Безопасный уровень просадки

[Laborant]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Интересно а как вы относитесь к той методике, по которой инвесировать нужно только после того как на счету потенциально профитного управляющего возникла первая просадка за последнее время в рассчете на то, чот он как минимум будет стараться из этой просадке выйти. как-то не логично получается, один и тот же сигнал (просадка) является для вас показателем к действию по выводу средств, а для других как раз наоборот - сигналом вложиться в этот счет. Интересны ваши комментарии.

Есть безопасный уровень просадки через который управляющие не должны никогда переступать , а какое это значение , тут у каждого инвестора свои мысли на этот счет . На мой взгляд , безопасная просадка не должна быть больше 25 процентов , только таким счетам есть доверие .

[Glordon]

Сообщение от Vikomor

Согласен, что каждый инвестор определяет для себя свою безопасную просадку, я например считаю безопасной просадку в 10%, так как не гонюсь за большой прибылью, где будут и большие просадки. Для всего портфеля сложно определить безопасную просадку, особенно если в нем присутствуют агрессоры, которые в любой момент могут показать большой убыток.

Опять же, смотря что понимать под термином "безопасная". Безопасная для чего? Для депозита в целом? Или допустимые потери по всем инвестициям в совокупности? А по поводу агрессоров, то даже если их исключить из портфеля, то как посчитать совокупную просадку например по трем-пяти счетам? Вот пытаюсь сейчас прикинуть на листочке. Допустим, что у нас есть три счета, два умеренных, по которым мы допускаем 25% просадки, и один консервативный, с допустимой просадкой 10%, как тогда получить допустимую просадку по портфелю в целом? (25+25+10)/3 = 20% ? Вроде что-то не то получается. Может кто-то растолковать схему расчетов?

[Unicorn]

Сообщение от horster

Дело не в опытности, а в нарушении правил торговли. Просадка у каждого вида паммов будет всегда отличаться, вопрос в другом. Насколько она будет безопасной для инвестора с малым депозитом и для инвестора с большим капиталом. Разница в том, что вкладывая 100 долларов, возможно инвестор и согласится на 30% просадки ради 15% прибыли(отрицательное матожидание). Если крупный инвестор допускает 30 и более процентов просадки, то он уже игрок, а не инвестор. Просадка должна быть всегда меньше получаемой прибыли в совокупности, т.е. матожидание должно быть положительным. Тогда и будет безопасность.

Не ну в любом случае доходность должна быть больше просадки, ведь на это как раз то на что надеются инвесторы когда делают вклады, а вообще рынок сам по себе неустойчив потому в основном управляющие делятся на типы счетов, которым свойственный определенный процент просадочности, но мне кажется что и с опытом так же это связано, ведь например у консерваторов 10%, а управляющий такого счета допускает 20%.. то он уже больше похож на умеренного управляющего, что как бы не соответствует, а о чем это может говорить.. либо он меняет свою торговлю, либо недостаточно внимателен, причин может быть много (в основном от торговли зависит), но главное чтобы они пагубно не отражались на результатах, ведь должны быть пределы просадок.

[Александр Грин]

Сообщение от Vladislav Melnikoff

Интересно а как вы относитесь к той методике, по которой инвесировать нужно только после того как на счету потенциально профитного управляющего возникла первая просадка за последнее время в рассчете на то, чот он как минимум будет стараться из этой просадке выйти. как-то не логично получается, один и тот же сигнал (просадка) является для вас показателем к действию по выводу средств, а для других как раз наоборот - сигналом вложиться в этот счет. Интересны ваши комментарии.

Нормально отношусь. Уверен, что в инвестициях, как и в самостоятельной торговле, важна даже не стратегия, а дисциплина в соблюдении ее правил. Я уже писал здесь где-то, что классическую стратегию инвестирования на просадках, не использую. Данные о самих просадках принимаю во внимание при анализе счета, пытаясь предугадать алгоритм их возникновения. Для анализа по входу в основном использую помесячную доходность. На недельки и посделочно смотрю для понимания общей картины: например, убыток был получен с одной сделки или череда неудачных входов была. Посделочную историю смотрю в основном для получение информации о стратегии управа (частота открытия сделок, их объем, максимальный убыток, который допускает трейдер по одной сделке и т. д.) На просадках не вхожу. Ищу счета, где убытки были в недалеком прошлом, а история доходности счета показывает, что периоды между убытками были длительными. Например, управ на всей истории счета никогда не допускал просадок чаще, чем в 7-8 месяцев. Мой идеальный вход на втором месяце такого периода. Управляющие в портфеле в основном консерваторы и умеренные. И 5% конечно же не однозначный сигнал к выходу из ПАММа. Но при этом результате анализирую его и начинаю планировать выход.) Вот это вкратце...

[Моряк]

Сообщение от Александр Грин

Нормально отношусь. Уверен, что в инвестициях, как и в самостоятельной торговле, важна даже не стратегия, а дисциплина в соблюдении ее правил. Я уже писал здесь где-то, что классическую стратегию инвестирования на просадках, не использую. Данные о самих просадках принимаю во внимание при анализе счета, пытаясь предугадать алгоритм их возникновения. Для анализа по входу в основном использую помесячную доходность. На недельки и посделочно смотрю для понимания общей картины: например, убыток был получен с одной сделки или череда неудачных входов была. Посделочную историю смотрю в основном для получение информации о стратегии управа (частота открытия сделок, их объем, максимальный убыток, который допускает трейдер по одной сделке и т. д.) На просадках не вхожу. Ищу счета, где убытки были в недалеком прошлом, а история доходности счета показывает, что периоды между убытками были длительными. Например, управ на всей истории счета никогда не допускал просадок чаще, чем в 7-8 месяцев. Мой идеальный вход на втором месяце такого периода. Управляющие в портфеле в основном консерваторы и умеренные. И 5% конечно же не однозначный сигнал к выходу из ПАММа. Но при этом результате анализирую его и начинаю планировать выход.) Вот это вкратце...

Правильно, везде нужно уметь правильно спланировать, то есть иметь свою стратегию. Поэтому нужно определить для себя какой-то уровень просадки, за который не стоит переступать. Для меня же это 10 процентов в консервативных счетах, а в агрессивных 25. Не переступайте этот порог, чтобы не понести большие убытки.

[Tatyr1988]

Сообщение от Glordon

Опять же, смотря что понимать под термином "безопасная". Безопасная для чего? Для депозита в целом? Или допустимые потери по всем инвестициям в совокупности? А по поводу агрессоров, то даже если их исключить из портфеля, то как посчитать совокупную просадку например по трем-пяти счетам? Вот пытаюсь сейчас прикинуть на листочке. Допустим, что у нас есть три счета, два умеренных, по которым мы допускаем 25% просадки, и один консервативный, с допустимой просадкой 10%, как тогда получить допустимую просадку по портфелю в целом? (25+25+10)/3 = 20% ? Вроде что-то не то получается. Может кто-то растолковать схему расчетов?

Да безопасная просадка в целом для вашего капитала . Любая просадка более 30 процентов явно опасна для ваших инвестиций в этот ПАММ счет и не факт , что потом этот инвестор удачно выйдет из такой просадки , а потому если вы попали под такую просадку , то лучше не тяните резину , а спасайте свои остатки средств .

[Laborant]

Сообщение от Александр Грин

Нормально отношусь. Уверен, что в инвестициях, как и в самостоятельной торговле, важна даже не стратегия, а дисциплина в соблюдении ее правил. Я уже писал здесь где-то, что классическую стратегию инвестирования на просадках, не использую. Данные о самих просадках принимаю во внимание при анализе счета, пытаясь предугадать алгоритм их возникновения. Для анализа по входу в основном использую помесячную доходность. На недельки и посделочно смотрю для понимания общей картины: например, убыток был получен с одной сделки или череда неудачных входов была. Посделочную историю смотрю в основном для получение информации о стратегии управа (частота открытия сделок, их объем, максимальный убыток, который допускает трейдер по одной сделке и т. д.) На просадках не вхожу. Ищу счета, где убытки были в недалеком прошлом, а история доходности счета показывает, что периоды между убытками были длительными. Например, управ на всей истории счета никогда не допускал просадок чаще, чем в 7-8 месяцев. Мой идеальный вход на втором месяце такого периода. Управляющие в портфеле в основном консерваторы и умеренные. И 5% конечно же не однозначный сигнал к выходу из ПАММа. Но при этом результате анализирую его и начинаю планировать выход.) Вот это вкратце...

Как можно вообще доверять свои деньги таким молодым ПАММ управляющим , которые еще слишком мало работают в этой сфере . Нужно подождать минимум год и посмотрев на все просадки , проанализировав их , возможно инвестировать , если уровень просадок не выходил за безопасный .

[Александр Грин]

Сообщение от Tatyr1988

Если вы выводите свои деньги даже из таких счетов , где просадка доходит до 5 процентов , то вам особо и выбирать ПАММ счета не из чего . Да и результаты в инвестировании скорее всего явно не положительные имеете , так как выводите в момент просадки , не дожидаясь ее завершения .

Да. Вывожу деньги из ПАММа, если он отработал в хороший плюс длительное время, а просадка превысила 5%. Об этом и написал. Естественно ни о каких досрочных выводах речь сейчас не идет. Если же получаю просадку сразу же после инвестиции в счет, тогда меня терзают смутные сомнения. Дальнейшие мои действия будут зависеть от истории счета, деталей просадки, суммы инвестиций в ПАММ и моего настроения.) Что касается Вашего утверждения о том, что "выбирать не из чего", оно для меня непонятно. Счета перечислять не буду. Сошлюсь на состав нового фонда Топ 15. Посмотрите их помесячные результаты. За двумя исключениями, меня все счета устраивают.)

Сообщение от Laborant

Как можно вообще доверять свои деньги таким молодым ПАММ управляющим , которые еще слишком мало работают в этой сфере . Нужно подождать минимум год и посмотрев на все просадки , проанализировав их , возможно инвестировать , если уровень просадок не выходил за безопасный .

Коллега, я страшно извиняюсь, но где Вы увидели в моих сообщения хотя бы намек на молодые счета.)

[horster]

Сообщение от Unicorn

Не ну в любом случае доходность должна быть больше просадки, ведь на это как раз то на что надеются инвесторы когда делают вклады, а вообще рынок сам по себе неустойчив потому в основном управляющие делятся на типы счетов, которым свойственный определенный процент просадочности, но мне кажется что и с опытом так же это связано, ведь например у консерваторов 10%, а управляющий такого счета допускает 20%.. то он уже больше похож на умеренного управляющего, что как бы не соответствует, а о чем это может говорить.. либо он меняет свою торговлю, либо недостаточно внимателен, причин может быть много (в основном от торговли зависит), но главное чтобы они пагубно не отражались на результатах, ведь должны быть пределы просадок.

Если консерваторы как общепринято должны иметь 10% просадки, то допуск в 20% явно говорит не в пользу инвестора. Нельзя превышать нормы допустимого лимита потерь, иначе на завтра вы откроете мониторинг и увидите половину средств отданных рынку. Чтобы добиться безопасной просадки, нужно уметь её контролировать не только управу, но и инвестору со своей стороны. Чтобы не пересиживать вместе с управом убытки.

[hachiroku88]

Сообщение от Tatyr1988

Да безопасная просадка в целом для вашего капитала . Любая просадка более 30 процентов явно опасна для ваших инвестиций в этот ПАММ счет и не факт , что потом этот инвестор удачно выйдет из такой просадки , а потому если вы попали под такую просадку , то лучше не тяните резину , а спасайте свои остатки средств .

На мой взгляд, так же стоит учитывать размер штрафа за досрочный вывод, если вы пользуетесь такой функцией. Я выберу управляющего с штрафом за досрочный вывод 50% и средней просадкой в -30%, чем управляющего, имеющего штраф за вывод в 90%, и средней зафиксированной просадкой в 20-25%. Но это только для тех инвесторов, кто периодически мониторит свой портфель и успевает досрочно выводить.