Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Фунт по кеш- зонам.

Сегодня запредел находится 5050 и нижняя граница бай-зоны 5063. Но к ним цену не пустили и вчерашний запредел на 5093 выступил теперь мощной поддержкой.

Селл-зона на 5267 и 5249 первый обязательный уровень.

А сейчас цена остановилась в месте неопределенности - можно и к 5201 и в 5090

[Valen10n]

Вышли свежие СОТы. Наконец-то вовремя и с нормальными данными.

Теперь понятно почему так началась неделя и такое падение по всем парам против доллара. Правда во вторник эта информация была бесценна а сейчас как статистический материал.

Общее настроение уже понятно - селл-селл-селл. Правда йена и австралиец выбиваются из общего тренда своим безразличием. Поэтому и движения по ним были такие слабые. Но все по порядку уже с утра.

[Valen10n]

Начну с разу нового сота по евро [background=rgb(250, 250, 250)]за 6 января,нарушив немного традицию - сильно уж интересный он.[/background]

[background=rgb(250, 250, 250)]Открытый интерес вырос на 47 тыс контрактов что очень серьезно для этого периода.[/background]

[background=rgb(250, 250, 250)] Спекулянты увеличили на 11.8 тыс шорт и только 2 тыс лонг. Это селл[/background]

[background=rgb(250, 250, 250)]Хеджеры на 29.9 увеличили лонг и 14.6 тыс шорт. Это супел селл[/background]

[background=rgb(250, 250, 250)]И мелкие вошли на 7.7. тыс в шорт и 2ю2 в лонг..[/background]

[background=rgb(250, 250, 250)]Так что селл настроение на рынке и в пятницу началась корекция которая теперь не обязательно может продолжаться до среды[/background]

[Valen10n]

Сот по евро за 30 декабря.

Открытый интерес вырос на 11.8 тыс.

Спекулянты увеличили шорты на 6.8 тыс и лонги на 2.5 тыс. Это чистый селл.

Хеджеры аналогично поступили с лонгами : +8.2 тыс и + 3.6 тыс в шорт. Это так же селл.

Мелкие решили не участвовать в новогоднем ралли и всего 20 контратов добавили в шорт и единственные кто сократил лонг.

Поэтому логично с начала недели откатить вверх. Но ралли внесли свое влияние и падение началось еще в пятницу а в понедельник только усилилось. Начали отыгрывать неправильный сценарий а значит большая вероятность завтра начать возврат в 21-ю фигуру

Откат начался только в четверг и вчера продолжился. Но после снижения на 300п откат в 100п выглядит только как коррекция.

А хронология была следующей: в понедельник открылись мощным падением и целый день пытались его отыграть но вышло всего лишь отбить половину снижения. Во вторник падение продолжилось но в пределах шпильки понедельника. И в среду только обновили лоу. Можно было бы начать возврат к открытию недели но четверг опять вышел селловым. И только вчера получили бычье поглощение и равнозначную дневную свечу вверх.

Сот селловый но отработка поломана

[Valen10n]

Сот по фунту за 30 декабря.

Открытый интерес вырос всего на 466 контрактов. Очень мало. Поэтому в пятницу и влили 21 тыс.

Спекулянты увеличили на 2.3 тыс шорты и на 2 тыс сократили лонги. Это селл.

Хеджеры аналогично увеличили лонги на 4.1 тыс и сократили шорты на 1 тыс. И это селл.

Даже мелкие на 800 добавили шорт и 500 срезали лонг.

Поэтому чистое селовое настроение. Вот только его не начали отрабатывать. И возможно что новогоднее ралли тому причина. Тогда будут падать до упора.

Настроение селловое и сот селловый вот только интереса не было в начале недели. И только в прошлую пятницу его подогнали.

Поэтому так фунт полетел. Но падение было равномерным а со среды начало снижаться. В четверг получили лоу но и первый отскок а вчера уже и бычья свеча. Причем поглотила не только предыдущий день но и среду.

Поэтому неправильная отработка селлового сота ознаменовалась откатом в конце недели , и если бы не такое падение в начале, то вернулись бы к открытию. А так только половину отыграли

[Valen10n]

Фунт в соте за 6 января.

Открытый интерес вырос на 34 тыс контрактов что явно способствует продолжению тренда.

Спекулянты увеличили шорты на 7.2 тыс и на 4.5 тыс лонги. Это селл.

Хеджеры на 18.4 тыс увеличили лонги и на 14 тыс шорты. Это селл

Мелкие 2.7 тысдобавили шорт и 1.1 лонг.

Поэтому селловое настроение подкрепленное интересом. А такой набор лонгов говорит о возможности хорошего отката

[Valen10n]

Сот по австралийцу за 30.12.14

Открытый интерес вырос на 300 контрактов.

Спекулянты сократили шорты на 300 и на 1600 лонги. Это фиксация прибыли.

Хеджеры увеличили лонги на 2.2 тыс против 200 шортов. Это чистый селл.

И мелкие их поддержали 1.1 тыс шортов против 344 роста лонг.

Поэтому и на этой паре селовые настроения. Только она единственная кто с понедельника пытается восстановиться и кроме того закрыла геп и сумела подняться выше.

Настроение селовое вот только толкать пару вниз спекулянты отказались. И первые три дня были разнонаправленными в виде пинбаров, что говорило о сильном откупе пары на 0.8040.

И в четверг получили уверенный рост а в пятницу и хай недели.

Поэтому селл настроения были сломлены и правильней сказать что была отработка по баевому сценарию

[Valen10n]

Сот по австралийцу за 6 января.

Открытый интерес вырос всего на 2.8 тыс - очень мало по сранению с остальными парами.

Спекулянты опять удивляют : прирост шорт на 600 в то время как лонги сократили на 7.2 тыс. Это практически повторение прошлой недели.

Хеджеры на 9.5 тыс увеличили лонги и на 0.9 тыс шорты. Это супео селл.

Мелкие на 1.2 тыс увеличили шортв и на 0.5 тыс лонги.

Поэтому все говорит о селовом настроении но не могу понять действий спекулянтов. И начало недели подскажет какой сценарий отработки выберут. Но рост в 0.8220 значит будут готовить продажи

[Valen10n]

Сот - канадский доллар.

Открытый интерес снизился на 2109 контрактов

Спекулянты немного увеличили свои шорты 670 и сократили лонги на 1200. Это слабый селл.

Хеджеры аналогично увеличили лонги но всего на 16 и уменьшили шорты на 616. Это шортокрыл. Мелкие сокращали все позы но шорты в 5 раз больше.

Поэтому по паре баевое настроение но больше связанное с фиксацией продаж чем с набором позиций.

Без денег особо не поедешь поэтому за неделю прошли вверх всего 80 пунктов.

И движение было шаг вперед - шаг назад. В понедельник рост был но вернули пару вниз. Во вторник получили полноценный рост а в среду опять шпилька и откат.И только два последних дня шелрост но очень слабый.

Поэтому бай подтвердился а откат получили только в первый день недели

[Valen10n]

Сот по канадскому доллару за 06.01.15

Открытый интерес вырос на 11.2 тыс контрактов и это уже ощутимо.

Спекулянты увеличили шорты на 1.6 тыс и уменьшили лонги на 2.5 тыс. Это чистый шорт.

Хеджеры увеличили лонги на 10 тыс и шорты на 5 тыс. Это шорт но с оглядкой

Мелкие также увеличили шорты и лонги на 2.4 и 1.5 тыс. Это шорт.

Поэтому по паре красивый бай и важно куда цена откатит но думаю что начало 1.18 это наиболее оптимально