Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Австралийский доллар.

Уровни вверх: 0.8963 и через 1 п поставили барьер. 0.8968 и опять барьер 0.8979, 0.8999 и макс обьем на 0.9032

Уровни вниз : 0.8960-50 и 0.8933

Австралиец за сегодня сделал два сильных и противоположных движения.

И начав движение с уровней поддержки пут на 0.8950 был всплеск на заявлении РБА и падение к 0.8922. Затем пара долго флетила между двумя уровнями 0.8930-50 и взлет на нонфармах до важного колла на 0.8999.

Хай вновь обновили но с каждым разом это делается все сложнее и с большими усилиями. График плавно разворачивают и если пара не сможет пробить и закрепиться выше 0.9 - психологического уровня - падение продолжится

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Японская йена.

Уровни вверх:102.14, 102.20-30 зона барьеров за которыми спрятали два самых крупных и желанных страйка 102.48 и 102.77

Уровни вниз: 102.10, 101.90 как сильный барьер и за ним желанный 101.66 и барьер на 101.33

Йена открылась сегодня на уровне 102 фигуры и и до середины европейской сессии торговалась в узком диапазоне между путом в 101.90 и первым колом на 102.14. Затем был сделан пробой барьеров и забран один из желаемых страков на уровне 102.48.

Однако и нижний страйк не остался без внимания и на нонфармах был сделан пробой утреннего барьера и цена упала до 101.43, тем самым не только достигнув уровня безубытка страйка на 101.66 но и дав хорошую прибыль. Затем цена вернулась к хаю дня и флетит на уровне барьера 102.30. Экспирация прошла на славу

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

А теперь СОТ по Евро.

Поэтому видим чистый бай сигнал. Отработка его должна начаться через снижение но думаю что это снижение уже увидели в четверг-пятницу.

Да, бай отыграли как по нотам.Открылись на самом лоу и первые два дня флетили в узком диапазоне. В среду произошла первая раскачка рынка и проверка сил но покупки наращивали полным ходом. В четверг произошел выстрел накоплений и пара вернулась в диапазон верхних уровней прошлой недели.

Хорошая заявка на продолжение тренда. И чтобы это это подтвердить - посмотрим новый СОТ отчет и как там изменилась расстановка сил на рынке

[Valen10n]

Евро Сот.

ОИ увеличилось на 24 тыс. Деньги широким потом идут в рынок.

Спекулянты - прикрыли 18 тыс лонгов и добавили чуть больше 5 тыс шортов. Общий перевес шортов - более чем на 10 тыс

Это первый сигнал в селл.

Повторю - не думайте что они закрывали баи в последний день и на самом лоу - только мы так можем поступить. А судя по тому, как двигались цены , можно предположить что падение в прошлую пятницу было связано с 18 тыс прикрытых баев и 11 тыс продаж хеджеров.

Хеджеры - они на 37 тыс увеличили лонги и на 11 шорты. Это второй сигнал - что сот селловый

Мелочь - практически не была на рынке - по тысяче прикрыла лонгов и прикупила шортов.

Вывод - Рынок готов к смене тренда в селл. Это основной сценарий и осталось дождаться его подтерждения

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по фунту..

Поэтому однозначно можно говорить что имеем баевые настроения на рынке

Вот теперь все стало на свои места. И баевый настроения подтвердились. Правда пара сумела только отыграть падение, которое произошло в понедельник.

Но все происходило но правильному сценарию - флет в начале недели, лоу к среде и начало восстановления в последние торговые дни. Правда до американской сессии пятницы не было уверенности что будет рост и только СОТ говорил что цена вернется к уровню открытия недели. Да и изменение открытого интереса и расстановка поддержек подтверждало что падать не будем

[Valen10n]

Фунт Сот.

В этот раз позиции трейдеров поменялись. И баевое настроение прошлой недели не перешло на эту.

Открытый интерес снизился на 15 тысяч. Спекулянты закрывали лонги, сократив их на 8 тыс и шортов на 4 тыс. Это селл сигнал.

Хеджеры также сократили тысячу лонгов и 11 тыс шорты. Это второй сигнал в селл. Все операторы только сокращали свое присутствие на рынке

Сигнал в селл есть, хотя и грязный. Поэтому в понедельник -вторник желательно не упасть.

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Австралиец

Поэтому можно сказать что что пара нашла равновесие. И селл нельзя сказать и бая нет

Но бай получился и этому поспособствовала сначала речь на ставке а затем и заявление РБА. Но рост в начале недели затормозился и даже нонфрамы не смогли вывести пару на стратегически важный уровень в 0.9

Структура роста говорит что пару продавали о чем свидетельствовали как даные с кластердельты так и дейли бюллетня.

Слом Сота произошел и в этом поучаствовали хеджеры - наростившие в прошлый раз как лонги так и шорты

[Valen10n]

А теперь сот Австралийского доллара.

ОИ упал на 13 тыс контрактов и для ауди это много.

Спекулянты сократили шорты, которых у них бльше всего, на 12 тыс а хеджеры лонги на 9 тыс. а также наростили шортов на 1200.

Что важно - НИКТО не покупал а пара взлетела на 200п.

Поэтому НЕ БАЙ - это точно. Но и не четкий селл. Смотрим как пара будет вести себя в первые торговые дни. Но если 0.9 не сможем взять - вернемся в 0.88 для начала

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сигнал в селл по паре подтверждается. Пока идет фиксация уже открытых поз.Поэтому желательно вернуться в район 1.1160-70 и протестировать его снизу чтобы затем продолжить снижение.

Вернуться у 1160 не получилось и максимум всего 1123. Но попытка была и не одна.

А потом уже случилась пятница и нонфармы и падение на величину древка к каналу, который всю неделю торговали. 130п от 1090 - это как раз тот уровень, с которого начался последний рост.

Думаю что коррекция состоялась

[Valen10n]

И сам сот по канадцу.

Надеюсь понятно что разговор именно о нем шел постом выше и он полная противоположность.

Открытый интерес увеличился на 3403.

Спекулянты стали покупать шорты, по которым имеют перевес.Правда всего 812 контрактов . Но все равно это селл.

Хеджеры прибавили лонги, и на много больше - 4090 и это тоже селл сигнал. Мелкие трейдеры не отставали от спекулятнов и повторяли их движение.

А так как пара обратная то селл по канадцу - это бай по паре.