Больше трейдеров - выше эффективность?

[valera]

Сообщение от WarnerDC

Игра слов.) Эффективность, когда портфель из 4-5 управляющих может принести за определенную неделю в три-четыре раза больше, чем из 20, когда как во втором случае состоят те же ПАММ-счета, что в первом. Большое количество счетов - необходимость, обусловленная надежностью, диверсификацией и тем же нивелированием разброса (убыточных) результатов. Однако чем проще портфель, тем он эффективнее. Эта простота и сложна тем, что не так легко создать сплоченный коллектив(с) из 3-5 трейдеров.

Кто бы спорил. С формальной точки зрения Вы абсолютно правы. Чем больше трейдеров в портфеле тем более усреднённый получается результат. Три хороших управляющих в портфеле дадут наибольший процент прибыли если все сработают в плюс. А если просядут, ведь согласитесь, как ни бегай от просадок но всё равно они будут - что тогда? Сколько времени придётся работать, что бы в ноль выйти?

[Laborant]

Сообщение от WarnerDC

Эффективность определяется доходностью, но! тут еще зависит от времени инвестирования (краткросрок или долгосрок). Чем больше вы включаете счетов, тем меньше выходит доходность. Я тоже видел портфели, которые состоят из 15-20 самых разных управляющих, и что бы итоговая доходность выходила нормальной - нужно чтобы бОльшая часть счетов выходила в плюс, а это уже не во власти инвестора. Поэтому 3-5 управляющих дают необходимую доходность, но выбирать нужно только тех, в ком уверен. Иначе просадка может существенно повлиять на портфель.

Эффективность определяется суммарной прибылью за долгий период времени , так вот те ПАММ портфели , в состав которых входило больше надежных ПАММ счетов наиболее эффективны и принесли больше прибыли инвестору . Так что ответ однозначен , ПАММ портфель должен состоять из наибольшего числа счетов .

[Фор]

Наверное будет вполне хватать и пяти консервативных памм-счетов в инвестиционном портфеле. Имеется ввиду, что памм-счета тщательно подобраны, проверены. Среди консерваторов тоже небходимо рассматривать и макимальную просадку и чтобы прибыльность была ровной в пределах 3-8%, без скачков там 15-20%.

[Thundermen]

Сообщение от WarnerDC

Эффективность определяется доходностью, но! тут еще зависит от времени инвестирования (краткросрок или долгосрок). Чем больше вы включаете счетов, тем меньше выходит доходность. Я тоже видел портфели, которые состоят из 15-20 самых разных управляющих, и что бы итоговая доходность выходила нормальной - нужно чтобы бОльшая часть счетов выходила в плюс, а это уже не во власти инвестора. Поэтому 3-5 управляющих дают необходимую доходность, но выбирать нужно только тех, в ком уверен. Иначе просадка может существенно повлиять на портфель.

Чтоб эффективность была на приемлемым для вас уровне надо инвестировать в несколько памм счетов не больше 10, мне больше по вкусу 5-7 памм счетов в портфеле, и еще стоит распределять прибыль не всегда равномерно потому что от этого может страдать доходность, я бы предложил инвестировать больше в лучших трейдеров и меньше в менее классных, тогда будет более интересно даже с учетом просадок на мой взгляд.

[Shweps]

Сообщение от Wave

Наверное будет вполне хватать и пяти консервативных памм-счетов в инвестиционном портфеле. Имеется ввиду, что памм-счета тщательно подобраны, проверены. Среди консерваторов тоже небходимо рассматривать и макимальную просадку и чтобы прибыльность была ровной в пределах 3-8%, без скачков там 15-20%.

Консерваторов считаю можно набирать сколько угодно, на сколько депозита хватит. Увеличение числа таких стабильных счетов думаю будет только способствовать диверсификации рисков и не будет особо влиять на доходность всего портфеля, так как просадки в таких счетах не значительны а прибыль довольно стабильна. И думаю чем больше таких счетов тем лучше. С агрессивными счетами все обстоит по другому.

[FirstX]

Сообщение от Laborant

Эффективность определяется суммарной прибылью за долгий период времени , так вот те ПАММ портфели , в состав которых входило больше надежных ПАММ счетов наиболее эффективны и принесли больше прибыли инвестору . Так что ответ однозначен , ПАММ портфель должен состоять из наибольшего числа счетов .

Какие вы имеете ввиду портфеле? Если вы имеете ввиду статические портфели, которые никто не изменяет на длительном отрезке времени, то сложно с вами не согласиться, так как небольшое количество счетов если не менять, то достаточно одному из них ухудшить свою работу и доходность всего портфеля упадёт. А если пользоваться активно заменой счетов в портфеле и использовать входы на просадках, например по умеренным счетам, тем которые работают достаточно стабильно, то прибыль может быть больше у этого варианта.

[nicko5672]

Сообщение от Shweps

Консерваторов считаю можно набирать сколько угодно, на сколько депозита хватит. Увеличение числа таких стабильных счетов думаю будет только способствовать диверсификации рисков и не будет особо влиять на доходность всего портфеля, так как просадки в таких счетах не значительны а прибыль довольно стабильна. И думаю чем больше таких счетов тем лучше. С агрессивными счетами все обстоит по другому.

Вы на мой взгляд достаточно интересно рассуждаете. Инвестор может отталкиваться от величины своего рабочего капитала, однако при этом он хорошо должен соразмерять те риски, какие готов будет принять, и относительно них уже формировать свой результат по отношению к заработку, но при этом нельзя забывать, что чем больше инвестор рискует- тем сложнее будет определить сколько он сумеет в этом случае заработать, и наоборот.

[Andrew88]

Количество трейдеров должно быть большим , потому что чем меньше суммы падает на одного трейдера тем лучше для инвестора , потому что риски уменьшаются , и если еще выбрать консервативные счета то я думаю что в таком случае никаких рисков не существует , разве что прибыль будет на порядок ниже.

[barsuksb]

Сообщение от asirisa

Действительно каждый инвестор исчет свой способ сбора портфеля. Я для себя остановлюсь на 10 счетах из них 7 консервативных инструментов. три умеренные инструменты. При чем это могут быть не только счета . но и индексы и памм фонды. думаю такой портфель будет хорошо диверсифицирован и приносить регулярную прибыль.

И все равно выйдет портфель с повышеннымм рисками. В консервативном портфеле даже 2 умеренных счета многовато, а тут 3! Зачем из за дополнительного процента прибыли получать чуть ли не 5 процентов риска, ведь умеренные счета просто по определению не могут нести стабильную прибыль, она конечно будет повышенной в таком портфеле (в успешнын ТП), но и может занижать прибыль портфеля остальное время.

[Dele]

Сообщение от Andrew88

Количество трейдеров должно быть большим , потому что чем меньше суммы падает на одного трейдера тем лучше для инвестора , потому что риски уменьшаются , и если еще выбрать консервативные счета то я думаю что в таком случае никаких рисков не существует , разве что прибыль будет на порядок ниже.

Согласен с Вами это и есть диверсификация рисков, но есть один большой минус так диверсифицировать средства по паммам и площадкам возможно только при наличии крупного депозита. Если у Вас 1000 долларов выделено на инвестиции, то лично я не вижу смысла в глубокой диверсификации, целесообразнее просто закинуть часть средств в фонд(49%), часть в индекс(49%) и например в один памм с хорошей статой(2%) на 3 площадке и успокоиться.