Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сот по австралийцу за 04.03. Открытый интерес снизился 1.4 тыс.

Спекулянты сократили свои шорты на 3.2 тыс и лонги на 2.2 тыс. Это фиксации и с одной стороны забор, но помним что это результаты на вторник. Хеджеры также сократили 4.9 тыс лонгов и купили 0.8 тыс шортов. Это не селл.

И только мелкие, стоящие в шорт купили 4.7 тыс лонгов. Вот их и будут ловить.

Поэтому сот не баевый но и селла пока не видно. Хотя с учетом пятничного снижения думаю что уже определились с направлением

Так и вышло. Хотя начало недели было чисто баевым и пара снижалась вместе со всеми остальными только не так активно и прошла всего 180 пунктов. А вот четверг выдался на славу и вернулись не только к открытию но и хаю недели на 0.77. Пятница вышла откатной но даже и половины роста не осилили в отличие от основных пар.

Поэтому точно не селловый был сот но и бай поломали.

[Valen10n]

Сот по австралийцу за 10 марта.

Открытый интерес максимально из всех пар вырос на 49.5 тыс.

Спекулянты покупали шорты 17.4 тыс против 2 тыс лонг. Это селл.

Хеджеры вообще лонги увеличили на 21.4 тыс а шорты даже сократили на 0.9 тыс. Это супер селл.

И мелкие не отставали 4.2 тыс купили шорт и 2.8 прикрыли лонг.

Поэтому пара готова падать и очень существенно, главное чтобы его не отработали раньше времени

[Valen10n]

Сот по канадцу уже который месяц в основном бай или боковик. Прошлый был красивый баевый и рост получили.

Только это уже третья пара где отработка идет по хитрому, сейчас, сценарию. И откат не дают в первой половине недели а только в понедельник то в виде флета. А потом до среды идут по соту и только в четверг получили откат, который так нужен был в начале и оказался неожиданным и можно было принять за слом сота.

Но пятница поставила все на свои места.

[Valen10n]

Сот по канадцу за 10 марта.

Открытый интерес вырос на 15 тыс контрактов.

Спекулянты единственные, кто пока остановился и сократил шорты на 1.5 тыс и лонги на 0.7 тыс.

Зато хеджеры покупали лонги увеличив их на 11 тыс и шорты на 3.4 тыс. Это хороший селл.

И мелкие купили 7.5 тыс шорт. Поэтому по паре сильные бай настроения остались и важно когда к ним присоединятся спекулянты.

[Valen10n]

Сот по фунту за 10.04 (чет я его упустил из вида)

Открытый интерес вырос на 35 тыс и это только в копилку тренда.

Спекулянты начали активно покупать шорты 6.4 тыс правда и лонги 5.8 тыс. Поэтому готовы снижаться но страхуются.

Хеджеры еще круче вошли в лонги 26.8 тыс против прироста лонгов на 20.9 тыс. Это селл.

И мелкие не только нарастили шорты на 3.3 тыс но и сократили лонги на 1.8 тыс.

Поэтому селл настроения и если откатят к среде к 1.49 это будет идеальное место для продаж

[Valen10n]

Сот по йене за 04.03.

Открытый интерес наконец то вырос сразу на 10.8 тыс и все операторы проснулись и начали покупать.

Спекулянты увеличили шорты на 7.8 тыс и лонги на 2.3 тыс. Это селл. Аналогично и хеджеры увеличили лонги на 9.1 тыс и шорты на 2 тыс. И это селл. Только мелкие сократили лонги на 1.6 тыс и шорты на 29 штук.

Поэтому по ПАРЕ хороший сигнал в бай и откат к 120 как раз будет означать его отработку

И тут не получилось отката в начале недели. Рост продолжится прямо с открытия и во вторник поучили хай и тест 122-й фигуры. А это точно неправильная отработка баевого сценария. И уже во вторник начался откат. В среду еще одна попытка роста но уже без обновления хая а в четверг получили снижение в 120.60 как раз к уровню открытия недели. А в пятницу вернулись к флетовому диапазону на 121.20-30

[Valen10n]

Сот по йене за 10 марта.

Открытый интерес вырос на 10.5 тыс контрактов.

Спекулянты увеличили шорты на 4 тыс и сократили лонги на 0.7 тыс. Это хороший селл.

Хеджеры еще мощнее вошли в лонг на 5 тыс и сократили 9.6 тыс шорт. Это селл.

И мелкие самые активные : 9.3 тыс в шорт и 0.5 тыс сократили лонг.

Поэтому красивый бай по паре дол\йена и откат теперь не ниже 120.60 уже

[Valen10n]

Сот по франку за 4 марта.

Практически не отличается от прошлого. Разве только интерес вырос на 7 тыс и это уже серьезно.

Как и спекули купили 2 тыс шорт и 1 тыс лонг.. Это селл Хеджеры еще больше добавили в лонг :4.5 тыс и 0.5 тыс в шорт.И это селл.

Мелкие продолжают покупать шорты и в этот раз прирост 1.5 тыс и сократили 1 тыс лонг. Поэтому опять сильный бай сигнал только теперь желательно с откатом

Видимо взялись серьезно за пару и до цели, откуда упали в января , совсем рядом. Поэтому в понедельник отката не дали а получили маленький дожж и во вторник можно было снижаться но получили рост с максимумом в среду. Достигли 1.01. И в четверг снизились и в пятницу роста не вышло и пара зафлетила на уровне паритета.

[Valen10n]

Сот по франку за 10.03.

Открытый интерес растет на 6.5 тыс контрактов и цена вновь вернулась к тем уровням, с которых франк падал в январе.

Спекулянты увеличивают шорты на 3.2 тыс и лонги всего на 0.2 тыс. Это селл

Хеджеры увеличили лонги на 3.2 тыс и сократили шорты на 2.3 тыс. Это тем более селл

И мелкие последовали их примеру 1.6 тыс рост шорт и на 0.9 тыс сократили лонг.

Поэтому по паре имеем продолжение бай настроений и важно откат уже отработали или еще будет возврат к 0.9999

[Valen10n]

Cот по индексу бакса за 4 марта.

Открытый интерес вырос на 5072 контракта и это только дает силы продолжению тренда. Спекулянты увеличили лонги на 4.1 тыс и шорты на 5.1 тыс. Это бай но с вариантами. Хеджеры сократили шорты на 350 и увеличили лонги на 1.1 тыс. А это уже не бай.

Мелкие нарастила ее всего на 12 контрактов в то время как шорт на 500.

Поэтому в бай реально стоят только спекулянты но и они готовы в любой момент спрыгнуть

Картина полностью повторяет швейцарский франк. Флет в понедельник в узком диапазоне и закрытие дня на уровне открытия. А во вторник мощный рос и в среду достали такой важный уровень 100. В четверг откатили и довольно активно. Видимо достижение такой цели активизировало продажи. Но в пятницу вернулись к многолетнему хаю.

Поэтому бай отработан, отработан с коррекцией, которая состоялась только после роста а не перед ним