Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[galat]

Сообщение от iSergio

Так Вы только что и расписали один из вариантов диверсификации рисков, причём довольно-таки неплохой. Судя по всему, Вы предпочитаете более консервативный подход. При нём риски, конечно же, минимизированы, но для поддержания более высокого уровня доходности в портфель можно включить и одного агрессивного управляющего. Такой портфель, конечно же , требует более пристального внимания и контроля, но зато и прибыльность выше.

Да, я предпочитаю консервативное инвестирование и не скрываю этого. По поводу ваших слов - я думаю если удалось распределить средства таким образом что как минимум 50% средств будет застраховано то можно вполне позволить себе добавить в свой портфель несколько агрессоров ведь половина средств уже застрахована а значит риск-менеджмент соблюден.

[Географ]

Сообщение от Niagara

Вряд ли расформирование фонда повлечет за собой расформирование брокера. Это какой-то нонсенс. Наиболее вероятный расклад - это переформирование фонда. И тут риск-менеджмент инвестора осложняется. Я бы предложила формировать фонды открытым голосованием практикующих инвесторов. В этом случае будет хоть какое-то управление рисками.

Нет, открытое голосование - не лучший вариант. Ведь есть большой риск быть "на крючке" у всеобщего заблуждение. Не всегда мнение большинства - правда, особенно в финансовых вопросах. В противном случае, все были бы богачами, но сейчас всё иначе. А риск-менеджмент своих ПАММ инструментов брокер пусть самостоятельно ведет, уверен у них есть специалисты в данных вопросах.

[Vlados25]

Сообщение от Niagara

Инвестирование в консервативный фонд трудно даже назвать инвестированием, потому что больше это похоже на сберегательный вклад. С точки зрения рисков, конечно, это отличный инструмент, но с доходностью и реинвестированием (главными двигателями разгона капитала) большие проблемы.

Хорошо, пусть даже сберегательный вклад так что в этом плохого? Многие инвесторы не могут и 5% в месяц заработать при активном инвестировании а мы будем эти 5% иметь с фондов. Кроме того основная задача фондов в любом портфеле это не высокая прибыль а страховка части депозита с целью соблюдения риск-менеджмента. Ну и кроме того приятно что застрахованная часть капитала приносит нормальную по консервативным меркам прибыль.

[iSergio]

Сообщение от Vlados25

Хорошо, пусть даже сберегательный вклад так что в этом плохого? Многие инвесторы не могут и 5% в месяц заработать при активном инвестировании а мы будем эти 5% иметь с фондов. Кроме того основная задача фондов в любом портфеле это не высокая прибыль а страховка части депозита с целью соблюдения риск-менеджмента. Ну и кроме того приятно что застрахованная часть капитала приносит нормальную по консервативным меркам прибыль.

Ну, я бы не сказал, что инвестирование, пусть даже и в консервативные порфели, похоже на сберегательные вклады. Нормальные банки по доллару больше 7-8% не дают. А здесь даже при 3% в месяц больше, чем в пять раз получается.

И я согласен с Вами, что если главной целью инвестирования является доходность с минимальным риском, чему и служит страховка, а не быстрое увеличение капитала, то сравнение с банками однозначно не в пользу банков.У них просто другое предназначение.

[Lawanski]

Сообщение от iSergio

Ну, я бы не сказал, что инвестирование, пусть даже и в консервативные порфели, похоже на сберегательные вклады. Нормальные банки по доллару больше 7-8% не дают. А здесь даже при 3% в месяц больше, чем в пять раз получается.

И я согласен с Вами, что если главной целью инвестирования является доходность с минимальным риском, чему и служит страховка, а не быстрое увеличение капитала, то сравнение с банками однозначно не в пользу банков.У них просто другое предназначение.

Полностью согласен с вами, банк нужен для простых людей у которых постоянная работа, то есть для тех которые не хотят вдаваться в азы инвестирования, а просто заниматься любимым делом и защитить заработанное от инфляции, а мы инвесторы уже хотим получать дополнительный заработок, поэтому готовы идти на большие риски, но если постараться, то и в инвестировании в ПАММы можно добиться почти таких рисков как в банке. Только здесь в случае краха компании государство не вернет определенную сумму как в банке.

[nicko5672]

Сообщение от Vlados25

Хорошо, пусть даже сберегательный вклад так что в этом плохого? Многие инвесторы не могут и 5% в месяц заработать при активном инвестировании а мы будем эти 5% иметь с фондов. Кроме того основная задача фондов в любом портфеле это не высокая прибыль а страховка части депозита с целью соблюдения риск-менеджмента. Ну и кроме того приятно что застрахованная часть капитала приносит нормальную по консервативным меркам прибыль.

Вы правы, да если вообще на этот вопрос посмотреть глубже, то по существу ПАММ со страховкой самый оптимальный вариант на данный момент, хотя по прибыли они немного будут терять в сравнении если портфель будет состоять из счетов с коротким ТП, но зато инвестор будет чувствовать себя гораздо спокойнее, да и крупные средства в них вкладывать можно с большей смелостью, т.к. что не говори, а страховые обязательства играют серьёзную роль, и инвестор будет всегда знать, что даже при самом худшем раскладе большая часть его средств останется цела.

[Avita]

Сообщение от galat

Да, я предпочитаю консервативное инвестирование и не скрываю этого. По поводу ваших слов - я думаю если удалось распределить средства таким образом что как минимум 50% средств будет застраховано то можно вполне позволить себе добавить в свой портфель несколько агрессоров ведь половина средств уже застрахована а значит риск-менеджмент соблюден.

А если агрессор даст убыток? Тогда получается, что работа будет вестись вами в ноль? Я не вижу смысла вкладывать средства или их часть в агрессивные ПАММ, если убыток по вкладу может перекрыть прибыль по инвестициям в консервативные счета. Тут тоже тщательный расчет необходим.

[galat]

Сообщение от Avita

А если агрессор даст убыток? Тогда получается, что работа будет вестись вами в ноль? Я не вижу смысла вкладывать средства или их часть в агрессивные ПАММ, если убыток по вкладу может перекрыть прибыль по инвестициям в консервативные счета. Тут тоже тщательный расчет необходим.

Ну мы сейчас не говорим о том сколько можно или нужно зарабатывать. Тема о риск-менеджменте. Лично я считаю что если хотите работать с агрессорами то нужно жестко придерживаться риск-менеджмента - как минимум 60% всех ваших средств должны быть застрахованы. если же вы работаете исключительно с консерваторами то можно придерживаться не такого жесткого риск-менеджмента - застраховать скажем 30-40% от всех инвестированных средств.

[martinish]

Сообщение от galat

Ну мы сейчас не говорим о том сколько можно или нужно зарабатывать. Тема о риск-менеджменте. Лично я считаю что если хотите работать с агрессорами то нужно жестко придерживаться риск-менеджмента - как минимум 60% всех ваших средств должны быть застрахованы. если же вы работаете исключительно с консерваторами то можно придерживаться не такого жесткого риск-менеджмента - застраховать скажем 30-40% от всех инвестированных средств.

Инвестор пока что может управлять рисками лишь заранее определяя максимальную просадку как 100 процентов. Это если работа идет при самостоятельном формировании портфеля. Если же инвестировать в фонды то тут все куда лучше обстоит. Инвестор заранее знает максимальный риск. 5 или 30%.

[Lawanski]

Сообщение от martinish

Инвестор пока что может управлять рисками лишь заранее определяя максимальную просадку как 100 процентов. Это если работа идет при самостоятельном формировании портфеля. Если же инвестировать в фонды то тут все куда лучше обстоит. Инвестор заранее знает максимальный риск. 5 или 30%.

Если в целом брать и учитывать не торговые риски, то и даже в случае с фондами надо заранее определять просадку в 100%. Если не учитывать не торговые риски, то фонды в плане стабильности лучшее предложение на рынке инвестирования в Forex. Плюс к этому не помешало бы отнести еще памм индекс GoldP2, который тоже достаточно хорошо ограничивает риски инвестора.