Безопасный уровень просадки

[Alisa]

Сообщение от pvwv

Согласен. Как это проверяется в теории: для этого нужно просто взять максимальную просадку за последние 6-12 месяцев у каждого управляющего, входящего в ваш портфель. Далее нужно посчитать, сколько вы потеряете долларов или процентов с этой просадкой, и , в зависимости от доли управляющего в вашем портфеле, рассчитать влияние этой просадки на весь портфель.

Да надо вместе все оценивать.Ведь максимальная просадка одного из управляющих может быть как частично так и полностью компенсирована прибылью других, входящий в портфель, так и усилена просадкой других управляющих.Просто надо смотреть историю и определить для себя, что вам подходят только консерваторы с просадкой не более 10%, умеренные - не более 30% и так далее.

[5Andrey2006]

Сообщение от Alisa

Да надо вместе все оценивать.Ведь максимальная просадка одного из управляющих может быть как частично так и полностью компенсирована прибылью других, входящий в портфель, так и усилена просадкой других управляющих.Просто надо смотреть историю и определить для себя, что вам подходят только консерваторы с просадкой не более 10%, умеренные - не более 30% и так далее.

Портфель вообще не должен никогда проседать и инвестор постоянно к этому идет, а вот отдельные счета проседать всегда будут. И если Вы берете в портфель несколько агрессивных счетов для которых нормальная просадка в районе 20-30%, то на противовес им надо брать консервативные счета у которых просадка не превышает 10%.

[Brainsdonor]

Сообщение от Avita

Стабильность прибыли будет зависеть не только от того безопасен ли счет, глубоко ли он проседает, а еще и от умения инвесторы выявить возможный просадочный период и после него войти в счет. А вот уровень безопасной просадки, после которого мы можем это сделать - будет для каждого счета индивидуален. Есть некоторые агрессоры, которые проседают до 30-50% и при этом стабильно выводят счет из просадки, принося прибыль инвесторам. А другие напротив - держат уровень просадки на уровне 10-20%.

Тут ведь ещё зависит от работы инвестора самого с агерссорами, ведь работая на агрессорах нужно всегда мониторить его статистику и следить за его торговлей ив нужный момент долить. Если слепо вкладывать например сумму 100 долларов в агрессора, он просел на 50%, у инвестора осталось 50 долларов, то если инвестор зальёт 50 долларов, то надо уже 100% прибыли выводить управляющему, согласитесь это тяжело. Поэтому уровень просадки я считаю для агрессора совсем отсутствующий показатель, тут должен проявляться опыт инвестора, а вот для консерватора согласен 10% это потолок

[salut]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Если инвестировать "на все", т.е. на полную сумму от исходного капитала, то просадка в 50-60% мне кажется категорически не допустима. Более разумно только часть своего исходного капитала 1/3-1/4 выделить под доверительное управление агрессиным ПАММ счетам. В таком случае если будет успех он может перекрыть в 2-3 раза период консервативного инвестирования по времени. В том же случае если будет просадка или слив капитал у инвестора все равно остается.

Думаю, что если приоритетом инвестора является стабильность прибыли и долговременное инвестирование, то вариант с 1/3-1/4 долей агрессоров в его портфеле, будет слишком агрессивным для него. Чтобы перекрыть просадку агрессивной части портфеля при таком распределении, консерваторам, дающим небольшую прибыль, потребуется очень много времени. И уж если без агрессоров инвестор никак не может обойтись, то и долю их лучше ограничить в пределах 10%, а лучше 5%, если позволяет капитал и если использование агрессоров при таком распределении вообще имеет смысл.

[vikvin]

Сообщение от 5Andrey2006

Портфель вообще не должен никогда проседать и инвестор постоянно к этому идет, а вот отдельные счета проседать всегда будут. И если Вы берете в портфель несколько агрессивных счетов для которых нормальная просадка в районе 20-30%, то на противовес им надо брать консервативные счета у которых просадка не превышает 10%.

Если не торговать, то и просадки не будет. Раз идет торговля, то будет и просадка. А вот ее величина уже важная составляющая. Самая низкая будет в консервативных счетов, которые мало рискуют. А вот в агрессивных счетах, в большинстве своем, просадка может быть большой. Все зависит от стратегии торговли управляющего.

[Моряк]

Сообщение от vikvin

Если не торговать, то и просадки не будет. Раз идет торговля, то будет и просадка. А вот ее величина уже важная составляющая. Самая низкая будет в консервативных счетов, которые мало рискуют. А вот в агрессивных счетах, в большинстве своем, просадка может быть большой. Все зависит от стратегии торговли управляющего.

Так-то оно так. Но каждый инвестор должен научиться определять свой безопасный уровень просадки в каждом счете. Для этого нужно научиться анализировать графики счетов. В агрессивных счетах просто навсего нет безопасного уровня просадки. А вот в консервативных счетах просадка не должна превышать 15 процентов.

[Tatyr1988]

Сообщение от 5Andrey2006

Портфель вообще не должен никогда проседать и инвестор постоянно к этому идет, а вот отдельные счета проседать всегда будут. И если Вы берете в портфель несколько агрессивных счетов для которых нормальная просадка в районе 20-30%, то на противовес им надо брать консервативные счета у которых просадка не превышает 10%.

Логично конечно , собственно для этого мы и создаем портфели , чтобы убытки одних счетов , перекрывались прибылью других . Но тем не менее брать в свой портфель нужно такие ПАММ счета , просадка у которых не имеет сверх больших значений , а именно не более 30 процентов .

[hachiroku88]

Сообщение от 5Andrey2006

Портфель вообще не должен никогда проседать и инвестор постоянно к этому идет, а вот отдельные счета проседать всегда будут. И если Вы берете в портфель несколько агрессивных счетов для которых нормальная просадка в районе 20-30%, то на противовес им надо брать консервативные счета у которых просадка не превышает 10%.

Зависит от портфеля, и для чего он делался, на краткосрочное инвестирование, или долгосрочное и учётом капитализации... Вариантов много. Однозначного мнения по этому поводу нет и не будет, с опытом каждый инвестор находит тот портфель, который ему будет по душе. Но лично я считаю безопасным уровень просадки одного управляющего, при котором портфель уходит в -1% (если учесть что остальные управляющие в портфеле не торговали)

[horster]

Сообщение от 5Andrey2006

Портфель вообще не должен никогда проседать и инвестор постоянно к этому идет, а вот отдельные счета проседать всегда будут. И если Вы берете в портфель несколько агрессивных счетов для которых нормальная просадка в районе 20-30%, то на противовес им надо брать консервативные счета у которых просадка не превышает 10%.

Просадка будет всегда, это неизбежность. Задача инвестора сводится к её минимизации. Если инвестор не контролирует ситуацию, то его вклады не будут в безопасности. Должна быть четкая грань, которую переступать нельзя. Установил для себя инвестор предел в 10-15% допустимого лимита, от него и нужно отталкиваться и не давать просадке увеличиваться.

[пульт]

Безопасный уровень просадки каждый выбирает сам для себя, по тому как это именно тот самыйпроцент капитала которым именно вы сможете рискнуть, а точнее которым может рискнуть управляющий для того чтоб вам заработать доход на своём ПАММ проекте благодаря своей торговле и торговой системе. Не знаю даже на сколько готов по максимуму пожертвовать депозитом я, чтоб заработать прибыль, но до сегодняшнего дня просадки при инвестиовани не привышали 30%