Идеальный money managment для памм управляющего

[WarnerDC]

Сообщение от vardum

По уму консерваторы должны работать с 1-2% загрузкой депозита, 5% это уже умеренно консервативное инвестирование/трейдинг, пожалуй. Однако я соглашусь, мне было бы значительно спокойнее инвестировать большие суммы чем сейчас если бы ПАММ показывал на долгосроке 6-8% с максимальной просдакой в 15-20%, чем по 10-12% с просадками под 40% время от времени (у всели любимых нами форекстрендовых управляющих)

1-2% - это, как я понимаю, 1000-2000 уровневый запас (пунктов)? Консерваторы задействует до 5%, а умеренные - до 10%. Молодые управляющие напрочь не соблюдают ММ, отличный пример - Ahmedos. Но за счет чего конкретно он достигает такую прибыль, что она у него выходит 10%, 5%... неважно что у него написано в описании ТС, главное - его торговля, вот там и надо разбирать загрузку депозита, а также количество входов в рынок. Иногда так бывает, что управляющий (тот же свен) может усредняться, так как первая сделка идет не в его сторону, а в этом случае, открыв вторую сделку, уровень сокращается еще больше.

[Darya]

Сообщение от WarnerDC

1-2% - это, как я понимаю, 1000-2000 уровневый запас (пунктов)? Консерваторы задействует до 5%, а умеренные - до 10%. Молодые управляющие напрочь не соблюдают ММ, отличный пример - Ahmedos. Но за счет чего конкретно он достигает такую прибыль, что она у него выходит 10%, 5%... неважно что у него написано в описании ТС, главное - его торговля, вот там и надо разбирать загрузку депозита, а также количество входов в рынок. Иногда так бывает, что управляющий (тот же свен) может усредняться, так как первая сделка идет не в его сторону, а в этом случае, открыв вторую сделку, уровень сокращается еще больше.

Вот в этом то и вся проблема ,что мы не видим в реальности загрузку ,а по истории ,тот же Свен соблюдает 1000-2000 пунктов ,но смотрю что торгует без стопа ,а раз висящая просадка была 10% то ММ он не соблюдает ,как и Вероника ,у которой видела 9% просадки. Я думаю что никто его не соблюдает ,возможно полагаются на свой опыт ,но он может и подвести в итоге.

[vardum]

Сообщение от WarnerDC

1-2% - это, как я понимаю, 1000-2000 уровневый запас (пунктов)? Консерваторы задействует до 5%, а умеренные - до 10%. Молодые управляющие напрочь не соблюдают ММ, отличный пример - Ahmedos. Но за счет чего конкретно он достигает такую прибыль, что она у него выходит 10%, 5%... неважно что у него написано в описании ТС, главное - его торговля, вот там и надо разбирать загрузку депозита, а также количество входов в рынок. Иногда так бывает, что управляющий (тот же свен) может усредняться, так как первая сделка идет не в его сторону, а в этом случае, открыв вторую сделку, уровень сокращается еще больше.

1-2% - это идеальные условия, 5% - тоже приемлимо. С таким запасом есть уверенность, что серия из нескольких неудачных сделок не сольет весь депозит в ноль (а жадность управляющего не даст ему закрыть их раньше). Вот именно управляющие злоупотреблящие мартингейлом, усреднениями и использующими локирование при глубоких просадках (вместо того, чтобы просто закрыть на 50-70 пипсах потерь ордер) часто и фалят, целиком сливая депо,

[Фор]

Приминение управляющим усреднений - это дополнительный риск к уже имеющейся убыточной сделке. А если рынок и дальше не будет разворачиваться? У меня в трейдинге такие ситуации были, когда ломается весь расчет, когда все идет не так как предполагал. Поэтому лучше выбирать управляющих которые не усредняются, не локируются.

[martinish]

Сообщение от WarnerDC

1-2% - это, как я понимаю, 1000-2000 уровневый запас (пунктов)? Консерваторы задействует до 5%, а умеренные - до 10%. Молодые управляющие напрочь не соблюдают ММ, отличный пример - Ahmedos. Но за счет чего конкретно он достигает такую прибыль, что она у него выходит 10%, 5%... неважно что у него написано в описании ТС, главное - его торговля, вот там и надо разбирать загрузку депозита, а также количество входов в рынок. Иногда так бывает, что управляющий (тот же свен) может усредняться, так как первая сделка идет не в его сторону, а в этом случае, открыв вторую сделку, уровень сокращается еще больше.

1-2 процента загрузка, если это имеется ввиду залог такой при плече 100, то это запас в 10000-5000 пунктов. И вообще загрузку следовало бы приводить как соотношение лота к депозиту, тогда будет ясно что лот в 500% от депозита это лот 10 000 при депозите 2000.

[Фор]

Если взять памм-счет со средствами инвесторов 10 000 долларов, то для такой суммы подойдет риск до 5%, торговля управляющим лотностью до 0.05, для одной сделки. Если сделки параллельно две, то лучше, чтобы они были не больше 0.03 лота каждая. Это не самая консервативная торговля. Для самой - лотность 0.01 - 0.02.

[WarnerDC]

Близкий к идеальному ММ - лот 0.1 на 1К. Получается, что это 10% загрузки депозита (спасибо, martinish, я изначально так и считал, просто хотел уточнить систему вычисления у оппонента). При этом, если управляющий усредняется или открывает новую сделку с тем же лотом, то уже загрузка депозита становится 20% (0.1+0.1 на 1К), - вот, что действительно важно. Я следил за торговлей агрессивного управляющего, так он открывает сделку на 3000 уровневного запаса (залога), при этом, разумеется, открывает несколько сделок по нескольким парам, чтобы в итоге загрузка депозита не превышала 10-20%. Таких агрессоров я уважаю, т.к. они торгуют на тренде и берут не меньше 50 пунктов, ибо лот небольшой.

[martinish]

Сообщение от WarnerDC

Близкий к идеальному ММ - лот 0.1 на 1К. Получается, что это 10% загрузки депозита (спасибо, martinish, я изначально так и считал, просто хотел уточнить систему вычисления у оппонента). При этом, если управляющий усредняется или открывает новую сделку с тем же лотом, то уже загрузка депозита становится 20% (0.1+0.1 на 1К), - вот, что действительно важно. Я следил за торговлей агрессивного управляющего, так он открывает сделку на 3000 уровневного запаса (залога), при этом, разумеется, открывает несколько сделок по нескольким парам, чтобы в итоге загрузка депозита не превышала 10-20%. Таких агрессоров я уважаю, т.к. они торгуют на тренде и берут не меньше 50 пунктов, ибо лот небольшой.

А мне все таки кажется что это многовато, торговать десятком тысяч при депозите в 1000. При движение цены на 1% теряем целых десять. Можно конечно тут говорить о стопах, но несколько стопов к тому же самому убытку и приведут. Не считаю это консерватизмом. Для меня наоборот такая загрузка это уже начало агрессивного подхода.

[vardum]

1000-2000 запас (пипсов) - это идеальные условия, которые хороши для консервативного управления счетом. Если запас меньше, плюс торговля без стопов (это вообще по-моему глупость несусветная), то конечно-же такого управляющего к консерваторам относиться я бы не стал. Идеальный манименеджмент - это не только загрузка в 1-2%, но и недопущение слишком глубоких просадок (10% максимум, рабочая - 3-5%), это также торговля ТОЛЬКО со SL и без локов.

[Фор]

Среднесрочник часто устанавливает стоп-лоссы такие, чтобы они выдерживали внутридневные колебания, а это значит, что стоп-лосс может быть 150-200 пунктов. При такой торговле необходим очень большой запас прочности депозита, поэтому сделки объемом 5 - 10% от депозита. Я в верхнем сообщении ошибся с лотностью, там не 0.01-0.05, а 0.1 - 0.5.