Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Фор]

Сообщение от Juicy

Да,если в планах у инвестора долгосрочное инвестирование,тогда разумнее будет вложить свои средства в консервативный памм счет,с минимальными рисками. Тем более, при условии,если в инвестиционном портфеле будут лишь консервативные счета и выходит по 4% за месяц,это довольно таки не плохо. Главное иметь не малый капитал и заработок будет радовать.

Если памм-счет приносит инвестору прибыль 4%, за четыре недели, то и прсадка максимальная чтобы не более 4-5% чтобы была, тогда это будет идеально. Нужно найти таких управляющих для которые строго торгуют с такой просадкой. Такие управляющие редкость, чтобы так аккуратно вели торговлю.

[kolyagr]

Сообщение от Wave

Если памм-счет приносит инвестору прибыль 4%, за четыре недели, то и прсадка максимальная чтобы не более 4-5% чтобы была, тогда это будет идеально. Нужно найти таких управляющих для которые строго торгуют с такой просадкой. Такие управляющие редкость, чтобы так аккуратно вели торговлю.

да такое соотношение прибыль/просадка была бы весьма идеальной, особенно как вы сказали для инвесторов с большим капиталом, и большим сроком инвестирования, но наверное трудновато было бы что бы в реальной жизни так произошло или же просадка будет побольше или же прибыль поменьше особенно в текущее время

[Фор]

Сообщение от kolyagr

да такое соотношение прибыль/просадка была бы весьма идеальной, особенно как вы сказали для инвесторов с большим капиталом, и большим сроком инвестирования, но наверное трудновато было бы что бы в реальной жизни так произошло или же просадка будет побольше или же прибыль поменьше особенно в текущее время

Есть такие управляющие, которые торгуют принципиально чтобы была просадка не более пяти процентов. Такие счета очень надежные, такие лучше всего и выбирать для портфеля. Ведь четкая системная торговля, с ограниченной просадкой, не более пяти процентов - это и есть самое безопасное инвестирование, но еще нужно учитывать неторговые риски.

[Kickstart]

Сообщение от Wave

Есть такие управляющие, которые торгуют принципиально чтобы была просадка не более пяти процентов. Такие счета очень надежные, такие лучше всего и выбирать для портфеля. Ведь четкая системная торговля, с ограниченной просадкой, не более пяти процентов - это и есть самое безопасное инвестирование, но еще нужно учитывать неторговые риски.

Это наверное из того разряда, которые получив 5% просадки не торгуют больше на текущей неделе? Просто под такое описание приходят в основном консерваторы и некоторые новички, которые торгуют пока не годами и нет гарантии что они 15% однажды не выдадут или несколько недель по -5%. Я придерживаюсь основного правила - это не инвестировать в минусовых управляющих. Это в основном те агрессоры, которые часто проседают, по нескольку раз подряд и у них довольно часто отрицательный КУ - например, Потрошитель, Скальпер.

[Juicy]

Сообщение от 5Andrey2006

Честно говоря не каждому инвестору подойдет такая прибыльность портфеля. конечно чем меньше прибыль тем и риски меньше, но таким образом ведь можно так уменьшить риски, что прибыль будет меньше чем у банковских депозитов. Правильней будет определить "золотую средину" где риски будут небольшие, и прибыль будет устраивать инвестора.

По любому так и должно быть,у всех людей разные потребности и прибыль соответственно будет различаться. Еще все будет зависеть в первую очередь от размера депозита инвестора,если депозит превышает десятки тысяч долларов,тогда риск менеджменту следует уделить особое внимание и риски существенно снизить,в то время при капитала в пару тысяч можно еще по рисковать.

[Mihalina]

Сообщение от Juicy

По любому так и должно быть,у всех людей разные потребности и прибыль соответственно будет различаться. Еще все будет зависеть в первую очередь от размера депозита инвестора,если депозит превышает десятки тысяч долларов,тогда риск менеджменту следует уделить особое внимание и риски существенно снизить,в то время при капитала в пару тысяч можно еще по рисковать.

Я считаю что не стоит рисковать никакими деньгами потому что это всё-таки не очень разумно и риск-менеджмент существует именно для того что бы инвестор грамотно застраховался от всевозможных рисков потому что в Памм системе рискованных счетов и ситуаций достаточно много.

[Фор]

Сообщение от Kickstart

Это наверное из того разряда, которые получив 5% просадки не торгуют больше на текущей неделе? Просто под такое описание приходят в основном консерваторы и некоторые новички, которые торгуют пока не годами и нет гарантии что они 15% однажды не выдадут или несколько недель по -5%. Я придерживаюсь основного правила - это не инвестировать в минусовых управляющих. Это в основном те агрессоры, которые часто проседают, по нескольку раз подряд и у них довольно часто отрицательный КУ - например, Потрошитель, Скальпер.

Эта торговля из разряда более тонкой, более строгой в плане риск-манименеджмента, когда кроме максимальной и относительной просадок учитываются средняя прибыльная и средняя убыточная сделки, когда первая должна быть больше второй. Можно ведь торговать и прибыльно, но с перевесом на среднюю убыточную сделку, таких очень много управляющих, а если торговать с перевесом на среднюю прибыльную сделку, то такая торговля получается самой профессиональной, более сложной.

[Marinka]

Важно, риск менеджмент я так понимаю, что это как манименеджмент, как и в трейдинге, важны объёмы, чтобы ограничиться от рисков, поэтому в инвестировании я считаю, нужно бОльшую часть своего портфеля выделять на стабильные счета, топ управляющих, чтобы они были финансовой подушкой, а часть инвестировать в перспективных молодые счета с повышенной профитностью

[5Andrey2006]

Сообщение от Juicy

По любому так и должно быть,у всех людей разные потребности и прибыль соответственно будет различаться. Еще все будет зависеть в первую очередь от размера депозита инвестора,если депозит превышает десятки тысяч долларов,тогда риск менеджменту следует уделить особое внимание и риски существенно снизить,в то время при капитала в пару тысяч можно еще по рисковать.

Я с Вами не согласен. Риск должен быть всегда одинаковый, что Вы управляете 1000 долларов, что 1 миллионом. Риск менеджмент для того и предназначен, что б его выполнять не смотря ни на какие переменные. Если управ будет рисковать при небольшом капитале, то ему будет сложно переключиться при увеличении этого капитала.

[Kickstart]

Сообщение от 5Andrey2006

Я с Вами не согласен. Риск должен быть всегда одинаковый, что Вы управляете 1000 долларов, что 1 миллионом. Риск менеджмент для того и предназначен, что б его выполнять не смотря ни на какие переменные. Если управ будет рисковать при небольшом капитале, то ему будет сложно переключиться при увеличении этого капитала.

Почему же тогда мы наблюдаем, что основная масса управляющих, преодолевших например годовой рубеж, снижают свою доходность и уже не дают таких высоких прибылей? При том снижение может и далее идти из года в год, пока ПАММ не превратиться в почти что консерватора. Может конечно причина в том, что управляющий имеет уже большой капитал и прибыли ему уже хватает и он больше не хочет трудиться, но я думаю что таким образом они и риски убытка так же снижают.