|
|
Торговые системы и стратегии Возможность скачать файлы, предоставленные автором темы. Практикующие трейдеры о преимуществах, недостатках, а так же перспективах работающих ТС. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
09.04.2013, 21:08 | #171 | |
Мастер
Регистрация: 05.03.2013
Сообщений: 1,453
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
09.04.2013, 21:23 | #172 | |
Acrypto-Мастер
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 6,858
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Да и по поводу споров то если спор реально обоснованый у кого то чемто особенно практикой то в таком споре есть рациональное зерно и много полезного для обоих учасников спора и других форумчан а если спор просто так что бы написать пост то толку в таких спорах нет и еще много спорят непопробовав метод или стратегию или вообще впервые ее видит что очень негативно сказывается на диалоге . можно высказать свои предположения но не доказывать что либо если нет практики применения . это мое сугубо личное . я в некоторые темы захожу но ниодного поста моего в них нет потому как не знаю тему и не влажу в обсуждения . |
|
10.04.2013, 10:47 | #173 | |
Мастер
Регистрация: 08.12.2012
Сообщений: 3,927
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Как это у вас ловко получается, что все пары по вашему желанию ходят. Лично же я предпочитаю быть более осторожным и готовиться к самому худшему варианту. Как адекватный человек я понимаю, что в любой момент времени может случиться все что угодно без моего ведома, в конце концов это рынок и он непредсказуем для простых смертных. Мы можем ходить вместе с ним, но в любой момент он может пойти против нас и мы должны быть к этому готовы. Мат ожидание вашей корреляционной торговли исключает эту возможность... |
|
10.04.2013, 13:08 | #174 | |
Acrypto-Мастер
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 6,473
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
11.04.2013, 01:58 | #175 | |
Acrypto-Мастер
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 6,858
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
11.04.2013, 07:30 | #176 | |
Acrypto "V.I.P."
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 16,248
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
11.04.2013, 08:55 | #177 | |
Мастер
Регистрация: 08.12.2012
Сообщений: 3,927
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Преимущество лока в том, что наш баланс ни влево ни вправо, он остается на том уровне на котором вы открыли лок. Ну за исключением колебания спреда на короткой позиции, но это мелочь. А вот при хеджировании позиций другими инструментами цена может пойти как в нашу сторону, так и в другую. Довольно сложно предугадать плюс мы получим или минус... |
|
11.04.2013, 10:24 | #178 | |
Мастер
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 2,275
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Если судить по Вами сказанному то получается что всегда если открыться в одном направлении по двум парам одновременно то в итоге корреляция приведет Вас в плюс , конечно интересный метод , только вот Вы сами торговали по этому методу или только на демо счете проверили? |
|
11.04.2013, 10:31 | #179 |
Acrypto-Мастер
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 6,858
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет сама не торговала потому как профит не большой получается простой торговлей у меня больше профиты и чаще . но такой метод проверяла года полтора назад когда франк был привязан к доллару на протяжении нескольких месяцев и сделала более 20-ти сделок и все закрыты в положительный профит . но иногда зависает на долго более недели и лучше открываться в бай а не в сел так как с свопами проще будет положительный своп что очень важно для такой торговле на корреляции .
|
14.04.2013, 06:21 | #180 | |
Мастер
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 2,275
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Но ведь по паре есть такие моменты когда корреляция расходится, тогда в таком случае если расхождение корреляции может быть не нам на пользу, вот если получиться учесть этот момент когда будет расхождение в корреляциях то вполне реально так торговать , но без конкретных критерий , думаю немного неэффективно. |
|