Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сот по австралийцу за 03.02.

Открытый интерес вырос на 7455 контрактов. Спекулянты увеличили шорты на 7.1 тыс и сократили лонги на 110. Это селл.

Хеджеры увеличили лонги на 7.7 тыс и на 0.5 тыс шорт. И это селл. Мелкие не готовы на таких уровнях торговать и сократили по 500 контрактов.

Поэтому торговля на текущих или еще раз возврат в 0.78 откуда можно начинать продавать с целями в 0.76-0.75

Австралией один из не многих, кто придерживался стандартных правил отработки Сота. И селл настроения начали отрабатывать ростом в начале недели, с хаем во вторник на 0.7841, после чего началось снижение. Небольшое во вторник, чуть существеннее в среду и лоу в четверг на 0.7644 после чего пара стала восстанавливаться.

Раннее снижение во вторник, поэтому и получили возврат к открытию недели в пятницу. Еще один недельный дожж.

[Valen10n]

Сот по австралийцу за 10 февраля.

Открытый интерес снизился на 12665 контрактов и это довольно значительно для пары.

Спекулянты прикрыли 6.9 шортов и 3.8 лонгов. Это шортокрыл на годовом лоу и явно не селл.

Хеджеры практически столько же сократили лонгов 6.1 тыс и 3.3 тыс шорт. Это не селл.

И мелкие сократили но совсем мало (пару сотен контрактов).

Поэтому можно сказать что больше не селл чем не бай и если в начале вернемся в 0.76, то можно говорить что к концу недели будет 0.78. Хотя эти цифры увидим по любому, важно в какой последовательности

[Valen10n]

Сот по канадцу за 3 февраля.

Открытый интерес вырос на 7.8 тыс и это хорошо для трендового движения. Спекулянты дрогнули и сократили 600 шортоов и 5.6 тыс лонгов. Это лонгокрыл и больше за селл.

Хеджеры увеличили на 9.5 лонги и на 4.2 тыс шорты. Это точно селл. Мелкие также увеличили шорты на 1.1 тыс.

Поэтому бай по паре сохраняется и спуск в 1.24 как наиболее вероятный для дальнейшего подьема

Начали со снижения как раз в 24-ю фигуру. А вот во вторник начался рост и в среду увидели уже 1.27. Такой рост к середине недели означал больше селловый сценарий. Либо рост на баевом соте по неправильному сценарию означал возврат к началу недели. Что мы и увидели в последующие дни. Причем не только вернулись но и обновили лоу недели.

Поэтому имеем неправильную отработку и слом сота

[Valen10n]

Сот по канадскому доллару за 10.02

Открытый интерес снизился на 3.5 тыс контрактов.

Спекулянты увеличили шорты на 3 тыс и сократили лонги на 3.5 тыс. Это все же селл.

Как и хеджеры увеличили лонги на 3.2 тыс и столько же сократили шорты. Это селл.

И мелкие остались при своих сокартив по 100 контрактов

Поэтому бай был бы чистый если бы не падение ОИ. А так бай в приоритете но возможны варианты

[Valen10n]

Сот по йене за 3 февраля.

Открытый интерес впервые за месяц вырос. Спекулянты сократили свои шорты на 6 тыс и лонги на 1 тыс. Это не селл.

Хеджеры увеличили лонги на 2.2 тыс и шорты на 7.2 тыс. А это уже селл правда с оглядкой на бай. Мелкие по полтысячи добавили и туда и сюда.

Поэтому первые признаки к росту пары есть и в пятницу мы получили первое подтверждение. И спуск в 188.60-80 будет лучшим место для доливки в бай потому как рост может быть в 121 и выше

И йена повторила один в один движение канадского доллара.

Снижение в понедельник в 118-ю фигуру и рост во вторник и максимумом в среду на 120.47. А затем началось снижение и в пятницу пара вернулась к открытию недели. Получили недельный дожж с большой верхней тенью. Поэтому баевый сот был сломан и спекулянты не зря стали против всех остальных ис могли извлечь из этого максимальную прибыль.

[Valen10n]

Сот по йене за 10.02.

Открытый интерес вырос но всего на 607 контрактов.

Спекулянты опять сократили шорты на 2 тыс и увеличили лонги на 1.1 тыс. Это не селл.

Хеджеры наоборот увеличили лонги на 4 тыс и сократили шорты на 2.7 тыс. Это уже селл.

Мелкие были самыми активными купив 6.4 тыс шорт и сократив 3.4 тыс лонг. Это чистый и силынй селл

Имеем противостояние прошлой недели и баевые настроения по паре. Поэтому важно как его начнут разыгрывать

[Valen10n]

Сот по франку за 3 февраля.

Открытый интерес снизился на 4.2тыс контрактов. Спекулянты сократили шорты на 3.5 тыс и лонги на 1.5 тыс. Это не селл.

Хеджеры сократили лонги на 4.2 тыс и шорты на 1.5 тыс. Это так же не селл. Мелкие единственные, кто купил лонги.

ПОэтому не бай по паре и снижение более вероятно

А снижение получили только в понедельник. А дальше медленный рост но каждый день с обновлением хая и только в пятницу получили практически две одинаковых бычьих свечи.

Поэтому как раз больше подходит под баевый сценарий и пара пытается сделать коррекцию к падению января и отыграть понесенные убытки. Поэтому тянут вверх за счет прикрытия продаж.

[Valen10n]

Сот по швейцарцу за 10 февраля.

Практически копия предыдущего. И открытый интерес снизился на 7 тыс.

Спекулянты, как впрочем и все остальные, сокращали свои позы на 1.6 тыс шорты и 2.4 тыс лонги. Это забор.

Хеджеры 2.1 тыс и 2 тыс соответственно лонги и шорты. И это ни селл ни бай.

Как и мелкие 1.6 тыс и 0.7 тыс сократили.

Поэтому возможен как бай так и сел. и важна торговля в первые дни недели

[Valen10n]

Сот по индексу доллар за 03.02.

Открытый интерес таки снизился на 4473 контракта. Спекулянты так же сократили лонги на 4 тыс и шорты на 5 тыс. Это фиксинг и забор.

Хеджеры увеличили свои шорты на 1.4 тыс и лонги на 0.8 тыс. Это слабый бай Мелкие сократили лонги на 1.3 и шорты на 0.8 тыс.

Поэтому по паре намечается откат и селл настроения или флет более предпочтителен. А значит пятничный рост использовали для продаж и можно ожидать возврата опять в 93-ю фигуру

Тут определил с большей точностью настроения. Правда до среды еще росли с переменным успехом а вот потом началось снижение.

Так что хеджеры не зря стояли в селл по паре а спекулянты к ним присоединились и добавили продаж на хае.

Селловый ссот отработан по правильному сценарию

[Valen10n]

Сот по индексу доллара за 10.02.

Открытый интерес снизился на 10.2 тыс контрактов.

А дальше как и по франку - все операторы сокращали свои позы. Спекулянты 9.4 тыс лонгов и 6.4 тыс шортов. Это не бай.

Хеджеры 4.6 тыс шорт и 2.3 тыс лонг. Это также не бай. Мелкие не отреагировали ни как.

Поэтому можно сказать что не бай. Хотя крыли основные лонговые позы и если для того, чтобы перезайти пониже - то откат и рост возобновится