Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сот по йене за 13.01.

Открытый интерес упал на 11.8 тыс контрактов. Продолжается вывод денег с рынка.

Спекулянты сократили шорты на 1.5 тыс и лонги на 6 тыс. Это ни бай ни селл. Хеджеры увеличили лонги на 1.7 тыс и сократили шорты на 1.3 тыс. Это слабый селл.

И мелкие сократили и шорт и лонг причем первые в 5 раз больше.Поэтому по паре слабый бай и важно как пройдут первые торговые дни

Как видим - на рынке основную скрипку играют спекулянты ( что и должно быть). И по соту они не готовы были на прошедшей неделе делать каких либо движений. Поэтому получили флетовую неделю в которой пара торговалась в 150п, причем цена каждый день ходила то к хаю на 118.80 то к лоу на 117.20. При этом до среды имели незначительный рост а потом незначительное снижение и закрытие оказалось в районе открытия недели.

Сценарий, по отработке, больше подходит к селовому варианту

[Valen10n]

Сот по йене за 20.01.

Открытый интерес продолжает снижаться и за прошедшую неделю оно составило 13157 контрактов. И о росте пока ничего не говорит.

Спекулянты сократили шорты на 15.9 тыс и увеличили лонги на 1.5 тыс. Это шортокрыл и соответствует баю.

Хеджеры аналогично поступили с лонгами : -16.2 тыс и добавили 2.2 тыс шорт. Это бай.

И мелкие закрыли 600 шорт и купили 350 лонг.

Поэтому по паре сильные селл настроения но в основном за счет прикрытия длинных позиций. И флет или небольшой рост в начале недели будет означать подтверждение сота

[Valen10n]

[quote]Сот по франку за 13.01.

Открытый интерес вырос на 1213 контрактов.

Спекулянты на среду еще увеличили на 1.8 тыс шорты и сократили лонги на 650. Это селл.Хеджеры увеличили лонги на 2.7 тыс и сократили шорты на 1.2 тыс. Это селл.

И мелкие 850 добавили к шортам и 611 закрыли лонг.Поэтому ничего не предвещало того, что произошло в четверг и было как "снег на голову".[/quote]

Прошлый сот был баевый но события по ставке на франке внесли свои изменения и отбили желания к рискам. Хотя и был рост в понедельник но следующие два дня шло снижение и в среду получили лоу на 0.8499. Это баевый сценарий. И к пятнице получили рост к хаю недели на 0.8812.

В целом баевый сот отработан но шел он в рамках флетового движения в 300 п

[Valen10n]

Сот по франку за 20 01.

Открытый интерес снизился на 13704 контракта и это результат действия снижения ставки и падения пары на 25 фигур.

Спекулянты сократили свои шорты на 14.3 тыс а увеличили лонги на 5.4 тыс. Это шортокрыл и больше уже бай.

Хеджеры соответственно сократили лонги на 23 тыс и увеличили шорты на 8.3 тыс. Это так же бай, хотя основные позы еще в селл.

И мелкие закрыли 8.8 тыс шортв и купили 2.8 тыс лонг.

Поэтому по паре селловые настроения довольно значимые, хотя основные позы еще в бай, и вызваны обвалом котировок и отработкой стопов.

Для подтверждения селла необходимо в начале недели торговаться на хаях ли с небольшим ростом. Тогда можно будет говорить о снижении к закрытию недели

[Valen10n]

И последний сот по индексу доллара за 13.01.

Открытый интерес вырос всего на 1081 контракт. Слабо после 20 тыс на прошлой неделе. Спекулянты фиксировали свои позы сократив лонги на 2.5 тыс и шорты на 4.9 тыс. Это очень слабый бай.

Хеджеры наоборот увеличили на 5.7 шорты и на 3.2 тыс лонги и готовы к продолжению роста. Мелкие со своими парой десятков контрактов ни как не реагируют на рынок.

Поэтому бай только за счет позиции хеджеров которые всегда стоят против тренда. Поэтому я бы не сильно доверял этому настроению и важно как трейдеры начнут торговую неделю

И начало недели было довольно однозначным. Снижение началось уже в понедельник. Правда во вторник был рост но с тенью внизу и было понятно что цену не пускают вниз. Среда опять селовая причем с большой тенью вниз. Лоу получили как раз в среду а значит рост до пятницы. Но никто не думал что именно такой рост будет. 300п вверх по индексу это последний вспелск для загона в покупки на исторических хаях. Но баевое настроение отработано

[Valen10n]

Сот по индексу доллара от 20.01.

Открытый интерес продолжает расти на 2642 контракта.

Спекулянты наращивают лонги на 2.5 тыс и шорты на 1.3 тыс. Это бай.

Хеджеры увеличили шорты на 1.3 тыс и сократила лонги на 0.5 тыс. Это так же бай.

Мелкие купили как логни 950 так и шорты 370 шт.

Поэтому бай тренд в силе не смотря на новые хая.

[Valen10n]

И как всегда - подбиваем итоги сотов по основным парам.

Евро и фунт серьезно в продажах и пока только можно догадываться о возможной скорой развязке.

Австралиец - там продолжает идти фиксация поз и он меньше всего подвержен "качелям"

Обратные пары.

Канадец после решительного роста еще есть баевый потенциал, но надо быть на чеку.

Йена вообще не хочет ни куда идти и позы операторы только сокращают. Видимо готовятся к новому движению.

Франк уже отработал нужное снижение, поэтому бай пока в приоритете и только после хорошей коррекции трейдеры смогут перевернуться в продажи

Индекс доллара так же смотрит вверх как будто и не было роста в 20 фигур. Но достигли уже очень значимых уровней после пробития 90-й фигуры.

[Valen10n]

Финансовые соты.

И если по евро все понятно - как влив огромного Ои так и продаж то по фунту есть вопросы.

И Ои вырос всего на 6.5 тыс. Понятно что только дилеры (хедж) стоят в лонг и их на 11.9 тыс увеличили сократив 600 шорт. Это селл.

Левередж (спекулянты) стоящие в шорт и не наращивали а сократили правда немного - всего 700 шт а вот логи сократили 11.2 тыс. На этом и падали.

Остальные 3 группы стоят в шорт и одни их наращивли, другие не трогали.

Поэтому селл настроение есть но опять за счет хеджеров и закрытия поз спекулянтами

[Valen10n]

Финсот по франку.

И падение на 2500 пунктов должно было просто вынести всех на рынке. Однако видим что все остались живы, хотя и потрепало сильно.

И леверы сократили шорты по франку на 8.8 тыс и 4.7 тыс добавили в лонг. Это шортокрыл и говорит больше о баевом настроении.

Дилеры сократили лонги на 22 тыс и единственные, кто получил жирный профит. Правда и прикупили 3.1 тыс шортов. Это так же бай.

Из остальных 3-х групп удивили "другие", купившие 2.5 тыс шорт и полностью избавившись от лонгов. Ребята стали в бай по паре в расчете возврата к паритету.

Поэтому настроения по паре селловые

[Valen10n]

Финсот по канадцу.

Он на прошлой неделе наделах фурор на рынке своим взлетом.

Ои влит в рынок хороший 9.3 тыс.

Леверы на 2 тыс увеличили шорты и на 780 лонги. Это селл.

Диллеры на 6 тыс увеличили лонги ина 200 шорты. Это супер селл. К ним присоединились ассеты (пенс.фонды) потому как стоят в покупках и их чуть увеличили.

Остальные на стороне спекулянтов но боятся наращивать шорты на таких вершинах поэтому покупают очень осторожно (400-800 ед) а вот лонги крыли хорошо (-3.5 тыс)

Поэтому по ПАРЕ баевые настроения подтверждаются и толпа к ним присоединяется