную вершину. Поэтому рост случился но не сильный и неделя вышла медвежья.

Поэтому снижение может возобновиться уже с новой недели

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по индексу за 18.11.

Открытый интерес снизился на 4.4 тыс. Не желают операторы рисковать на локальном хае.

Спекулянты продолжают сокращать лонги, в которых стоят на 2.5 тыс и на 300 шорты. Это не бай.

Хеджеры соответственно сократили шорты но всего на 300 контрактов при этом увеличив лонги на 2 тыс. Это уже селл.

И мелкие по 4 тыс сократили лонги и шорты.

Поэтому если и будет еще ход вверх, то только на позах хеджеров. Больше никто не покупает и тогда падение будет логическим завершением недели.

По индексу получили еще одну флетовую неделю.. Причем 4 дня пара снижалась полностью поглотив свечу прошлой пятницы. И только позавчера получили с сильнвм подском но хай так и не обновили.

Поэтому желающих покупать не видно и на подходе к хаю пару продают а на откатах откупают, не давая выйти их зоны флета на многолетнем хае.

На неделях вообще получили важную свечу разворота. Так что ждем подтверждения.

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Финансовый сот по фунту.

Открытый интерес как и на обычном +24 тыс. Дилеры увеличили свою основную позу лонги на 16 тыс и шорты на 3. Это сильный селл.

Девередж - тут нежданчик - они стоят в лонг но добавили в них аж 17 контрактов против 9 тыс в шорт. Как бы хотят добить низы

И институционалисты - стоят в шорт и в них вложили 800 и сократили лонги на 1.4 тыс.

Поэтому низ но только как для развода и толпы и набора поз в бай

Финансовый сот по фунту был самым интересным. Потому как по остальным парам все ложилось один к одному. А тут оказалось что и хеджеры и спекулянты стояли в бай правда перд этим вошли неплохо в продажи.

И похоже что от этих подаж избавлялись первую половину недели. Именно на этом росли в четверг видимо был проведен новый набор шортов и пара откатилась к началу роста.

Такие хождения цены на локальном лоу свидетельствуют о подготовке к серьезному импудьсу уже в ближайщее время

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Австралийский доллар в финансовом соте.

Дилеры стоят в лонг с пятикратным превышением над шортами но именно лонги и сократилм на 3 тыс и на 600 шорты Это не селл.

Леверы - стоят в шорт и также сократили их на 3.8 тыс а также лонги на 2.8 тыс. Это не селл

Остальные 3 группы стоят в шорт и также не наращивали эти позы.

Поэтому если бы был прирост ОИ можно было бы говорить о развороте. А текущее состояние можно оценить как поиск уровней, откуда можно хорошо войти в продажи

И по австралийцу финансовый сот показал свою состоятельность и внес дополнительные акценты в стандартный сот.

Все стоял вниз но чувствуют что достигли хоршоих уровней внизу обновив лоу года. Продавать уже страшно а покупать боязно. Поэтому работают в обе стороны.проверяя где можно покупать и куда прятать стопы. Именно их и смели пробоем 0.86 и уходом в 0.8480 Но теперь видно что этот уровень стал той опорой, которую протестировали и не смогли обновить. Теперь все готово к очередной попытке роста. Жаль что нельзя получить подтверждение этому в соте - не вышли они в пятницу

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Канадский доллар по финансовому соту выглядит так.

ОИ уменьшилось за неделю на на 2.2 тыс

Дилеры стоят в лонг и их сократили на самую малость: 262.

Леверы стоят в шорт и также их сократили но на 3.2 тыс. Это не селл.

Институционалы в лонг а мелкие в шорт. И они не увеличили свои основные позы.

Поэтому по паре - 50 на 50 :больше не бай или слабый селл

Канадец хорошо запутал трейдеров. С одной стороны пара медленно снижалась последние несколько недель в канале или в виде "флага", что говорило что идет коррекция к прошлому росту. Где она закончится - опять же все видели цифру в три единицы 1.11 и поэтому только шпильки попадали в ту зону.

50 на 50 было как вниз так и вверх. Больше за низ и первую половину недели по этому сценарию, шли но именно он подразумевает выстрел вверх. Так и случилось - более 200п за четверг-пятницу

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

И последняя пара - японская йена.

ОИ вырос на 19 тыс.

Дилеры стоят в лонг причем с 12 кратным преимуществом на шортами и увеличили лонги еще на 10 тыс. Это селл.

Левередж - стоят в шорт и на 9 тыс их добавили правда и в лонг 1.5 тыс. Это селл.

И остальные 3 группы стоят с шорт и их покупают

Поэтому по паре чичтый бай. Важно сделают ли откат и на сколько большой. Ну и держим в уме что в пятницу могли избавить от баевого настроения

По йене вопросов не было хотя в понедельник был рост. И начало вторника. ознаменовалось ростам и последующим снижением до четверга. Казалось бы что избавились от баев но уровень 117.3 оказался неприступным и в пятницу получили мощную свечу роста, которая поглатила все предыдущие дни.

Поэтому и говорю, что сот отчеты хоть и выходят с опозданием но та тенденция, которая была показана в отчете отрабатывается в 90%.