Идеальный money managment для памм управляющего

[nicko5672]

Сообщение от WarnerDC

От выбранной управляющим стратегии, порой, все-таки зависит ММ. Агрессоры используют макс. лотность и количество сделок, консерваторы - достаточной прочный уровневый запас (не менее 1000 пунктов). ММ - лотность, при использовании которой идет уровень, чем он меньше - тем больше прибыли и, соответственно, убытков. Скальпера, в принципе, понятно что делают и на каждую сделку они открывают не самый большой лот, но за счет количества сделок уже нарабатывается хорошая прибыль (проценты). Другие же агрессоры предпочитают войти в рынок раз-два в неделю, но с большим лотом и мы обычно и видим до 10% прибыли за неделю, но если трейдер прогадает с трендом то убыток составит до 30, 50% процентов (зависит от стопов).

Умеренные управляющие после просадки могут позаимствовать агрессивный вид торговли что бы отбить просадку, а это тоже нарушение ММ (так как лот больше чем был раньше).

Тогда фактически получается что идеальный ММ у консервативных управляющих, что только важен сам момент их выхода из просадки.Я считаю что консервативный управляющий должен выходить из неё постепенно, при это не завышая лотности, пусть даже это займёт много времени, но при этом риск не будет завышаться.Благодаря этому инвестор будет чувствовать себя намного спокойнее, правда прибыль какое-то время будет отсутствовать, но лучше так, чем неоправданный риск, который может привести к ещё большей просадке в случае резкого движения рынка.

[WarnerDC]

Сообщение от nicko5672

Тогда фактически получается что идеальный ММ у консервативных управляющих, что только важен сам момент их выхода из просадки.Я считаю что консервативный управляющий должен выходить из неё постепенно, при это не завышая лотности, пусть даже это займёт много времени, но при этом риск не будет завышаться.Благодаря этому инвестор будет чувствовать себя намного спокойнее, правда прибыль какое-то время будет отсутствовать, но лучше так, чем неоправданный риск, который может привести к ещё большей просадке в случае резкого движения рынка.

Под ваше описание идеально(с) подходит Вероника, которая после просадки не повышает ни активности, ни лотности. Рабочие просадки у управляющей происходят раз в два-три месяца, а после убытка прибыль на следующих неделях обычно такая же как и до просадки; то есть "отработка" просадки благодаря одному ММ занимает примерно пол месяц-месяц.

Однако есть такие консерваторы, которые достаточно "гибкие" в плане просадок и прибыли. Например, управляющий investobolin, который после просадки -28% принес 6.6% прибыли, но не за счет повышения лотности, а просто за счет того что выставил тейк на большее количество пунктов, чем обычно.

[martinish]

Сообщение от nicko5672

Тогда фактически получается что идеальный ММ у консервативных управляющих, что только важен сам момент их выхода из просадки.Я считаю что консервативный управляющий должен выходить из неё постепенно, при это не завышая лотности, пусть даже это займёт много времени, но при этом риск не будет завышаться.Благодаря этому инвестор будет чувствовать себя намного спокойнее, правда прибыль какое-то время будет отсутствовать, но лучше так, чем неоправданный риск, который может привести к ещё большей просадке в случае резкого движения рынка.

Это вообще нормальное явление, когда прибыль какое то время отсутствует. А когда напротив видим что почти каждый день у управляющего прибыльный, то это конечно может и о его ТС говорить, как об очень хорошей, но не исключено что просто торговля ведется с использованием принципов мартингейла. А это всегда кончается одинаково и плохо.

[Redmen]

Мани менеджмент ПАММ счета выбирает непосредственно сам управляющий этим счетом, ни инвесторы ни кто либо другой не может повлиять на выбор лотности по ордерам. Идеальным будет такой мани менеджмент в котором работая без стопов допускается до 1000 пп просадки и до 30% досрочного вывода средств инвесторами, правда такой мани менеджмент присутствует только на долгосрочных ПАММ счетах.

[serg dnepr]

Сообщение от Redmen

Мани менеджмент ПАММ счета выбирает непосредственно сам управляющий этим счетом, ни инвесторы ни кто либо другой не может повлиять на выбор лотности по ордерам. Идеальным будет такой мани менеджмент в котором работая без стопов допускается до 1000 пп просадки и до 30% досрочного вывода средств инвесторами, правда такой мани менеджмент присутствует только на долгосрочных ПАММ счетах.

это больше похоже на умеренных управов ,у консерваторов прочность депозита не меньше 2000 пунктов ,вот этот мм я считаю идеальным. Главное чтобы кроме ММ торговля еще велась со стопами ,в то тогда пользы от ММ будет очень мало. Такой ММ присутствует не только на долгосрочных счетах ,но и на вполне нам знакомых ,например Свен ,Вероника

[Darya]

В консерваторов прочность депозита от 2000 пунктов риск 2-3% от сделки, умеренные от 1000-2000 риск до 10% ,в не которых случаях меньше 1000 пунктов. А вот у агрессоров меньше 1000 ,и до максимально которое может предоставить брокер ,риск от 10%. Хотелось чтобы риск не превышал 5% от сделки.

[martinish]

Запас в 1000 пунктов это грубо говоря объем превышающий депозит в 10 раз. Это совсем не консервативный подход. Консервативный подход это загрузка депозита не более 2 к 1. Процент потери по позиции вообще не обязательно должен строго соблюдаться. В различных случаях это могут быть как доли процента, так и выше.

[Niagara]

Я думаю, что понятие мани менеджмента надо разделять на два вида: 1) для управляющего; 2) для инвестора. Что касается управляющего, то тут инвестор практически бессилен, если идеально не разбирается в торговле. А вот сам инвестор может выстроить собственную систему мани менеджмента в рамках инвестирования, которая позволит минимизировать убытки.

[IRON55]

Сообщение от Niagara

Я думаю, что понятие мани менеджмента надо разделять на два вида: 1) для управляющего; 2) для инвестора. Что касается управляющего, то тут инвестор практически бессилен, если идеально не разбирается в торговле. А вот сам инвестор может выстроить собственную систему мани менеджмента в рамках инвестирования, которая позволит минимизировать убытки.

По всей видимости, речь именно о мани менеджменте для инвестора. На мой взгляд, это одна из ключевых тем в работе инвестора. Можно какой угодно проводить анализ и выбирать максимально надежные счета, однако исключить просадки полностью просто нереально. Поэтому успех инвестора зависит от того, насколько грамотно он распределяет капитал по выбранным счетам. А главное, насколько быстро он может изменять это распределение с учетом показателей по выбранным счетам. Предлагаю рассмотреть реальные примеры оптимального распределения капитала.

[nicko5672]

Сообщение от Redmen

Мани менеджмент ПАММ счета выбирает непосредственно сам управляющий этим счетом, ни инвесторы ни кто либо другой не может повлиять на выбор лотности по ордерам. Идеальным будет такой мани менеджмент в котором работая без стопов допускается до 1000 пп просадки и до 30% досрочного вывода средств инвесторами, правда такой мани менеджмент присутствует только на долгосрочных ПАММ счетах.

Ну это как бы одна из самых главных задач любого хорошего трейдера придерживаться ММ, но я считаю,что управляющий должен объективно оценивать свои возможности и соразмерять допустимый риск по отношению к своему депозиту в какой бы манере он не торговал.Консерваторов это касается меньше, потому что как правило они работают с минимальной нагрузкой на депозит, а вот агрессор может уйти в серьёзную просадку, но на мой взгляд если он соблюдает ММ, то она должна быть не выше 40-45% от общего депо, в противном случае шанс на то,что он сможет из неё выйти будет очень маленький.