Идеальный money managment для памм управляющего

[WarnerDC]

Сообщение от nicko5672

Честно говоря не совсем понимаю, почему способ, который использует управляющий влияет на ММ?ММ это управление капиталом, и управляющий торгуя в первую очередь должен рассматривать степень риска, которая может быть допущена.Какой конкретно способ торговли он будет использовать это совершено другой момент.Если к примеру управляющий консервативным счётом для того, что бы уменьшить уровень просадки будет постоянно повышать лотность, то это его уже можно назвать агрессором, потому что такой способ ведения торговли будет увеличивать нагрузку на депозит, а следовательно увеличивать степень риска, что собственно и будет нарушением ММ для такого типа ПАММ счёта.

От выбранной управляющим стратегии, порой, все-таки зависит ММ. Агрессоры используют макс. лотность и количество сделок, консерваторы - достаточной прочный уровневый запас (не менее 1000 пунктов). ММ - лотность, при использовании которой идет уровень, чем он меньше - тем больше прибыли и, соответственно, убытков. Скальпера, в принципе, понятно что делают и на каждую сделку они открывают не самый большой лот, но за счет количества сделок уже нарабатывается хорошая прибыль (проценты). Другие же агрессоры предпочитают войти в рынок раз-два в неделю, но с большим лотом и мы обычно и видим до 10% прибыли за неделю, но если трейдер прогадает с трендом то убыток составит до 30, 50% процентов (зависит от стопов).

Умеренные управляющие после просадки могут позаимствовать агрессивный вид торговли что бы отбить просадку, а это тоже нарушение ММ (так как лот больше чем был раньше).

[martinish]

Увеличение торгового объема после получения убытков это всегда заимствование принципов мартингейла. Такой MM кажется несмышленым управляющим и трейдерам вообще достаточно удобным, потому как позволяет какое то время получать прибыль вообще без применения какого то полезного анализа рынка. Но финал всегда один: полная потеря средств.

[WarnerDC]

Не всегда. Мартин соблюдается, когда трейдер открывает сделку с увеличенным лотом сразу после убыточной (это даже стратегия ... псевдо-стратегия). А я брал в расчет то, что управляющие после неудачной торговой недели увеличивают лотность на следующей неделе. А все почему? Потому что недельный убыток раза в три больше средней прибыли управляющего, соответственно, чтобы пореще отбить просадку, необходимо увеличить лотность. Хотя стабильные агрессоры, которые и так торгуют с повышенным лотом, после просадок снижают лотность что бы не "наломать дров")).

[Харламов]

Сообщение от WarnerDC

Не всегда. Мартин соблюдается, когда трейдер открывает сделку с увеличенным лотом сразу после убыточной (это даже стратегия ... псевдо-стратегия). А я брал в расчет то, что управляющие после неудачной торговой недели увеличивают лотность на следующей неделе. А все почему? Потому что недельный убыток раза в три больше средней прибыли управляющего, соответственно, чтобы пореще отбить просадку, необходимо увеличить лотность. Хотя стабильные агрессоры, которые и так торгуют с повышенным лотом, после просадок снижают лотность что бы не "наломать дров")).

Ну это всего лишь одна из разновидностей маотина , а значит она изначально убыточна . Не должно быть такого , когда старые убытки пытаются перекрыть прибылью со сделок большим лотом и вы как инвестор , если такое увидели , то вам стоит побыстрее уходить из этого памма .

[martinish]

Сообщение от Харламов

Ну это всего лишь одна из разновидностей маотина , а значит она изначально убыточна . Не должно быть такого , когда старые убытки пытаются перекрыть прибылью со сделок большим лотом и вы как инвестор , если такое увидели , то вам стоит побыстрее уходить из этого памма .

Некоторые управляющие утверждают при вопросах в их адрес что это они не по мартину торгуют, а просто у них объем сделки зависит от того насколько надежен сигнал к совершению сделки. Может у кого оно так и есть, однако чаще всего прослеживается что эти "хорошие" сигналы у них наступают после убытков.

[Dele]

Сообщение от martinish

Некоторые управляющие утверждают при вопросах в их адрес что это они не по мартину торгуют, а просто у них объем сделки зависит от того насколько надежен сигнал к совершению сделки. Может у кого оно так и есть, однако чаще всего прослеживается что эти "хорошие" сигналы у них наступают после убытков.

Соглашусь с Вами, мартин использует больше половины управляющих, просто те кто поумнее стараются что называется не оставлять следов и формулировать "хорошими" сигналами. Потому что управляющие четко понимают что если инветсоры поймут что торговля идет по системе мартингейла, памм потеряет большинство инвесторов, а те кто остаеться тоже отчасти порежут свои инвестиции.

[martinish]

Сообщение от Dele

Соглашусь с Вами, мартин использует больше половины управляющих, просто те кто поумнее стараются что называется не оставлять следов и формулировать "хорошими" сигналами. Потому что управляющие четко понимают что если инветсоры поймут что торговля идет по системе мартингейла, памм потеряет большинство инвесторов, а те кто остаеться тоже отчасти порежут свои инвестиции.

При этом даже можно заметить что инвесторы почему то сильно различают "мартин по сигналам" от некоего "простого мартина наугад". А ведь если используется повышение объемов до победного, то и разницы то нет. Еще управы иногда объясняют наличие мартина тем что их статистика торговли позволяет применять такой метод для максимизации прибыли. Ну и тут вопрос в том многого ли стоит эта статистика.

[serg dnepr]

Идеальный ММ зависит от того какой тип инвестирования предпочитает инвестор. Если это приверженец консервативной торговли ,то идеальным будет 2-3% что вообщем и соблюдают консерваторы. А для агрессора даже затрудняюсь ответить ,думаю что от 10% до 20%. Если выше то, это уже работающий до первого промаха управ ,потом с ним можно будет долго восстанавливать свои потери

[Crosh]

Сообщение от serg dnepr

Идеальный ММ зависит от того какой тип инвестирования предпочитает инвестор. Если это приверженец консервативной торговли ,то идеальным будет 2-3% что вообщем и соблюдают консерваторы. А для агрессора даже затрудняюсь ответить ,думаю что от 10% до 20%. Если выше то, это уже работающий до первого промаха управ ,потом с ним можно будет долго восстанавливать свои потери

Действительно можно выбирать манименеджмент исходя из желаемой методики торговли. Но мне вот кажется что идеальным лучше назвать тот ММ, при использовании которого ПАММ-управляющий имеет стабильную прибыль и на протяжении длительного периода времени. Ну а продолжительность уже для себя выбирает каждый инвестор самостоятельно.

[WarnerDC]

Сообщение от serg dnepr

Идеальный ММ зависит от того какой тип инвестирования предпочитает инвестор. Если это приверженец консервативной торговли ,то идеальным будет 2-3% что вообщем и соблюдают консерваторы. А для агрессора даже затрудняюсь ответить ,думаю что от 10% до 20%. Если выше то, это уже работающий до первого промаха управ ,потом с ним можно будет долго восстанавливать свои потери

Вы же сами понимаете, что в случае большой лотности управ торгует на минимальном количестве пунктов. Кто торгует большим лотом, тот должен ставить стоп-лосс не дальше 30% от депозита, иначе сработает стоп-аут. Идеальный ММ, как вы сказали, - 2%. Но для умеренных допустимо 5-10%, а вот агрессоры вольны использовать загрузку депозита на максимуме, учитывая торговлю основанную на открытии нескольких сделок (возможно, по нескольким парам). От грамотного ММ даже агрессоры приносят стабильную прибыль.