Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[Demonchikkiev]

Для того, что бы минимизировать свои риски стоит все-таки соблюдать те пункты, которые и описал автор темы. Но основное внимание я бы обратил на такие пункты, как диверсификация рисков; соотношения доходность/просадка; а так же пункт под названием статистика торговли и торговый период трейдера-управляющего. Для того, что бы не подвергаться особым себя рискам стоит брать ПАММ-счет, которому как минимум 6 - 9 месяцев, а лучше вообще год.

[galat]

Сообщение от Demonchikkiev

Для того, что бы минимизировать свои риски стоит все-таки соблюдать те пункты, которые и описал автор темы. Но основное внимание я бы обратил на такие пункты, как диверсификация рисков; соотношения доходность/просадка; а так же пункт под названием статистика торговли и торговый период трейдера-управляющего. Для того, что бы не подвергаться особым себя рискам стоит брать ПАММ-счет, которому как минимум 6 - 9 месяцев, а лучше вообще год.

Хотелось бы все-таки заострить внимание на пункте соотношения прибыли к убыткам. Это довольно важно при анализе и выборе памм счета. Часто новички ведутся на агрессивные памм счета которые могут приносить до 10% прибыли в неделю но при этом не смотрят какие убытки они могут получить инвестируя в подобный памм счет. А ведь это очень важно - если максимальная просадка скажем в 5 раз выше средней прибыли то инвестируя в подобный памм счет инвестор будет слишком завышать риски, а этого следует избегать.

[Demonchikkiev]

Сообщение от galat

Хотелось бы все-таки заострить внимание на пункте соотношения прибыли к убыткам. Это довольно важно при анализе и выборе памм счета. Часто новички ведутся на агрессивные памм счета которые могут приносить до 10% прибыли в неделю но при этом не смотрят какие убытки они могут получить инвестируя в подобный памм счет. А ведь это очень важно - если максимальная просадка скажем в 5 раз выше средней прибыли то инвестируя в подобный памм счет инвестор будет слишком завышать риски, а этого следует избегать.

Да, та даже в некоторых случаях в два раза выше убыток, чем прибыль - это уже может быть слив, когда прибыльность например аж 50!!!! процентов, то слив может быть из-за 100-процентной просадка трейдера-управляющего. Я потому и заострил внимание именно на этот пункт, а то но явно вызывает многие вопросы, и именно по нему идет первоначальный отбор перспективных ПАММ-счетов.

[Vlados25]

Сообщение от Niagara

А мне кажется, что это не так уж сложно. Должны быть показатели первого эшелона и второго эшелона. К первому эшелону относятся наиболее важные: прибыльность, средняя просадка и частота просадок. Ко второму менее важные: срок работы счета, максимальная просадка.

Что-то мне кажется что при таком анализе который вы предлагаете уменьшить риски инвесторам никак не получиться. Вы говорите что в первую очередь нужно смотреть на прибыльность памм счета. а такие характеристики как срок работы и максимальная просадка ставите на последнее место. Но при аналитике памм счетов, если хотите максимально снизить риски, эти показатели должны быть именно на первом месте. так что с вами я в корне несогласен.

[IRON55]

Необходимо разделять аналитику по консервативным счетам и агрессивным. Для консервативных счетов база - это срок работы счета. Только этот параметр проверяет всю консервативность и надежность счета. Т.е. дает счет стабильно 5% в месяц на протяжении 2-3 лет, даже не сомневайтесь и инвестируйте в него. Понятно, что на просадки тоже смотрим (5% прибыли имелось ввиду в среднем, с учетом всех просадок). Что касается агрессивных счетов, то они обычно не имеют продолжительной статистики, поэтому смотрим на простое соотношение средней прибыли и максимальной просадки. Рекомендую смотреть именно на максимальную просадку, т.к. средняя может себя не показать на данном конкретном инвестиционном периоде.

[Thundermen]

Сообщение от Niagara

А мне кажется, что это не так уж сложно. Должны быть показатели первого эшелона и второго эшелона. К первому эшелону относятся наиболее важные: прибыльность, средняя просадка и частота просадок. Ко второму менее важные: срок работы счета, максимальная просадка.

В общем то я согласен только бы местами поменял первый эшелон со вторым, так как статистика за период гораздо важней, потому что у трейдера могут быть проблемы с частыми просадками по периоду но он успешно из них выходит, тогда статистика вам покажет что в среднем это не лучший вариант а более глобально все бест. Но а уменьшить риски как обычно путем анализа можно, он то нам и подскажет в кого лучше инвестировать.

[Tr@der]

Сообщение от Vlados25

Что-то мне кажется что при таком анализе который вы предлагаете уменьшить риски инвесторам никак не получиться. Вы говорите что в первую очередь нужно смотреть на прибыльность памм счета. а такие характеристики как срок работы и максимальная просадка ставите на последнее место. Но при аналитике памм счетов, если хотите максимально снизить риски, эти показатели должны быть именно на первом месте. так что с вами я в корне несогласен.

Действительно - прибыльность счета - не главное. Нарисовать цифры можно какие угодно, и чем выше - тем даже хуже, ибо достигаются они огромным риском и естественно, что всегда таких результатов не будет. Если рассматривать консервативные счета, то там важно, чтобы доходность была стабильная, пусть даже и небольшая. Да и у агрессоров тоже нужно рассматривать умеренные счета, а не тех трейдеров, которые делают за месяц 100%. Если они так продолжат торговать, то сольют все.

[ixion]

Сообщение от Vlados25

Согласен - первое что необходимо делать для уменьшения рисков это правильно анализировать и подбирать памм счета для своего портфеля. Недостаточно просто посмотреть на статистику и если трейдер приносит прибыль инвестировать в него. Если желаете добиться максимального снижения рисков то к подбору памм счетов нужно подходить с должной серйозностью и установить определенные критерии выбора памм счетов по сроку работы, уровню просадок и т.д.

Сначала нужно все тщательно проанализировать, провести серьезный мониторинг ПАММ-счетов, которые вы в дальнейшем хотите включить в свой инвесторский портфель. Да, действиетельно одной статистики, отзывов и того, что управ долгое время приносит прибыль своим инвесторам - недостаточно. Для максимальной диверсификации рисков всего этого будет мало, аналитика при выборе ПАММ-счетов должна быть полной и исчерпывающей.

[AlexStorm]

Сообщение от Demonchikkiev

Для того, что бы минимизировать свои риски стоит все-таки соблюдать те пункты, которые и описал автор темы. Но основное внимание я бы обратил на такие пункты, как диверсификация рисков; соотношения доходность/просадка; а так же пункт под названием статистика торговли и торговый период трейдера-управляющего. Для того, что бы не подвергаться особым себя рискам стоит брать ПАММ-счет, которому как минимум 6 - 9 месяцев, а лучше вообще год.

Все это конечно хорошо на первоначальном этапе при выборе счетов - а как быть при критических обстоятельствах - например: новичок вкладывает 200 долларов в памм счет умеренно-агрессивный с штрафом за досрочное снятие 50 долларов, при просадке превышающей максимальную какие действия предпринять чтобы снизить риски?

допустим просадка текущая обновляет максимумы и на уровне 45% - остается средств 110 долларов - как поступить? -переждать просадку (угроза слива не за горами), либо уходить со штрафом - забирая остатки 60 баксов.........

как в этом случае минимизировать риски?

2 варианта: 1) надежда на трейдера/слив депо

2) оставить хоть часть средств пока все не слилось....

[Avita]

Сообщение от AlexStorm

Все это конечно хорошо на первоначальном этапе при выборе счетов - а как быть при критических обстоятельствах - например: новичок вкладывает 200 долларов в памм счет умеренно-агрессивный с штрафом за досрочное снятие 50 долларов, при просадке превышающей максимальную какие действия предпринять чтобы снизить риски?

допустим просадка текущая обновляет максимумы и на уровне 45% - остается средств 110 долларов - как поступить? -переждать просадку (угроза слива не за горами), либо уходить со штрафом - забирая остатки 60 баксов.........

как в этом случае минимизировать риски?

2 варианта: 1) надежда на трейдера/слив депо

2) оставить хоть часть средств пока все не слилось....

Сообщение от AlexStorm

Все это конечно хорошо на первоначальном этапе при выборе счетов - а как быть при критических обстоятельствах - например: новичок вкладывает 200 долларов в памм счет умеренно-агрессивный с штрафом за досрочное снятие 50 долларов, при просадке превышающей максимальную какие действия предпринять чтобы снизить риски?

допустим просадка текущая обновляет максимумы и на уровне 45% - остается средств 110 долларов - как поступить? -переждать просадку (угроза слива не за горами), либо уходить со штрафом - забирая остатки 60 баксов.........

как в этом случае минимизировать риски?

2 варианта: 1) надежда на трейдера/слив депо

2) оставить хоть часть средств пока все не слилось....

Если инвестор видит ситуацию, когда необходимо уже спасать средства, то безусловно, лучше забрать то, что осталось. Но я думаю, что это только в том случае, когда просадка счета действительно, перешла максимальный порог, чего ранее на счете управ не допускал. А если счет просел в пределах, допустимых системой торговли трейдера, и подобные ситуации были на счете ранее - то нужно просто ждать выхода счета из этого состояния.