Идеальный money managment для памм управляющего

[Redmen]

Идеального в жизни ничего нет! Как и нет идеального мани менеджмента, каждый трейдер сам отталкиваясь от своей системы подбирает для себя реальные риски для торговли, при чем на памм счетах их все управляющие занижабю, для того что бы большее количество инвесторов вложилось в его памм. А когда уже счет становится довольно таким большим то и завышать риски не хочется, так как стабильностьбля большого счета прежде всего и возможно появится инвестор который скажет а ну его этот твой памм я хочу что бы ты работал по ДУ, так что для тех кто еще верит в идеал свыкайтесь с тем чо его не существует, всегда найдется кто то круче вас, а чем ниже просадка тем лучше для памм счета

[WarnerDC]

Сообщение от Redmen

Идеального в жизни ничего нет! Как и нет идеального мани менеджмента, каждый трейдер сам отталкиваясь от своей системы подбирает для себя реальные риски для торговли, при чем на памм счетах их все управляющие занижабю, для того что бы большее количество инвесторов вложилось в его памм. А когда уже счет становится довольно таким большим то и завышать риски не хочется, так как стабильностьбля большого счета прежде всего и возможно появится инвестор который скажет а ну его этот твой памм я хочу что бы ты работал по ДУ, так что для тех кто еще верит в идеал свыкайтесь с тем чо его не существует, всегда найдется кто то круче вас, а чем ниже просадка тем лучше для памм счета

Ну да, идеального ММ нет, но есть ведь такое понятие, как грамотное управление капиталом (собственно, мани-менеджментом), вот оно-то и отвечает за риски инвесторов, хотя торгует, вроде как, трейдер. То есть однозначно рискованно, если управляющий завышает лотность (объем загрузки депозита), так как даже бОльшая прибыль не позволяет трейдеру рисковать с общим капиталом (КУ и КИ), ибо убыток может быть существенным, а если еще не задействован стоп-лосс, тут уж очевиден риск слива. Но это все касается начинающих управов, которые хотят обрести репутацией благодаря высокой доходности.

[ArtsiomL]

Сообщение от Redmen

Идеального в жизни ничего нет! Как и нет идеального мани менеджмента, каждый трейдер сам отталкиваясь от своей системы подбирает для себя реальные риски для торговли, при чем на памм счетах их все управляющие занижабю, для того что бы большее количество инвесторов вложилось в его памм. А когда уже счет становится довольно таким большим то и завышать риски не хочется, так как стабильностьбля большого счета прежде всего и возможно появится инвестор который скажет а ну его этот твой памм я хочу что бы ты работал по ДУ, так что для тех кто еще верит в идеал свыкайтесь с тем чо его не существует, всегда найдется кто то круче вас, а чем ниже просадка тем лучше для памм счета

Почему нет. Есть история сделок, есть данные по статистике, конкретным человеком (командой) на конкретном счёте, по конкретным ТС. Отсюда и считаем. Задаём начальные условия по просадке, считаем шансы на профит, стоп, шанс слива, выбираем оптимальную функцию. Шанс на слив, естественно есть, может быть и 1000 000 000 стопов подряд, но если этот шанс сравним с числом 1/время существования галактики - то им, видимо можно пренебречь. ММ то считаем для себя, по своей торговле, тогда для нас он и будет идеальным. Если разумно подойти. Я в торговле считаю по данным на 300 - 500 сделок интрадей. Правда в реале долго, приходится использовать тестер стратегий... но тут уж ничего не поделать.

[martinish]

Сообщение от ArtsiomL

Почему нет. Есть история сделок, есть данные по статистике, конкретным человеком (командой) на конкретном счёте, по конкретным ТС. Отсюда и считаем. Задаём начальные условия по просадке, считаем шансы на профит, стоп, шанс слива, выбираем оптимальную функцию. Шанс на слив, естественно есть, может быть и 1000 000 000 стопов подряд, но если этот шанс сравним с числом 1/время существования галактики - то им, видимо можно пренебречь. ММ то считаем для себя, по своей торговле, тогда для нас он и будет идеальным. Если разумно подойти. Я в торговле считаю по данным на 300 - 500 сделок интрадей. Правда в реале долго, приходится использовать тестер стратегий... но тут уж ничего не поделать.

Тут бы надо заметить что основываясь на собственной статистике трейдеры, да и управляющие порою недооценивают эту вероятность, когда их торговля переживает убыточный период. Если к примеру их история торговли не показывает к примеру 5 стопов подряд, то они думают что и не будет их. Однако будет, и задача MM в том чтобы торговый счет пережил этот период с минимальными потерями.

[Crosh]

Сообщение от martinish

Тут бы надо заметить что основываясь на собственной статистике трейдеры, да и управляющие порою недооценивают эту вероятность, когда их торговля переживает убыточный период. Если к примеру их история торговли не показывает к примеру 5 стопов подряд, то они думают что и не будет их. Однако будет, и задача MM в том чтобы торговый счет пережил этот период с минимальными потерями.

Вот и я о том же, идеальный манименеджмент не так помогает нам получить прибыль, как обеспечивает сбережение нашего депозита и возможно уже полученной прибыли. Здесь нем жестких правил или конкретных размеров стоп лоса, и количества ордеров, или торгового плеча. Важно их соотношение между собой, которое обеспечивает стойкость депозита и всего счета в случае закрытия убыточных ордеров.

[martinish]

Сообщение от Crosh

Вот и я о том же, идеальный манименеджмент не так помогает нам получить прибыль, как обеспечивает сбережение нашего депозита и возможно уже полученной прибыли. Здесь нем жестких правил или конкретных размеров стоп лоса, и количества ордеров, или торгового плеча. Важно их соотношение между собой, которое обеспечивает стойкость депозита и всего счета в случае закрытия убыточных ордеров.

Ну может быть излишняя конкретика и не применима, но все таки нужно иметь какое то представление. К примеру если управляющий стабильно торгует на протяжени полугода и при этом его объемы таковы, что при депозите в 1000 долларов, его суммарный лот 10 000. Так что здесь стабильность, доказательство того что его методы работают, что прогнозирование очень качественное, а может быть просто везение, и череда роковых убытков уже не далеко..?

[valvin1]

Сообщение от Crosh

Вот и я о том же, идеальный манименеджмент не так помогает нам получить прибыль, как обеспечивает сбережение нашего депозита и возможно уже полученной прибыли. Здесь нем жестких правил или конкретных размеров стоп лоса, и количества ордеров, или торгового плеча. Важно их соотношение между собой, которое обеспечивает стойкость депозита и всего счета в случае закрытия убыточных ордеров.

Понятно одно какое то правило не может включать в себя все стороны торговли управляющего. В таком случае имеет значение каким размером лота торгует трейдер. Хорошо если это 1-2 % от всего депозита, нет таких больших рисков и значительных просадок, которые потом требуют времени выхода из них. Правда соответственно и размер прибыли не будет таким уж и большим, зато более гарантированным.

[martinish]

Сообщение от Форум

Понятно одно какое то правило не может включать в себя все стороны торговли управляющего. В таком случае имеет значение каким размером лота торгует трейдер. Хорошо если это 1-2 % от всего депозита, нет таких больших рисков и значительных просадок, которые потом требуют времени выхода из них. Правда соответственно и размер прибыли не будет таким уж и большим, зато более гарантированным.

Я вот торгую размером лота таким, что он максимум 500% от депозита. Можно узнать каким образом вы считаете..? Размер прибыли должен быть не просто большим или не большим. Он должен соответствовать риску и разумеется быть выше чем дает безрисковая процентная ставка.

[nicko5672]

Сообщение от Форум

Понятно одно какое то правило не может включать в себя все стороны торговли управляющего. В таком случае имеет значение каким размером лота торгует трейдер. Хорошо если это 1-2 % от всего депозита, нет таких больших рисков и значительных просадок, которые потом требуют времени выхода из них. Правда соответственно и размер прибыли не будет таким уж и большим, зато более гарантированным.

Я торгую не так давно,но стоимость лота 1-2% от общего депозита на мой взгляд весьма сомнительна.Для эффективной торговли одного лота явно будет недостаточно,и если вдруг выбор направления движения стоимости валютной пары окажется не удачным,а в добавок к этому будет большой скачок,то с моей точки зрения с таким % лотности Ваш депозит может быстро сгореть,а если этого не случится то прибыльности придётся ждать достаточно долго.Поэтому с моей точки зрения такой ММ управляющего идеальным назвать нельзя,но это только моё мнение.

[vikvin]

Сообщение от Crosh

Вот и я о том же, идеальный манименеджмент не так помогает нам получить прибыль, как обеспечивает сбережение нашего депозита и возможно уже полученной прибыли. Здесь нем жестких правил или конкретных размеров стоп лоса, и количества ордеров, или торгового плеча. Важно их соотношение между собой, которое обеспечивает стойкость депозита и всего счета в случае закрытия убыточных ордеров.

Наверное говорить об идеальном мани менеджменте не совсем точно. Ведь он для каждого способа торговли свой. Вероятно можно назвать его оптимальный, так будет точнее. Ведь если вы торгуете агрессивно, то он будет один. А если для консервативного счета будет совсем другой. Или я ошибаюсь?