Распределение прибыли и убытков, просадка в ПАММ.

[iSergio]

Сообщение от filatd

Любой инвестор стремиться больше получать прибыль, так и если посмотреть историю управляющих, то у них больше прибыльных периодов. Следовательно вероятность просадок намного меньше, чем вероятность получения прибыли. Я бы лучше выбрал распределение 60 на 40 в пользу инвестора (это позволит увеличить прибыль инвестора), ну в крайнем случае 50 на 50, если управляющий имеет больший процент чем инвестор это неправильно.

Согласен с Вами, что любой инвестор стремится получить прибыль, максимально возможную. Только я совсем не понял, что Вы написали во во втором предложении. Раньше я тоже предпочитал распределение как можно большее в пользу себя . Но оказалось, что не это является главным, а процент дохода, который мне достаётся. И именно поэтому я сначала инвестировал, а потом и с удовольствием долился в Гелиоса, у которого распределение 40 х 60 не в мою пользу, но который регулярно приносит около 2%

[Bagira]

Сообщение от iSergio

Интересная у Вас стратегия и, если приносит доход, значит -вполне рабочая и доходная. Я только не совсем понимаю, почему Вы считаете, что увеличивая величину капитала втрое, Вы так же втрое сокращаете срок отработки просадки? Возможно,я не улавливаю какого-то нюанса, но думаю, что скорость отработки вообще не уменьшилась. Ведь Вы увеличили инвестицию на сумму, которая с таким же успехом могла принести прибыль и на другом счёте, а может быть, даже и больше. Поэтому, на мой взгляд, скорость перекрывания просадки не увеличилась, ведь деньгам абсолютно всё равно, где работать, главное - величина прибыли. Другой вопрос, что Вы проанализировали работу и получили практически 100%-ю уверенность, что счёт сработает в плюс, тем самым снизив риски просадки почти до нуля.

Величина просадки многое что говорит, выясняется что это рискованный управляющий, сколько отбивать будет просадку, тут еще выясняется что чем быстрее тем риск уже выше крыши. Распределение только усугубит можно схлопотать убытки в 60-70%. По распределению выбирать надо и в нашу пользу, хорошо если это консерваторы а не агрессоры.

[pvwv]

Сообщение от filatd

Любой инвестор стремиться больше получать прибыль, так и если посмотреть историю управляющих, то у них больше прибыльных периодов. Следовательно вероятность просадок намного меньше, чем вероятность получения прибыли. Я бы лучше выбрал распределение 60 на 40 в пользу инвестора (это позволит увеличить прибыль инвестора), ну в крайнем случае 50 на 50, если управляющий имеет больший процент чем инвестор это неправильно.

Загвоздка лишь в том, что просадок то меньше, но сама величина просадки в процентах (да и в долларах тоже) практически всегда в разы больше, чем стандартная прибыль за такой же временной промежуток. Почти все управляющие фиксируют прибыль на определённых безопасных процентах, мало кто ждёт повышения/понижения цены ещё больше, поэтому тоже поддерживаю мнение о том, что зачастую 60 на 40 лучше чем 50 на 50.

[iSergio]

Сообщение от FirstX

Это точно, что когда инвесторы вкладываются своими средствами в счёт, который стабильно работает, то уже начинают потихоньку и забывать, что при распределении в сторону инвесторов, как у ahmedos потери будут существенные. Конечно, можно и вывести из него и существенную часть средств досрочно, но если, как уже приводился пример на форуме, инвестор вложется большей частью своего достаточно серьёзного депо с четырьмя нулями в этого управляющего, а он начнёт круто минусовать, то убытки быстро могут съесть большую часть всего депозита, а это уже не столь безопасное инвестирование получается.

Действительно, у медали нужно всегда рассматривать обе стороны, причём наиболее внимательно ту, которая не так ярко выражена И тем инвесторам, которые обращают больше внимания на процент распределения, стоит иметь в виду, что за такими счетами нужно более чаще приглядывать, поскольку просадка может существенно уменьшить общую эффективность портфеля. Вполне вероятно, что стоит несколько раньше начинать выводить средства из такого счёта при подозрении на просадку или держать в нём сумму поменьше.

[Tatyr1988]

Сообщение от pvwv

Загвоздка лишь в том, что просадок то меньше, но сама величина просадки в процентах (да и в долларах тоже) практически всегда в разы больше, чем стандартная прибыль за такой же временной промежуток. Почти все управляющие фиксируют прибыль на определённых безопасных процентах, мало кто ждёт повышения/понижения цены ещё больше, поэтому тоже поддерживаю мнение о том, что зачастую 60 на 40 лучше чем 50 на 50.

Вы смотрите только с точки зрения инвестора , но если бы вы сами торговали на форекс и имели бы свой ПАММ счет , то вы делали бы полностью противоположные заявления , а именно 60 на 40 в пользу управляющего . Вот поэтому я считаю оптимальный вариант , без обид для всех , это 50 на 50 .

[АлександрЛ]

Сообщение от iSergio

Согласен с Вами, что любой инвестор стремится получить прибыль, максимально возможную. Только я совсем не понял, что Вы написали во во втором предложении. Раньше я тоже предпочитал распределение как можно большее в пользу себя . Но оказалось, что не это является главным, а процент дохода, который мне достаётся. И именно поэтому я сначала инвестировал, а потом и с удовольствием долился в Гелиоса, у которого распределение 40 х 60 не в мою пользу, но который регулярно приносит около 2%

Инвесторы стремятся получить прибыль побольше, поэтому они инвестируют в успешного управляющего. В результате увеличивается КИ. Увеличение КИ приводит, с одной стороны, к увеличению прибыли управляющего в случае положительных сделок, с другой, увеличивает риск обнуления КУ при убыточных сделках.

Эти два фактора: желание получить доход путем увеличения КИ и увеличение риска обнулить КИ, с моей точки зрения являются определяющими в поведении управляющего. Именно они определяют, когда следует ожидать очередной просадки ПАММа успешного управляющего

[Pro100Trader]

Сообщение от АлександрЛ

Инвесторы стремятся получить прибыль побольше, поэтому они инвестируют в успешного управляющего. В результате увеличивается КИ. Увеличение КИ приводит, с одной стороны, к увеличению прибыли управляющего в случае положительных сделок, с другой, увеличивает риск обнуления КУ при убыточных сделках.

Эти два фактора: желание получить доход путем увеличения КИ и увеличение риска обнулить КИ, с моей точки зрения являются определяющими в поведении управляющего. Именно они определяют, когда следует ожидать очередной просадки ПАММа успешного управляющего

С психологической точки зрения вы абсолютно правы, но давайте не будем забывать, что если управляющий работает строго по торговой стратегии (во что безусловно хочется верить ), то вероятность просадки будет зависеть от того, как его торговая стратегия в настоящий момент согласуется с рыночной ситуацией, может ли она быть эффективной. Приведу пример: трендовая стратегия во флете или во время тренда ведет себя совершенно по разному. И в таком случае желания управляющего уже никакой роли не играют.

[tatas]

Сообщение от Pro100Trader

С психологической точки зрения вы абсолютно правы, но давайте не будем забывать, что если управляющий работает строго по торговой стратегии (во что безусловно хочется верить ), то вероятность просадки будет зависеть от того, как его торговая стратегия в настоящий момент согласуется с рыночной ситуацией, может ли она быть эффективной. Приведу пример: трендовая стратегия во флете или во время тренда ведет себя совершенно по разному. И в таком случае желания управляющего уже никакой роли не играют.

если действительно есть стратегия, то здесь во многом будет результат формировать рынок. Но почему вы думаете, что управляющий не сможет предсказать результаты такой просадки? Мне кажется, что здесь все зависит от опыта, ведь если стратегия уже давно работает, то управляющий точно знает, какое распределение между участниками ему будет более выгодно, а вот инвестор не ведает этого!

[FirstX]

Сообщение от Tatyr1988

Вы смотрите только с точки зрения инвестора , но если бы вы сами торговали на форекс и имели бы свой ПАММ счет , то вы делали бы полностью противоположные заявления , а именно 60 на 40 в пользу управляющего . Вот поэтому я считаю оптимальный вариант , без обид для всех , это 50 на 50 .

Да почему сразу если бы человек был бы управляющим, он обязательн захотел бы поставить распределение больше в свою сторону? Таких, кстати, управляющих, у которых распределение 60% в их сторону очень мало, гораздо больше счетов, которые имеют в оферте распределение либо равное, либо больше в сторону инвесторов. Тут же как, если в сторону инвесторов больше распределение, то и в случае просадки больше инвесторы терять будут, а если счёт будет показывать стабильные результаты, то только за счёт того, что этому счёту будут доверять инвесторы и инвестиций ему будут доверять многие, а значит и прибылью управляющий не будет обижен.

[Екатерина85]

Для того, чтобы было правильное распределение прибыли и убытков в ПАММ , нужно правильно подобрать счета. Например, агрессоры не должны занимать больше 10 - 12% от всего портфеля, а умеренным счетам нужно выделить большую часть процентов. Конечно, не получится сразу распределить и прибыль и убытки таким образом, что прибыль будет перекрывать убытки, это придет только с опытом.