Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Иена Сот.

А так как пара обратная - то скажу что преимущество все же за ростом пары

Японская йена также сломала СОТ потому как не начала снижаться в начале недели. Но и падения сильного не увидели.

Клоуз прошлой недели на 102.34 до пятницы был поддержкой паре и даже падение в четверг было отбито большей частью.

Ход вверх составил 36 п и вниз 76п.

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Иена Сот.

Первое - открытый интерес незначительно но вырос на 1300 контрактов.

А дальше - спекули продолжили сокращать свое присутствие на рынке причем шорты, в которых стоят, в 8 раз сильнее.

Хеджеры - наоборот, прибавили как лонги, так и шорты. Причем шортов почти 8 тысяч хотя и стоят в лонг. Ну и мелочь лонги подрезали шорты подкупили.

Йена Сот.

ОИ упал и серьезно - на 15286 контрактов. И это уже серьезная заявка.

Спекулянты сокращали шорты а хеджеры лонги но уже без явного перевеса. Мелкие сокращали все позиции. Это бай но грязный.

Поэтому по паре имеем грязный селл, и при таком сокращении открытого интереса я бы сказал по другому - это не бай, уделяя внимание именно на бай

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Швейцарский франк....

Поэтому скажу что преимущество за баем но может в любой может поменяться.

А по паре дол-франк - получается наоборот - основное направление вниз

Франк , один из немногих, кто отработал свой Сот по всем правилам.

Правда в понедельник начали падением. Но его быстро отыграли, сделав хай недели на 0.9037. Затем проверка клоуза прошлой недели на прочность, и пробой его сильной свечой в четверг, и лоу в пятницу. Поэтому основное направление было определено правильно и реализовано рынком.

[Valen10n]

Cот по франку.

Открытый интерес вырос на тысячу контрактов.

Спекулянты свои шорты увеличили на 15020, хеджеры лонги сократили на 34. Можно говорить что это селл.

Что важно - первую скрипку в этом Соте взяли на себя мелкие трейдеры. Они стоят в лонг (хотя обычно идут за спекулянтами) и увеличили их на 2331. Это чистый бай.

А если учесть и численный перевес - то и бай по валюте. Значит пара вновь получила селловое настроение

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Индекс доллара

Поэтому вывод не однозначный. Рост индекса может продолжить рост но пока главные толкатели не готовы к этому.

И движение получилось не однозначное. Началось все со снижения индекса, что входило в план дальнейшего роста, вот только в среду увидели хай а это уже признак селла. И до пятницы произошло падение.

Закрытие прошлой недели так же имело свое влияние. Именно с этой отметки в четверг получили мощную свечу вниз. И мое предположение подтвердилось что игроки не готовы к росту

[Valen10n]

А теперь последний сот - и это индекс бакса.

Открытый интерес продолжает снижаться но темп уменьшается. На этой неделе только 892 контракта.

Спекулянты сократили в основном шорты что вполне логично при падении индекса более чем на 100п. Лонги убрали совсем малось. Это не бай но точно и не селл.

Хеджеры также присоединились к закрытию своих поз, хотя прошлый раз их наращивали. Единственные - это мелкие трейдеры всего по немногу купили.

Поэтому можно сказать - что пробный шар на стороне мелких. И если бай пройдет - то спекулятны легко начнуть работать по тренду.

[Valen10n]

И еще несколько слов о СОТах. Я совсем упустил что на прошлой неделе была опционная экспирация. И ее мы увидели в последних сотах.

Поэтому если трейдеры достигли своих целей - то делали вывод средств и получали позы на фьючерсном рынке.

Именно так получили по ФУНТУ.

И если комбинированный Сот показал селловые настроения то фьючерсный - чистый бай.

И произошло это за счет коллов, которые вышли в деньги на 6411 и там были открыты бай на фью. А вывод денег с опционов как раз отразился в сильном снижении открытого интереса в комбинированном.



[attachment=91244:1c93a159_s1.jpg] [attachment=91245:4bc241581.png]

[Valen10n]

Сообщение от Valen10n

Cот по евро.

Поэтому имеем грязный селл и рост в начале недели его подтвердит

И по евро похожая ситуация с двумя Сот отчетами.

И как я сказал - по комбинированному имеем грязный сел только потому что открытый интерес упал более чем на 7 тыс.

А вот во фьючерсном как раз рост на 7 тыс говорит о том что трейдеры готовы к рискам и вошли в рынок.

Правда также получается грязный селл но уже по другой причине - хеджеры не поддерживают спекулянтов и входят в шорты. Да и сами спекули чуть добавив шортов в 10 раз больше добавили в лонг. Т.е. как бы стоят в продажах но готовы качнуть рынок вверх и на этом в данный момент заработать

Вот оба сота для сравнения



[attachment=91267:3117ef791.png] [attachment=91268:8337c4431.png]

[Valen10n]

А теперь уровни на завтра.

ЕВРО.

Открытый интерес увеличился но совсем на чуть больше 900 контрактов

Уровни вверх (77203-475) : 3704 первый барьер, 3725 один из самых больших Ои за 5 тыс, 3732-45 еще два барьера. И только потом идет прирост. Всё понятно с верхом

Уровни вниз (84526+398) : 3692, 3671, 3657, 3839 и 3617 как уровень с максимальным приростом Ои

[Valen10n]

Фунт.

Открытый интерес еще вырос но только на 5085. Напомню что два последних дня вливали больше 10 тыс за раз.

Уровни вверх (39365+1284) :начинаются с барьера на 6744-48, затем 6752-59 и все. Дальше неприступная крепость на 6771-88

Уровни вниз (39482+502) : а тут с самого начала все уровни желанные - 6673, 6637, 6590 и 6562 ...