Безопасный уровень просадки

[Sephiroth]

Сообщение от Tatyr1988

Такое просматривается у всех консервативных управляющих , кто проработал в торговле более года . У каждого есть такие слабые периоды времени , когда просадка заходит за 20 процентов . Но ничего в этом страшного нету , это ведь не 50 процентов просадки , которая часто встречается у агрессоров .

Такой ваш анализ еще раз подтверждает тот факт что нельзя говорим о безопасном проценте просадки без проектирования этого процента на рабочий процесс управляющего и на другие характеристики работы ПАММ счета. Так как Максим имеет довольно хороший стаж работы, и уже добился доверия инвесторов такая его просадка мало испугала инвесторов.

[salut]

Сообщение от Sephiroth

Такой ваш анализ еще раз подтверждает тот факт что нельзя говорим о безопасном проценте просадки без проектирования этого процента на рабочий процесс управляющего и на другие характеристики работы ПАММ счета. Так как Максим имеет довольно хороший стаж работы, и уже добился доверия инвесторов такая его просадка мало испугала инвесторов.

Показатель просадки информативен сам по себе до красноречия. Но нужно, безусловно, обращать внимание на то, кто подобною просадку допустил и понимать, что сущность и характер этой просадки зависит во многом от самого управляющего и его стиля торговли. Ведь одно дело, если эта просадка является результатом чрезмерного наращивания рисков в сочетании с неверным анализом рыночной ситуации, и другое дело - если это просто результат неверной оценки рынка без наращивания рисков, при том, что на поверхности результат будет выражаться одним и тем же числом, что в первом, что во втором случае.

[Vlados25]

Сообщение от salut

Сам факт её получения, конечно же, важен. Никто спорить не будет. А вот про "совершенно не важно" относительно того, как она была достигнута, то здесь с Вами сложно согласиться. Вот представьте себе две ситуации. Первая: управляющий допустил 20% просадку за одну сделку. Вторая: управляющий контролирует риски и получает 20% просадку в серии сделок из-за неблагоприятной рыночной ситуации, допустим, в 5-10 сделках. Такие ситуации время от времени возникают на рынке и всегда существует вероятность такую серию сделок собрать. Теперь у меня вопрос. Что будет с первым управляющим, попади он в такую серию сделок при условии тех рисков, которые он допускает в каждой отдельно взятой сделке?

Согласен с вами, если говорить о безопасной просадке то нужно учитывать то как управляющий получил эту просадку. Конечно чем меньшая просадка получена за одну сделку тем более безопасное такое инвестирование. Кроме того следует обращать внимание на такой показатель как плавающая просадка - если она достаточно большая то ни о какой безопасной просадке и речи быть не может.

[Vlladimir1]

Объясните мне пожалуйста, в чем разница между относительной просадкой счета и максимальной?Если посмотреть на максимальную просадку по одному управляющему, то он вполне укладывается в безопасный процент - 8% за довольно внушительное время работы счета, а если смотреть просадку относительную, то ее я никак не могу назвать безопасной, около 50%.Я вообще считаю, что безопасной можно назвать просадку не более 10%, тогда управу точно будет тяжело слить счет, но в чем разница между понятиями, так и не пойму.

[nicko5672]

Сообщение от salut

Показатель просадки информативен сам по себе до красноречия. Но нужно, безусловно, обращать внимание на то, кто подобною просадку допустил и понимать, что сущность и характер этой просадки зависит во многом от самого управляющего и его стиля торговли. Ведь одно дело, если эта просадка является результатом чрезмерного наращивания рисков в сочетании с неверным анализом рыночной ситуации, и другое дело - если это просто результат неверной оценки рынка без наращивания рисков, при том, что на поверхности результат будет выражаться одним и тем же числом, что в первом, что во втором случае.

Я не совсем с этим согласен, и например если тот же консервативный управляющий допускал просадку до 20%, то можно предположить, что у него возник крайне неудачный торговый период, но величину такой просадки можно назвать приемлемой, но с большой натяжкой. А если просадка более 20% - то здесь будет на лицо явное завышение рисков, и такого управляющего скорее следует рассматривать как умеренного.

[kleryk]

Сообщение от zeher

Ну вы такое посоветовали, что голова кругом идет, нет я конечно понимаю что можно крокодила измерить убив и вывернув наизнанку, но зачем если можно просто приложить к нему линейку? Вот так и вы предлагаете измерять агрессивность управляющего какими то совсем немыслимыми способами. Агрессивность вполне можно понять по обычным факторам, это по просадкам которые допускает трейдер, по прибыльности и главное загруженности депозита. Думаю если счет за пару лет работы показал просадки не превышающие 20% вряд ли кому придет в голову назвать его агрессивным.

Вы понимаете я определил формулу по которой считаю все памм счета в своем памм портфеле и потенциальные памм счета а вот как остальные анализируют памм счета уже лично их дело. Надо понимать что при правильном анализе вы не будете попадать на большие просадки которые еще могут быть.

[Serjiu88]

Сообщение от salut

Сам факт её получения, конечно же, важен. Никто спорить не будет. А вот про "совершенно не важно" относительно того, как она была достигнута, то здесь с Вами сложно согласиться. Вот представьте себе две ситуации. Первая: управляющий допустил 20% просадку за одну сделку. Вторая: управляющий контролирует риски и получает 20% просадку в серии сделок из-за неблагоприятной рыночной ситуации, допустим, в 5-10 сделках. Такие ситуации время от времени возникают на рынке и всегда существует вероятность такую серию сделок собрать. Теперь у меня вопрос. Что будет с первым управляющим, попади он в такую серию сделок при условии тех рисков, которые он допускает в каждой отдельно взятой сделке?

А что тут можно думать.Если управ рискует на одну сделку таким процентом и допускает такую просадку за одну сделку,то он точно не консерватор и даже не умеренный и что можно ожидать от такого управляющего кроме агрессивной торговли.По второму варианту конечно дела обстоят намного лучше,так как управ видно что выполняет какие то правила ММ при торговле и тут уже нужен более детальный анализ этих просадок а также по истории посмотреть как он вообще выходит из просадок и насколько часто он попадает в такие ситуации.

[kleryk]

Сообщение от FirstX

Да, если у консервативного счёта бывают просадки раз в 2 месяца и они по 15%, то это какой-то убыточный счёт и инвестировать вообще в него не нужно, не то чтобы оценивать безопасная ли у него просадка или нет. Ведь консерваторы не всегда приносят и 5% за месяц. Потому нужно и смотреть на общую доходность по счёту и исходя из этого думать насколько безопасна для него просадка. Ну, а примерно для консерваторов она 20%, но это в общем, учитывая то, что счёт просаживается крайне редко.

Да вы правы если памм счет так часто просаживается то в него нет смысла инвестировать свои средства. Но и 20% консервативный памм счет будет долго отрабатывать свою просадку так как это будет около 10% инвестору и если он консервативен и будет приносить по 1% в неделю то получится что отрабатывать будет 10 недель что не актуально так как в году 54 недели.

[пульт]

Для каждого стиля торговли существует собственный безопасный уровень просадки. Например как я считаю по максимуму агрессору ещё допустимо просадка в 60-70%, но не больше. Но это же в том случае если за торговую неделю он способен будет сделать от 70 до 120% прибыли. В месяц это должно выходить где-то от 240 до 300% прибыли. У консерваторов разумеется приделы совершенно другие. Там актуальны цифры в приделах 10%, за частую так все и выбирают себе трейдеров

[Vlados25]

Сообщение от Vlladimir1

Объясните мне пожалуйста, в чем разница между относительной просадкой счета и максимальной?Если посмотреть на максимальную просадку по одному управляющему, то он вполне укладывается в безопасный процент - 8% за довольно внушительное время работы счета, а если смотреть просадку относительную, то ее я никак не могу назвать безопасной, около 50%.Я вообще считаю, что безопасной можно назвать просадку не более 10%, тогда управу точно будет тяжело слить счет, но в чем разница между понятиями, так и не пойму.

Ну если я все верно понимаю то максимальная просадка - это та просадка которую зафиксировал трейдер, а относительная - это плавающая просадка которая не ыбла зафиксирована. В любом случае как мне кажется при определении безопасной просадки нужно обращать внимание на максимальную плавающую просадку так как если она достаточно большая то это не хорошо.