Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Фунт на он-лайн торгах опционами.

Экспирация состоялась и мартовский контракт завершаем такими значениями.

Максимальные объемы по путам пришлись на 5050 страйк - 688 ед и премией всего 2 пунтка. И буквально несколько пунктов не дошли то уровня 1.5049.

Коллы понятно что не в фаворе и максимальные на 5200 страйке - 533 и премией 57п. И к нему также не хватило каких то 5п. И это диапазон на ближайшую неделю

[Valen10n]

А теперь торги на вступающем в силу апрельском контракте по евро

Путы сразу хорошо торгуются причем на самом дне и страйки от 10900 до 10800 практически все с объемами более 2 тыс и максимальный на крайнем - 2813 ед и премией 44 п. Поэтому на понедельник дно 1.0755.

Колы на 11150 страйке всего 1275 и премией 71п. ПОэтому хай показали на 1.1220. Это интервал на апрель.

[Valen10n]

Евро по кеш-зонам.

Пара пробила сегодня всё что можно - и нижнюю границу бай зоны на 1.0990, и запредел на 1.0934. И теперь это уровни обязательного возврата.

Селл-зона спустилась до средины бай и находится на 1.1245 и это дальняя цель роста. Ближайшие уровни видны и по объемам и по скоплению запределов - 1.1038-45 и 1.1144-47

В понедельник новый контракт и новые зоны

[Valen10n]

Фунт на новом апрельском контракте опционами.

Самым торгуемым оказался 5100 страйк и по путам объемы составили 902 ед и премией 74п. а по коллам - 842ед, но премия 203 пункта.

Поэтому к нижней границе по обьему пара сейчас подошла и в понедельник гепом может и перепрыгнуть 1.5026. А вот до верхней на 1.5304 идти придется сложно, учитываю такую медвежью неделю

[Valen10n]

Завершилась первая неделя марта и она ознаменовалась продолжением падения по основным парам.после практически месяца флета.

Было закрыто 30 сделок (текущих и прошлых) поэтому такое большое количество.

Общая прибыль составила 218.04 и это уже с учетом свопов и комиссий. Правда остались бай ордера вверху по фунту и жду возврата в 56-ю фигуру чтобы их также закрыть

[Valen10n]

Подведем итог по сот отчетам.

Основные пары - евро и фунт не явно выраженный рост. Особенно по евро - так, больше фиксации идут. Австралиец как раз активно становится в селл ивозможно это предвестник движений по остальным.

Обратные пары - тут все более-менее четко. Особенно индекс доллара и канадец. Там явный бай. Франк сдержанный а йена уже селл настроения. Кто одержит вверх - посмотрим, но думаю что обратные пары смогут указать основным куда им идти.

Вышли новые Соты но важно подвести итоги того, что получили.

И как видим по основным парам вышла самая большая заминка, хотя австралиец все же селл более менее отработал. Евро и фунт просто об колено в очередной раз. Хотя там баевость была слабой.

Ну и обратные пары как зеркало - все четко отработало и индекс улетел в небеса и канадец е зря низы всю неделю торговал. Да и франк такими темпами скоро вернется к тому уровню, откуда получили падение в январе

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Сот по евро за 24 февраля.

Открытый интерес снизился на 6727 контрактов. Спекулянты продолжают крыть шорты на 8.4 тыс и лонги на 2.7 тыс. Это ни селл ни бай

Хеджеры на 4.6 тыс сократили лонги и на 4.3 тыс купили шорты. Это уже больше бай. Мелкие также сократили шорты на 2.6 тыс и добавили лонги на 0.6 тыс.

Поэтому бай более перспективней и если в начале недели продолжим флетить или спустимся на 100п вниз то в пятницу можем выстрелить вверх

Спустились в начале недели на 100п но хитро и в виде дожжей на низах а это большая неопределенность рынка. А в среду уже полноценная медвежья свеча с обновлением лоу и заходом в 10-ю фигуру. Поэтому бай настроения как бы правильно начались отрабатываться и теперь нужно было расти. Но рост ограничился малой шпилькой на 1.1140 откуда падение продолжилось и бай был сломлен. А если учесть что спекулянты последние недели крыли шорты и все ждали что они будут набирать их выше а оказалось что набрали их на 1.12 и при пробое 1.10. Поэтому селл оказался даже очень красивым и в пятницу получили падение в 200п

[Valen10n]

Сот по евро от 4 марта.

Открытый интерес вырос на 21.6 тыс контрактов.

Спекулянты наконец то опять начали покупать шорты и теперь увеличили их на 2.2 тыс правда и лонги на 2.8 тыс. Это селл но с оглядкой на каких низах находимся.

Хеджеры также увеличили на 4.4 тыс лонги и 1.8 тыс шорты. Это селл.

Мелкие самые активные продавашки и купили 4.8 тыс шорт и 1.6 тыс лонг.

Поэтому чистый селл и откат в начале недели это подтвердит

[Valen10n]

Сот по фунту за 24.02.

Открытый интерес вырос на 2697 контрактов.

Спекулянты наращивают лонги на 2.7 тыс хотя стоят в шорт и кроют шорты на 2.8 тыс. Это бай

Хеджеры аналогично увеличили шорты на 3.2 тыс и сократили на столько же лонги. Так же бай.

Мелкие сократили шорты на 0.1 тыс и увеличили лонги на 0.9 тыс.

Поэтому бай очень яркий. И снижение или флет на 53-й фигуре будет означать рост в 56-ю

Это самый большой облом вышел по Сотам. Фунт их отрабатывает как часы а тут механизм сбился. И если по евро бай настроения были вилами по воде писаны, то тут четко виделся рост.

И медленное снижение в начале недели только его подчеркивало. Как раз и знаковый уровень на 5330, отделяющий от падения был проверен а в среду мощно пробит. И если еще оставались какие-то надежды что на этом все закончится, в в пятницу быков добили окончательно и вернули за неделю все то, что с таким трудом проходили целый месяц

[Valen10n]

Сот по фунту за 4 марта.

Открытый интерес снизился всего на 274.

Спекулянты вернулись к продажам и увеличили шорты на 3.5 тыс и сократили лонг на 1 тыс. Это уже селл.

Хеджеры пока фиксируются и сократили 3.5 тыс лонг и 5.2 тыс шорт. Это забор.

И только мелкие продолжают верить в рост и увеличили на 1 тыс лонги и сократили на 1.8 тыс шорт.

Поэтому откат в начале недели и добой в 49-ю фигуру