Аналитика ПАММ счетов. Как уменьшить риски инвестора.

[Фейрик]

Сообщение от ztv78

Тут не поспоришь тоже считаю что при составлении инвестиционного портфеля, меньшую долю нужно инвестировать в агрессоров, то есть консерваторов должно быть больше. При условии что капитал инвестора достаточный чтобы подобрать портфель. А если конечно инвестиции не значительные, то можно пробовать инвестировать в агрессоров и постепенно добавлять консерваторов.

Многие так и делают, когда у инвестора немного средств, то основные усилия направляются в работу с агрессивными памм счетами. Рискованно, конечно, но других способов увеличить по быстрее депозит может у инвестора и нет. Только в агрессивные памм счета надолго вкладывать не стоит и лучше сразу выводить прибыль без реинвеста.

[Vlados25]

Сообщение от valera

Без соблюдения ММ любой счёт обречён. В том числе и агрессивный. Как правило, даже агрессоры соблюдают заложенную в ТС нагрузку на одну сделку. Хотя, куда правду девать, часто случаются исключения. Тогда мы видим загрузку в 30% и более. Как правило, такие риски бываю, когда управляющий рассчитывает закрыть или уменьшить просадку. Инвестору в этих случаях необходимо перестраховываться: ограничивать убытки в таких счетах, инвестируя в них небольшую долю своео капитала.

Инвестирование в агрессоров это всегда большой риск даже если управляющий казалось бы умеет ограничивать убытки - где гарантии что он не сорвется после очередной просадки? сколько раз уже видели такое - это ведь агрессоры как ни как. А что бы уменьшить свои риски инвестор просто должен проанализировать максимальную просадку у агрессора и инвестировать такую сумму что бы в случае наступления этой просадки не было сильного удара по портфелю. К примеру если у агрессора максимальная просадка 40% для инвестора то инвестируя 1% средств в него в случае этой максимальной просадки вы получите убыток по портфелю всего 0.4%.

[serg1111]

Сообщение от Фейрик

Многие так и делают, когда у инвестора немного средств, то основные усилия направляются в работу с агрессивными памм счетами. Рискованно, конечно, но других способов увеличить по быстрее депозит может у инвестора и нет. Только в агрессивные памм счета надолго вкладывать не стоит и лучше сразу выводить прибыль без реинвеста.

С агрессорами не так просто и работать, очень сложно инвестировать в агрессора да еще и своевременно выводить заработанные деньги. Если нету опыта инвестирования то стоит только иметь дело с консервативными счетами, именно с теми памм счетами, которые будут приносить инвестору постоянную прибыль.

[5Andrey2006]

Сообщение от serg1111

С агрессорами не так просто и работать, очень сложно инвестировать в агрессора да еще и своевременно выводить заработанные деньги. Если нету опыта инвестирования то стоит только иметь дело с консервативными счетами, именно с теми памм счетами, которые будут приносить инвестору постоянную прибыль.

Все это конечно правильно, но как поступать новичкам инвесторам которые могут вложить в ПАММ счета 200-300$? Они рады были б вкладывать в консервативные счета? что б риски были минимальными, но их не устраивает прибыль в 15$, поэтому они и увеличивают риски (возможно даже не зная этого) вкладывая в агрессоров.

[serg1111]

Сообщение от Darya

На самом деле это так ,50% очень большой убыток ,но если посмотреть статистику, то увидим что даже у топовых управов были просадки ,почти по 90%, причем они на этих счетах торгуют с 2010 года. Просто иногда не фиксируют убыток ,и получается что при завышенном лоте ,при развороте цены, для них убытки в 50% в пределах нормы.

90 процентов просадки допускали значит агрессоры, но потом им повезло сначало и они подняли нормально свои депозиты. А вот убытки в пределах 50 процентов не означают что трейдер торгует нормально, это означает что управляющий постоянно рискует как своими так и инвесторов деньгами, и как говорят до поры до времени.

[FirstX]

Сообщение от Фейрик

Многие так и делают, когда у инвестора немного средств, то основные усилия направляются в работу с агрессивными памм счетами. Рискованно, конечно, но других способов увеличить по быстрее депозит может у инвестора и нет. Только в агрессивные памм счета надолго вкладывать не стоит и лучше сразу выводить прибыль без реинвеста.

Да понятное дело, что многие рвутся заработать побыстрее да побольше, а у самих и средств мало. Но такого не бывает без высоких рисков, чтобы кто-то в PAMM заработал нормально с небольшого стартового капитала за короткое время серьёзные проценты. И это просто самообман, что ничего-то больше и не поделать, и инвестировать остаётся только в агрессоров. А как на счёт того, что бы просто сесть и начать инвестировать безопасно подбирая счета, которые не завышают лотность при торговле, приносят консервативный процент и не допускают глубоких просадок? Никто не мешает таким образом инвестировать. Да, медленно получится зарабатывать, но зато надёжно, а не начинать сначала с одной сотни, потерять её, потом с очередной сотни и то же самое... К тому же, доливаться понемногу и всё будет впорядке через пару лет со стабильным доходом и без рисков, если работать с консерваторами или умеренными.

[kronon]

Сообщение от zeher

Почитал много всяких советов по аналитике памм счетов, а мне интересно кто нибудь ставит обязательное условие при отборе счетов что бы управляющий использовал стопы? Мне кажется это немаловажный момент. И еще такой момент, какой риск на одну сделку от депозита отводит управляющий, мне кажется что если больше 5% то это уже очень агрессивная торговля, даже если просадка этого и не показывает.

Как по мне, то использование управляющим стопов в торговле очень даже необходимо, но этого в посделочной статистике не видно, нельзя сказать как закрылся ордер, по стопу или по профиту. Но думаю, что большинство ими не пользуется, если даже Максим попал в просадку 22%, то это была явно торговля без стопа. На счет риска не понял вопроса, а как эту долю определить? Думаю 5% от депозита - терпимо (хотя это на вскидку мысль).

[zeher]

Сообщение от kronon

Как по мне, то использование управляющим стопов в торговле очень даже необходимо, но этого в посделочной статистике не видно, нельзя сказать как закрылся ордер, по стопу или по профиту. Но думаю, что большинство ими не пользуется, если даже Максим попал в просадку 22%, то это была явно торговля без стопа. На счет риска не понял вопроса, а как эту долю определить? Думаю 5% от депозита - терпимо (хотя это на вскидку мысль).

Ну по просадке вы вряд ли определите использует ли управляющий стопы, потому что общая просадка может быть как от одной сделки. когда торгует он без стопов, так и просто по депозиту который получил серию убыточных сделок, то есть стопов. как узнать, ну так в описании может быть написано. На счет 5% на одну сделку, то честно говоря для консервативного счета это очень много, думаю консерватору больше 2% противопоказано.

[valera]

Сообщение от zeher

Ну по просадке вы вряд ли определите использует ли управляющий стопы, потому что общая просадка может быть как от одной сделки. когда торгует он без стопов, так и просто по депозиту который получил серию убыточных сделок, то есть стопов. как узнать, ну так в описании может быть написано. На счет 5% на одну сделку, то честно говоря для консервативного счета это очень много, думаю консерватору больше 2% противопоказано.

Применяя данные посделочной торговли можно предположить ставит ли, как правило, стопы управляющий. По этим же данным можно определить загрузку депозита на каждую сделку. И если Вы инвестируете достаточно крупную сумму, то такой мониторинг счёта обязателен. Вы должны знать, что можно ожидать от управляющего в той или иной ситуации.

[FanTomatos]

Сообщение от zeher

Загрузка депозита зависит не от капитала, а от трейдера, при чем тут капитал? То есть этот показатель обычно выражается в процентах, сколько свободных средств у трейдра после открытой сделки, точнее всех сделок, это и есть загрузга депозита, от капитала у нее нет абсолютно никакой зависимости, обычно считается чем больше депозит загружен тем агрессивней торгует трейдер.

Что значит причем управляющий, загружает свой депозит исходя из того какая у него в управление сумма и на сколько он может в процентах загрузить депозит, от трейдера все зависит, чем меньше денег в управление тем он меньше должен депо нагружать правила Мани.М и Риск.М учитываются нормальными управляющими, вы сможете уменьшить риски если трейдер соблюдает эти правила.