Безопасный уровень просадки

[Vlados25]

Сообщение от Фейрик

Так и есть, такой уровень просадки, как у этих управов, до 20 процентов можно считать безопасным. Я бы даже сказал, что если бы просадка была процентов до 30, то ее тоже можно было бы считать безопасный. Только хорошие управляющие на консервативных памм счетах способны длительное время не превышать этих пределов.

Как по мне более 20% это уже слишком. Консерваторы в лучшем случае в среднем приносят 1.2% прибыли в среднем м на отработку такой просадки у них уйдет примерно 2 месяца. А если просадка будет 30% то все 3 месяца а как по мне это уже слишком даже если просадки у управляющего случаются всего пару раз в году.

[horster]

Сообщение от zeher

Я все таки считаю что главный показатель это не просадка, а срок работы счета, он на мой взгляд важней всех остальных, но просадка на втором месте по важности, именно потому что в первую очередь инвестор должен максимально уменьшинть риск и только потом думать о прибылях, а уменьшение риска это и есть то как управляющий справляется с просадками и как глубоко и часто в них попадает.

Но это при выборе памма, а тема про безопасный уровень, потому обсуждаем именно этот показатель, а не другой. В принципе, инвестор должен сам устанавливать свои пределы, на которые он соглашается и при достижении которых памм убирается из портфеля обязательно. Допустим, у вас предел 10%, значит, один или несколько паммов, которые превысили намного этот уровень, должны быть выведены из портфеля во избежания дальнейшей просадки. И не нужно думать, что ситуация измениться к лучшему. Лучше лишний раз перестраховаться, чем потом винить себя в нарушении собственных правил.

[Виктор10]

Сообщение от horster

Просадка - это главный показатель, который всегда нужно учитывать при работе. Потому что это ваши убытки. И как всем известно, на рынке их намного больше, чем прибыли. Потому безопасный уровень просадки должен каждый устанавливать для себя каждый инвестор индивидуально. Если ему приемлемы риски в 20-30% и он считает оправданными, то так тому и быть. Если для других пять процентов - это предел, то он и должен его придерживаться. И в случае перегиба, уметь вовремя выйти.

Интересно Вы пишете об индивидуальности безопасном уровне просадки, я тоже придерживаюсь такого мнения, ведь это прекрасно, что можно для себя определить сколько процентов просадки выбрать. Хотя невозможно предвидеть просадки, но диверсифицировать риски возможно. Никто от этого не застрахован и никто не хочет терять деньги, но от убытков никуда не спрячешся, можно уменьшить.

[andrstar]

Сообщение от horster

Но это при выборе памма, а тема про безопасный уровень, потому обсуждаем именно этот показатель, а не другой. В принципе, инвестор должен сам устанавливать свои пределы, на которые он соглашается и при достижении которых памм убирается из портфеля обязательно. Допустим, у вас предел 10%, значит, один или несколько паммов, которые превысили намного этот уровень, должны быть выведены из портфеля во избежания дальнейшей просадки. И не нужно думать, что ситуация измениться к лучшему. Лучше лишний раз перестраховаться, чем потом винить себя в нарушении собственных правил.

Ну наверно для того что бы такого не происходило - то что приходится выводить какие то счета из портфеля, для этого надо выбирать счета, которые уже не раз были в просадке и успешно из них выходили. Тогда при допущении управляющим просадки в какую то неделю не будете переживать что на следующую неделю убыток повторится. Как просел на прошлой неделе Персеус . А в эту сделал 3,85. Или Trader - на позапрошлой неделе дал минус в 11,74 , а в эту неделю дал аж 7,16% плюса. И я оставлял их в портфеле.

[Фор]

Чем меньше просадки - тем лучше, и если какой-то памм-счет в портфеле превышает предел допустимости консервативной просадки 20%, то такой счет отводится к рассмотрению на замену. Нет необходимости оставлять счет, если у него нарушена ровность риска. Под ровностью подразумевается ровная четкая торговля управляющего без удваивания лотности при просадках.

[Midas]

Сообщение от horster

Для каждого типа паммов существует свой безопасный уровень просадки. Поэтому нельзя говорить в целом о какой-то конкретной цифре. Для консерваторов это порядка 10% средний показатель, для умеренных до 25, максимум 30%. А вот у агрессоров уровень может доходить до 100%. и для последних выделить безопасный уровень, как по мне, не предоставляется возможным. Может на каком-то этапе и можно провести некую черту, то это только на прошлых показателях, которые не дают полной гарантии исполнения в будущем.

Согласен с вами. Я больше предпочитаю умеренные счета и умеренные индексы поэтому смотрю только с колокольни своего собственного портфеля. Консерваторов тяжело иногда по просадкам отличить от умеренных, поэтому я бысказал что у них для все просадка безопасная до 20%. А вот агрессоры так у них нет безопасной просадки , имхо

[horster]

Сообщение от Midas

Согласен с вами. Я больше предпочитаю умеренные счета и умеренные индексы поэтому смотрю только с колокольни своего собственного портфеля. Консерваторов тяжело иногда по просадкам отличить от умеренных, поэтому я бысказал что у них для все просадка безопасная до 20%. А вот агрессоры так у них нет безопасной просадки , имхо

Собственно, для консерваторов и умеренных, если только они составляют костяк портфеля, можно придерживаться 20% как безопасной просадки. Но это так сказать критический передел. Это не означает, что такая просадка по всему памму должна быть постоянной. Теряет смысл такое инвестирование. В среднем должно быть 5-10%, а максимум в момент - 20. При таком соотношении можно вполне комфортно работать, учитывая, что и прибыль соответствующая.

[Iulik_A]

Сообщение от horster

Собственно, для консерваторов и умеренных, если только они составляют костяк портфеля, можно придерживаться 20% как безопасной просадки. Но это так сказать критический передел. Это не означает, что такая просадка по всему памму должна быть постоянной. Теряет смысл такое инвестирование. В среднем должно быть 5-10%, а максимум в момент - 20. При таком соотношении можно вполне комфортно работать, учитывая, что и прибыль соответствующая.

При анализе памм счетов у консервативных памм счетов видел просадки до 30% но мне кажется что безопасная просдка до 10%-15% от которой не сильно страдают как инвестор так и памм управляющий.А вот у агрессивных памм счетов вообще не возможно подсчитать просадку так как она бывает довольно глубокой и несет инвесторам большие убытки что нельзя сказать о консервативхы управляющих.

[zeher]

Сообщение от horster

Но это при выборе памма, а тема про безопасный уровень, потому обсуждаем именно этот показатель, а не другой. В принципе, инвестор должен сам устанавливать свои пределы, на которые он соглашается и при достижении которых памм убирается из портфеля обязательно. Допустим, у вас предел 10%, значит, один или несколько паммов, которые превысили намного этот уровень, должны быть выведены из портфеля во избежания дальнейшей просадки. И не нужно думать, что ситуация измениться к лучшему. Лучше лишний раз перестраховаться, чем потом винить себя в нарушении собственных правил.

Ну да, только человек с железной дисциплиной имеет шанс на успех, по поводу вашего примера, ну я понимаю что это всего лишь пример, но все таки думаю что 10%, если мы говорим о максимальной просадке по счету это слишком уж идеализированный пример. думаю все таки можно допускать и выше просадку, но опять же речь ипдет именно омаксимальной, пиковой просадке, понятно что если консерватор часто допускает просадки до 20% то он уже не особо интересен.

[Demonchikkiev]

Сообщение от Vlados25

Как по мне более 20% это уже слишком. Консерваторы в лучшем случае в среднем приносят 1.2% прибыли в среднем м на отработку такой просадки у них уйдет примерно 2 месяца. А если просадка будет 30% то все 3 месяца а как по мне это уже слишком даже если просадки у управляющего случаются всего пару раз в году.

Если такая просадка будет по балансу, то да, это перебор уже, но вот если у нас такая просадка по средствам, то скорее всего отработка просадки будет быстрая, но параллельно же ко всему это может еще значит то, что этот так званный консервативный трейдер уже вовсе ни какой не консерватор, а стал более агрессивным, так что если в целом смотреть про все счета, то 20 процентов - это мелочь.