Больше трейдеров - выше эффективность?

[Фор]

В принципе, для большей сглаженностти лучше чтобы памм-счета были полностью разные, но такого не бывает, чтобы не повторялись методики торговли, так-как их не так много, как выше сообщено Darya. Если были бы еще среднесрочники и долгосрочники, тогда было бы сглаживание результатов еще более эффективным.

[FirstX]

Сообщение от Wave

В принципе, для большей сглаженностти лучше чтобы памм-счета были полностью разные, но такого не бывает, чтобы не повторялись методики торговли, так-как их не так много, как выше сообщено Darya. Если были бы еще среднесрочники и долгосрочники, тогда было бы сглаживание результатов еще олее эффективным.

Вы больше рассматриваете эффективность портфеля со стороны безопасности. Это хороший вариант, но при 20 счетах в портфеле будет сглаживание, которое сильно усреднит результаты, а в итоге расчитывать на больший доход не придётся. Мне больше нравится вариант сбора собственного портфеля из 5-7 счетов, который скорее всего не сможет приносить прибыль в различных рыночных ситуациях, но зато при этом можно будет надеятся на то, что сглаживания доходности некоторых счетов не будет так заметно, равно как и вероятных потерь. Но это думаю больше подходит для инвесторов с меньшим капиталом, а с крупным, ваш вариант будет подходящим.

[Kpixi]

Сообщение от lektor2010

В том то и заключается идея того, что больше инвестирование в большее количество ПАММ счетов будет более эффективным. Ведь при инвестировании в 3 ПАММ счета для убытка в 33% достаточно что бы закрылся всего 1 ПАММ счет. Если же в вашем портфеле 30 ПАММ счетов то для получения аналогичного убытка закрыться должны одновременно 10 счетов. Вот и прикиньте какое событие более вероятное.

Естественно, маловероятней, что 30 счетов сольется. В этом и есть суть портфеля. Однако я не раз встречала в данной ветке мнение, что если собрать большое количество счетов в портфеле, скажем от 30 до 50, то прибыль будет страдать. Она будет достаточно мала, ведь в таком большом портфеле многие будут давать просадку, многие будут на 0 и только некоторые будут давать прибыль.

[IRON55]

Сообщение от Wave

В принципе, для большей сглаженностти лучше чтобы памм-счета были полностью разные, но такого не бывает, чтобы не повторялись методики торговли, так-как их не так много, как выше сообщено Darya. Если были бы еще среднесрочники и долгосрочники, тогда было бы сглаживание результатов еще олее эффективным.

Я думаю, что нет, например, нескольких консервативных стратегий торговли. Все стратегии фундаментально делятся на консервативную, умеренную и агрессивную. Поэтому не стоит искать разных торговых подходов в рамках одной стратегии. И разные счета включать в портфель бессмысленно, т.к. все равно не сможете сделать аргументированных выводов. Зачем эти эксперименты, если можно на 3-4 счетах спокойно зарабатывать?

[alex0721]

Сообщение от valera

Я думал комментировать Ваш пост или нет, но потом решил, что молчание может быть истолковано как согласие.

"Чем больше сделок тем хуже результат." - скальпинг, как стратегию, Вы не признаёте, я так понимаю. По удерживанию позиции - Вы убыточную позицию тоже удерживать собрались? А если намечается разворот цены, вы прибыль фиксировать не будете? Проведите параллели с инвестированием, а потом поговорим дальше.

Если говорить о трейдинге, то скальпинг это самая высокодоходная стратегия но в процентом выражении, а не абсолютном. Так как сделки по объему должны быть относительно небольшого объема, думаю Вы знаете почему так. И уже из этого можно сделать вывод, что с уменьшением частоты сделок можно увеличивать объем и при этом абсолютная прибыль будет больше а относительная (в процентах) меньше. Но что нам проценты, если нам нужны деньги, верно? Если говорить о инвестировании, то здесь должно быть самое большое время инвестирования. Я сравниваю консервативные памм счета с акциями, а в акциях я не стану выходить если цена идет против позиции. Так как я думал что делаю когда покупаю акцию и все что можно сделать это понизить среднюю цену. Конечно в памм счетах среднюю понижать не буду, но буду строить инвестирование таким образом чтобы один счет погоды не строил.

[Lawanski]

Сообщение от Wave

Чем больше трейдеров, тем действительно больше эффективность, только если до разумного предела, где-то до двадцати управляющих в паммм-портфеле. Эффективность больше потому, что идет сглаживание результатов торговли, что приводит к более стабильному общему результату.

Это смотря с какой стороны смотреть эффективность, если уже есть 20 управляющих, то не думаю что там будет больше эффективности в плане дохода чем с 5 трейдерами. Надо помнить что чем большее количество трейдеров в портфеле - тем больше они "съедают" прибыли, но зато эффективность в плане безопасности средств (торговых рисков) растет.

[serg1111]

Сообщение от Lawanski

Это смотря с какой стороны смотреть эффективность, если уже есть 20 управляющих, то не думаю что там будет больше эффективности в плане дохода чем с 5 трейдерами. Надо помнить что чем большее количество трейдеров в портфеле - тем больше они "съедают" прибыли, но зато эффективность в плане безопасности средств (торговых рисков) растет.

Понятно что чем больше в портфеле инвестора консервативных памм счетов, тем выше его безопасность его денег, и конечно ниже его прибыль. Но и набирать десятками памм счета с небольшими инвестициями не принесет ничего хорошего.Инвестор не сможет нормально следить за работой управляющих и реагировать своевременно.

[serg dnepr]

Сообщение от Lawanski

Это смотря с какой стороны смотреть эффективность, если уже есть 20 управляющих, то не думаю что там будет больше эффективности в плане дохода чем с 5 трейдерами. Надо помнить что чем большее количество трейдеров в портфеле - тем больше они "съедают" прибыли, но зато эффективность в плане безопасности средств (торговых рисков) растет.

Согласен с вами. Такое количество будет приносить меньше прибыли ,но с другой стороны диверсификация будет по лучше ,вероятность убытка будет меньшей. Но чтобы подобрать эти 20 счетов ,тоже надо будет постараться ,ведь найти 20 Свенов невозможно. Так что надо не больше 8-10 счетов.

[nikolja07]

Сообщение от serg1111

Понятно что чем больше в портфеле инвестора консервативных памм счетов, тем выше его безопасность его денег, и конечно ниже его прибыль. Но и набирать десятками памм счета с небольшими инвестициями не принесет ничего хорошего.Инвестор не сможет нормально следить за работой управляющих и реагировать своевременно.

На счет прибыли я бы не был так категоричен. Если всех подряд консерваторов добавлять в свой портфель то может быть прибыль и станет меньше чем при портфеле консервативных счетов всего с 3-5 управляющими. К тому же риски я думаю тоже увеличится так как большее количество счетов могут принести просадку. Но дело в том что все подряд консервативные памм счета даже начинающий инвестор не будет добавлять в свой портфель. поэтому больше иди меньше прибыль будет при большом количестве памм счетов в портфеле будет зависеть исключительно от выбора инвестора.

[Инвестор]

Да, думаю количество ПАММ-счетов порядка 10 способно диверсифицировать риски и придать необходимую эффективность портфелю инвестора. А вот большее количество ПАММов может и обратный результат дать, так как 15-20 счетов уровня ПАММа Свена действительно не найти.