Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Евро по он-лайн торгах опционах.

Максимальные объемы не большие но пока странные. По путам 1180 на 1200 страйке и премией 60п. Что на 1.1138 делают - покупают или избавляются от поз - увидим завтра но движение может быть интересным.

Коллы на 1400 страйке 434 ед и премией 145п.Край вверху показывают на 1.1543. Сравним с закрытием

[Valen10n]

Фунт на он-лайн торгах опцами.

Максимальные объемы по путам приходятся на 5350 страйк (659) и премией 105п а это 1.5248. И теперь это нижняя граница хотя чуть меньше объемы на 53 и 52-м страйках. По коллам 5650 с объемом 805 и премией 38п. Т.е. 1.5690 рассматривается как предел роста

[Valen10n]

КАнадский доллар по он-лайн торгах опционами.

Максимальные объемы больше на коллах и это понятно после снижения за 2 дня на 350п. Причем приходятся на 8250 страйк (382) и премией 22 пункта а значит лоу ожидается на 1.2085 и впервые появилась 20-я фигура. По путам 7950 стайк (объем 194) и премия 74п. Поэтому хай не выше 1.2690. Это диапазон на понедельник

[Valen10n]

Фунт по кеш-зонам.

И сегодня баланс контракта на 1.5376 выступил поддержкой и не пустил пару вниз.

Верх бай-зоны сместился на 1.5163 а низ на 1.5033. Селл-зона начинается на 1.5527 и это цель роста.

[Valen10n]

Канадский доллар по кеш-зонам.

Пара пробила важный уровень 1.2570 снизу ноне удержалась и вернулась в 24-ю фигуру. Сегодняшние границы селл-зоны 1.2704 вверху и 1.2180 внизу.

В районе 1.2460-1.2360 на прошлом контракте расположилась бай зона и хотя они завершен, цена четко чувствует эти уровни и не может пробиться. Стоит отметить и еще один диапазон - 1.1160-80 это уровень баланса прошлого контракта. И там также сильнейшая поддержка

[Valen10n]

Вышли новые Сот отчеты и первое впечатление - в них тоже что и на рынке. Идет масштабная фиксация поз и уход в кеш.

Поэтому и волатильнось упала и коррекция по многим парам началась. Понятно что постоянно двигаться в одном направлении нельзя а коррекций за последние месяцы не было. Так что можно говорить что в ближайшее время увидим рост по основным парам

[Valen10n]

Сот по евро за 3 февраля.

Открытый интерес вырос но уже на много слабее - всего 7 тыс. Однако спекулянты увеличили шорты на 9.9 тыс и сократили логни на 1.5 тыс. Это селл.

Хеджеры также увеличили свои лонги на 13.9 и 3.9 шорты. Это супер селл. Мелкие пока на заборе и только сокращали свои позы на тыс.

Поэтому откат еще один в район 1.15 и можно смело идти тестировать или пробивать лоу.

А начало недели показало как раз обратное. Хотя пара и пыталась пройти 1360 но чаще оказывалась на 1295 и чуть ниже откуда быстро уходили. И понятно что это не селловый сценарий либо неправильная его отработка,

Ну а в четверг получили хорошую бычью свечу с выходом на новую фигуру. Правда закрепиться в ней не получилось и в пятницу вернулись в 13-ю но не глубоко и готовностью оказаться опять выше 1410-30.

Поэтому сот сломан и имеем уже третью бычью неделю

[Valen10n]

Сот за 10 февраля по евро.

Откырытй интерес упал на 53 тыс. Это первое мощное сокращение с января месяца.

Спекулянты прикрыли 2.4 тыс шортов и 0.6 тыс лонг. Это шортокрыл и на фоне такого снижения ОИ - не селл.

Хеджеры сократили 24 тыс лонгов и 16.7 тыс шорт. Это аналогичная реакция и не селл.

Мелкие не отличались и сократили так же серьезно свои позы.

Поэтому флет в диапазоне 2 фигур - наиболее приемлемое для пары в настоящее время. И смотрим как устроят расторговку в начале недели

[Valen10n]

Сот по фунту за 3 февраля.

Открытый интерес вырос на 748 контрактов что очень мало и только за счет опционов. Спекулянты продолжают сокращать шорты на 5.3 тыс и на 2 тыс лонги. Это опять не селл.

Хеджеры на 1.2 тыс увеличили свои лонги но на 6.8 тыс шорты. И это не селл. И мелкие на 1.5 тыс сократили шорты и на 750 увеличили лонги.

Поэтому бай в приоритете и важно куда смогут еще спуститься в начале недели. 1.5180 и как бонус 1.5110 откуда могут продолжить рост и тогда 53-я фигура будет минимальной целью

Бонус не дали и единственное снижение получили в 1.5196. Причем события развивались по неправильному сценарию и снижение получили только в понедельник. А во вторник рост и хай в среду, от которого откатились к открытию недели. Все говорило что флет может продолжиться и неправильный рост может завершиться возвратом в начало. Но в четверг подтянули тяжелую артиллерию в виде главы центробанка и сделали пробой в 54-ю фигуру. А вчера только обновили хай и закрылись моделью нерешительности и равновесия сил - дожжем.

Поэтому бай сот отработали но неправильно и без серьезного отката в начале недели

[Valen10n]

Сот по фунту за 10 февраля.

Открытый интерес снизился на 11.8 тыс контрактов и это не способствует ни росту ни снижению.

Спекулянты сократили на 2.2 тыс шорты и на 0.6 тыс лонги. Это не селл но и ни бай.

Хеджеры сократили 9.1 тыс логи и 6.4 тыс шорты. Это забор.

И мелкие также сократили но шорты на 2 порядка (3 тыс против 0.2 тыс) больше.

Поэтому точно не селл но и для роста не вижу причин.

Поэтому флет в 100-150п от 5440 до 5225 - идеальное место для пары