Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

[quote]Сот по йене за 20.01.

Открытый интерес продолжает снижаться и за прошедшую неделю оно составило 13157 контрактов. И о росте пока ничего не говорит.

Спекулянты сократили шорты на 15.9 тыс и увеличили лонги на 1.5 тыс. Это шортокрыл и соответствует баю. Хеджеры аналогично поступили с лонгами : -16.2 тыс и добавили 2.2 тыс шорт. Это бай.

И мелкие закрыли 600 шорт и купили 350 лонг. Поэтому по паре сильные селл настроения но в основном за счет прикрытия длинных позиций. И флет или небольшой рост в начале недели будет означать подтверждение сота[/quote]

Флет получился на целую неделю, хотя и начался понедельник с роста к локальному хаю на 118.6. Правда до среды началось снижение и вернулись к открытию недели. Это уже не селл. В четверг опять рост к хаю недели а в пятницу падение к лоу. Получили забор из равнонаправленных свечей. И в соте это просматривалось - не хотят пару толкать дальше и постепенно избавляются от поз торгую от границ. И теперь 118.50-60 стало хаем а 117.20-40 лоу.

Сот отработан частично

[Valen10n]

Сот по йене за 27.01.

Открытый интерес еще снизился на 16195 контрактов.

Спекулянты продолжают выходить из шортов и в этот раз сократили их на 13.1 тыс и лонги на 540. Это продолжение флета

Хеждеры сократили лонги на 12.2 тыс и увеличили шорты на 2.5 тыс. Это уже ближе к баю.

Мелкие сократили на 4.8 тыс шорты и на 2.8 тыс лонги.

Поэтому с большой вероятность можно сказать что флет продолжится с возможным пробоем 117.2

[Valen10n]

Сот по франку за 20 01.

Открытый интерес снизился на 13704 контракта и это результат действия снижения ставки и падения пары на 25 фигур.

Спекулянты сократили свои шорты на 14.3 тыс а увеличили лонги на 5.4 тыс. Это шортокрыл и больше уже бай. Хеджеры соответственно сократили лонги на 23 тыс и увеличили шорты на 8.3 тыс. Это так же бай, хотя основные позы еще в селл. И мелкие закрыли 8.8 тыс шорт и купили 2.8 тыс лонг.

Поэтому по паре селловые настроения довольно значимые, хотя основные позы еще в бай, и вызваны обвалом котировок и отработкой стопов.

Для подтверждения селла необходимо в начале недели торговаться на хаях ли с небольшим ростом. Тогда можно будет говорить о снижении к закрытию недели

И пар не просто торговалась на хаях а в понедельник сделала решительный прорыв вверх почти на 200п. А во вторник еще и перехаили но быстро отскочили, сделав дожж. Все говорило за селл. Но в среду продолжили рост а в четверг усилили. Это говорит о том что селловый сот был поломан. И снижение в пятницу уже не изменило расклад по паре.

Поэтому важно чтобы настроение поддерживалось реальными деньгами а этого не произошло так как ОИ снизился более чем на 10 тыс.

[Valen10n]

Сот по швейцарскому франку за 27.01

Открытый интерес опять упал на 5256 контрактов.

Спекулянты сократили на 2.5 тыс шорты и добавили 300 в лонг. Такими темпами они скоро перевернуться в лонги и это селловое настроение.

Аналогично и хеджеры сократили 6.2 тыс лонги 470 шорты.

Не отставали и мелкие, закрыв 2.5 тыс шорт и добавив 440 в лонг.

Поэтому настроение прошлой недели не изменилось и цену гонят вверх только для того, чтобы уменьшить убытки и вернуться в последствии к снижению пары.

[Valen10n]

Сот по индексу доллара от 20.01.

Открытый интерес продолжает расти на 2642 контракта. Спекулянты наращивают лонги на 2.5 тыс и шорты на 1.3 тыс. Это бай.

Хеджеры увеличили шорты на 1.3 тыс и сократила лонги на 0.5 тыс. Это так же бай. Мелкие купили как лонги 950 так и шорты 370 шт.

Поэтому бай тренд в силе не смотря на новые хая.

Баевый сот должен отрабатываться через снижение в начале недели и мы его получили в понедельник. Причем получилась "вечерняя звезда" на хае. И во вторник падение усилилось.

А в среду начался рост. Но он не вышел таки же мощным как снижение и до пятницы только смогли протестировать лоу понедельника.

Поэтому баевый сот отработан но не полностью понятно что на многолетних хаях сложно покупать

[Valen10n]

Сот по индексу доллара за 27.01.

Открытый интерес снизился незначительно на 479 контрактов.

Спекулянты впервые сократили лонги на 4.9 тыс и шорты на 2.5 тыс. Это не бай

Хеджеры увеличили шорты на 700 и сократили лонги на 370. Это очень слабый бай.

И только мелкие продолжают покупать на 4.2 тыс и шорты на 700.

Поэтому бай поддерживают только мелкие и посмотрим присоединятся ли к ним остальные

[Valen10n]

Итоги по Сотам.

Основные пары:

фунт четко в селл. Евро в селл но не все к этому активно готовятся. Австралиец также определился и теперь готов к снижнию.

Обратные пары.

КАнадский доллар первые признаки остановки роста.

Франк так же в селл. Йена еще не готова делать выбор.

И индекс доллара также остановился, хотя на нем есть еще баевые настроения

[Valen10n]

Несколько самых интересных и спорных финансовых сотов.

Канадский доллар.

Стандартный показал что спекулянты и хеджеры решили не рисковать с дальнейшим ростом.

В финансов все в этом плане по другому. И рост ОИ на 4.5 тыс будет распределен следующим образом.

Леверы (спекули) 800 шортов добавили и 3.7 тыс в лонг. Это селл но с подстраховкой

Дилеры (хедж) еще меньше купили: 225 лонг на 1900 шорт. Аналогичный Селл

Остальные группы кто сокращал лонги (ассеты) кто наращивал шорты (разные).

Поэтому по паре бай настроение присутствует. Но на таких хаях подстраховываются продажами.

[Valen10n]

Евро в финсоте.

И рост открытого интереса в 29 тыс странным образом отразился на позициях основных гроков.

И леверы сократили 12.1 тыс шотров и 5.5 тыс лонгов. Это шортокрыл и понятно что по ситуации будут набирать новые позы.

Дилеры аналогично сократили 6.7 тыс лонгов и 1.3 тыс шорт. Это так же фиксация.

Оставшиеся группы был более активными и если ассеты, стоящие в шорт набрали 6.2 тыс лонг это заявка на рост.

И их поддержали "другие" стоящие в лонг и купившие 3.5 тыс лонг и 6.3 тыс шорт. А вот неотчитывающиеся увеличили на 1.7 тыс свои шорты и на 3.1 тыс сократили лонг.

Поэтому по паре основные игроки пока занимаются пересмтром своих поз, а мелочь пытается на этом заработать и бай в большем приоритете

[Valen10n]

Фунт в финансовом соте.

Открытый интерес вырос на 5512.

Дилеры единственные стоят в лонги и их увеличили на 2.5 тыс сократив на 115 шорт. Это селл.

Все остальные стоят в шорт и леверы нарастили их на 1.8 тыс а остальные от 400 до 600. Это так же селл.

Поэтому по паре чистый селовый отчет и рост в начале недели его только подтвердит