Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[Географ]

Сообщение от sabail

Я полностью согласен с тем, что наблюдение за просадками очень важно, постоянный контроль просадок абсолютно необходим. И очень важно уметь отличить просадку, которая неизбежна для любого трейдера, а это может быть даже не одиночная просадка, а небольшая серия убыточных сделок, от потери управляющим прибыльности, что грозит окончательным сливом счета и потерей денег инвестором.

Отличать просадку от слива довольно легко и это хорошо. Нужно только просмотреть все сделки управляющего за максимально длинный период. Если это его не первый счет по данной стратегии, то можно просмотреть и историю прошлого счета. Нужно вывести среднее арифметическое просадок - это и будет средняя величина, на которую нужно опираться. И если данный результат устраивает инвестора, то вливаться нужно как раз после его достижения.

[baksik]

Сообщение от Darya

Мне раньше казалось ,что можно посмотреть на общую статистику ,и достаточно ,нет больших просадок ,значит счет подходит , а вот теперь понимаю, насколько важно проанализировать каждый момент с просадками ,сейчас я уже в основном смотрю на посделочную статистику, там намного больше информации ,та и вероятность получить убыток ,при правильном анализе низкая.

Если брать для инвестиций памм который торгует больше года (на мой взгляд минимальный срок) то нужно его статистику по месяцам смотреть, какая и сколько раз в год была просадка, какая средняя прибыль в месяц и насколько она отличатся от средней и максимальной просадки. Все это уменьшит риск и поможет понять насколько хорошо и стабильно торгует управляющий

[iSergio]

Сообщение от baksik

Если брать для инвестиций памм который торгует больше года (на мой взгляд минимальный срок) то нужно его статистику по месяцам смотреть, какая и сколько раз в год была просадка, какая средняя прибыль в месяц и насколько она отличатся от средней и максимальной просадки. Все это уменьшит риск и поможет понять насколько хорошо и стабильно торгует управляющий

Наверное, будет ещё неплохо обратить вниманиена регулярность или периодичность просадок, которые допускает управляющий. Ведь они могут находиться и близко друг от друга во временном интервале, а могут отстоять и довольно далеко. Да и срок выхода из просадок тоже оказывает влияние на риски. Хотя надо смотреть на тип управляющего. Ведь консерватор может выходить из просадки намного дольше, чем умеренный управляющий, и тем более агрессор.

[martinish]

Сообщение от iSergio

Наверное, будет ещё неплохо обратить вниманиена регулярность или периодичность просадок, которые допускает управляющий. Ведь они могут находиться и близко друг от друга во временном интервале, а могут отстоять и довольно далеко. Да и срок выхода из просадок тоже оказывает влияние на риски. Хотя надо смотреть на тип управляющего. Ведь консерватор может выходить из просадки намного дольше, чем умеренный управляющий, и тем более агрессор.

Частые просадки это еще не значит что риск повышенный. Это зависит от стиля торговли. У среднесрочников ясное дело, динамика другая и просадки могут быть редкими но зато более продолжительными. Тут для инвестора самому нужно решать, как в самостоятельном трейдинге, что ему будет ближе.

[kronon]

Сообщение от Lawanski

Ну система ПАММ 2.0 очень хорошо ограничивает риски, но здесь тоже надо смотреть какой процент страхования выставлен в оферте, есть ведь управляющие, которые страхуют только 30%, а есть даже такие, которые страхуют 100%, это я говорю судя из своего опыта, так как раньше уже видел на фх-тренде трейдера со 100% страховкой средств инвестора.

Под страховкой я понимаю страхование инвестиций третьей стороной. Здесь вы тоже про это говорите? Система ПАММ 2.0 действительно ограничивает убытки, но думаю такого ограничения вполне хватает, чтобы не попадать в большие минуса. Тем более если сделана глубокая диверсификация - включены не только несколько управов, но и 3-4 площадки, риски вообще минимальны. Все одновременно не могу прогореть.

[Devituvius]

Сообщение от nicko5672

Верно, но согласитесь, что есть немало и таких людей ( не только и инвесторов, но и в общем), которые могут снова наступить на " одни и те же грабли", и ,особо не вникая в детали ПАММ инвестирования, слив один раз 100-200 долларов подобную процедуру повторят снова. Однако я согласен с тем, что для многих первый серьёзный убыток станет сигналом для того, что-бы в преть внимательнее относится к защите своего капитала, а диверсификация будет увеличивать ещё сильнее по мере дальнейшего увеличения роста инвестиционного капитала.

Не исключены случаи, когда люди наступают на одни и те же грабли намеренно. Например, если их аналитика счета показывала, что будет прибыль. Однако в силу непостоянства ПАММ счетов (обычных рисков) счет потерпел слив. Однако если аналитика показывает опять положительные результаты, уверен инвестор должен пробовать снова. Только после нескольких сливов подряд нужно думать уже, может проблема в ТС.

[Darya]

Сообщение от iSergio

Наверное, будет ещё неплохо обратить вниманиена регулярность или периодичность просадок, которые допускает управляющий. Ведь они могут находиться и близко друг от друга во временном интервале, а могут отстоять и довольно далеко. Да и срок выхода из просадок тоже оказывает влияние на риски. Хотя надо смотреть на тип управляющего. Ведь консерватор может выходить из просадки намного дольше, чем умеренный управляющий, и тем более агрессор.

Если просадки регулярны ,то скорее всего торговая система дает сбои ,или же это может быть такая стратегия ,здесь уже сложно определить , а вот их величина имеет думаю главное значение. Если трейдер работает на протяжении длительного периода без просадок ,а затем сразу 60-70% ,то согласитесь ,что такой счет подходит только инвестировать на просадке ,или вообще не инвестировать

[Lawanski]

Сообщение от kronon

Под страховкой я понимаю страхование инвестиций третьей стороной. Здесь вы тоже про это говорите? Система ПАММ 2.0 действительно ограничивает убытки, но думаю такого ограничения вполне хватает, чтобы не попадать в большие минуса. Тем более если сделана глубокая диверсификация - включены не только несколько управов, но и 3-4 площадки, риски вообще минимальны. Все одновременно не могу прогореть.

Под страховкой в системе ПАММ 2.0 я подразумеваю, страхования инвестиций не третьей стороной, а вполне обычное ограничение, которое может предоставить данная система, если не знаете что такое система ПАММ 2.0 и как она ограничивает убытки, то можете ознакомится на сайте фх-тренда или пантеон. И я бы советовал инвесторам ограничивать убытки именно с помощью ПАММ 2.0, а не обычной страховки, так как в первом случае вам не придется платить за страховку.

[Dele]

Сообщение от baksik

Если брать для инвестиций памм который торгует больше года (на мой взгляд минимальный срок) то нужно его статистику по месяцам смотреть, какая и сколько раз в год была просадка, какая средняя прибыль в месяц и насколько она отличатся от средней и максимальной просадки. Все это уменьшит риск и поможет понять насколько хорошо и стабильно торгует управляющий

Cогласен со всеми параметрами, которые Вы представили для оценки памм-управляющего. От себя добавлю что ябы внимательно изучил цикличность просадок, чтобы понять есть ли какая-нибудь закономерность, чтобы попытаться их избежать. И разобрал бы каждую(либо пару) просадку, детально, чтобы понять как ведет сбя управляющий спокойно продолжает работать, повышает умеренно лот, либо просто жахает, превращая инвестиции в рулетку.

[ixion]

Сообщение от baksik

Если брать для инвестиций памм который торгует больше года (на мой взгляд минимальный срок) то нужно его статистику по месяцам смотреть, какая и сколько раз в год была просадка, какая средняя прибыль в месяц и насколько она отличатся от средней и максимальной просадки. Все это уменьшит риск и поможет понять насколько хорошо и стабильно торгует управляющий

Да, полный анализ ПАММ-счета уменьшит ваши риски, а может даже и сведет их к нулю. Но все же никто не защитит инвестора от форс-мажорных обстоятельств, которые в миг могут слить все ваше депо. А так конечно лучше сто раз перестраховаться: изучить весь мониторинг счета за весь период его существования, узнать как можно больше о самом управляющем, о стиле его торговле, если он агрессивный, то нужно узнать какие максимальные просадки были за весь период и как быстро управ из них выходил - вообщем нужно изучить все по максимуму и только тогда риски инвестора уменьшатся