|
|
Все о автоматизации торгового процесса Обсуждение автоматической торговли и программного обеспечения. Алгоритмы трейдинга. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
02.02.2014, 20:00 | #121 | |
Специалист
Регистрация: 15.09.2012
Сообщений: 919
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
А вот если тестируешь советника где открытие и закрытия сделок идёт при открытии свеч, то движения внутри бара меня не волнует и мне хватит и 90% тестирования. К тому же есть советники где открывают сделку только раз в день в определённое время. А также чем больше период графика, тем меньше нужно качество котировок. Ведь для графика H4 или D1, то не так важно что там делается в секундах. Таким образом, во многих случаях можно и тестировать с 90%. |
|
02.02.2014, 21:21 | #122 | |
Acrypto-Профессионал
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 10,619
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Вот и еще новые знания добавились к моему скромному опыту)) Действительно, тестирование советников, работающих в обычном режиме, не пипсовщиков, вполне может обойтись и 90%-ым результатом, его будет даже более, чем достаточно, особенно для совов, открывающих одну, две сделки в сутки. Но остается вопрос, можно ли доверять тем котировкам, которые загружены? Как определить хорошие они или так себе? Моделирование покажет 90%, а на самом деле котировки еле тянут на 50%-ое моделирование. Вот как это определить? |
|
03.02.2014, 08:05 | #123 | |
Специалист
Регистрация: 15.09.2012
Сообщений: 919
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Вот смотрите: Это то что я вижу у себя в терминале. Это котировки за этот год. можете сравнить свои с моими, снизу есть числа и время. После скачивания котировок появились резкие скачки, свечи по 200 пунктов, гэпы во столько же пунктов. и это буквально только за 20 дней. Если мне не ошибает память, то настоящий график выглядит иначе. Да и стандартных котировок в терминале подгружает на месяца 3..... Для меня это мало. Мне нужно намного больше период тестирования. Поэтому надо искать сторонние котировки. Осталось выбрать только нужный способ копирования их себе в терминал. |
|
06.02.2014, 18:30 | #124 |
Специалист
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 814
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Естественно нужно подготавливать котировки к тестеру. И это весьма не просто - надо скачать котировки, потом проверить на отсутствие пропавших свечь и или добавить вручную данные (взяв с других источников), или удалить несколько дней из котировки вообще, создав "выходные". Если кому надо - пишите в личку, скину где читать про правильное тестирование, и как довести качество котировок, практически до 100 процентов.
А 90 - это ни о чём, даже 99.9 - не достаточно... |