Безопасный уровень просадки

[horster]

Сообщение от Unicorn

Вот например у управляющих умеренных счетов просадка получается под 20%, то это бы не назвала опасным уровнем, потому что если счет эффективен, то большого труда не составит выйти из нее за краткие строки, а вот если под 40%, как бывает у агрессивных ПАММ-счетов, то они как бы тоже могут выйти быстро, но риски очень высоки.

Всё зависит от соотношение риска к прибыли. Если доходность 5%, а просадка - 20%, то она не может быть безопасной, потом что матожидание отрицательное. Таким образом, инвестор больше будет терять, чем иметь. В лучшем случае выйдет с плюсом через пару месяцев. Нужно, чтобы соблюдалась пропорциональность. К тому же для каждого типа паммов есть свои предельные уровни. Только вот для агрессора, если в общем, то нет у них и быть не может безопасных просадок. Всё упирается в риски.

[imported_igor0034]

Сообщение от horster

Всё зависит от соотношение риска к прибыли. Если доходность 5%, а просадка - 20%, то она не может быть безопасной, потом что матожидание отрицательное. Таким образом, инвестор больше будет терять, чем иметь. В лучшем случае выйдет с плюсом через пару месяцев. Нужно, чтобы соблюдалась пропорциональность. К тому же для каждого типа паммов есть свои предельные уровни. Только вот для агрессора, если в общем, то нет у них и быть не может безопасных просадок. Всё упирается в риски.

Поэтому и необходимо понять, что в каждом счёт должен быть свой безопасный уровень просадки. То есть если вы инвестируете в агрессивные счета, то никогда не превышайте просадку в 30 процентов. А вот в консервативных счетах никогда не превышайте просадки в 10 процентов, потому что эти счета очень спокойные и выйти из большой просадки им очень сложно и долго.

[Pro100Trader]

Сообщение от Unicorn

Вот например у управляющих умеренных счетов просадка получается под 20%, то это бы не назвала опасным уровнем, потому что если счет эффективен, то большого труда не составит выйти из нее за краткие строки, а вот если под 40%, как бывает у агрессивных ПАММ-счетов, то они как бы тоже могут выйти быстро, но риски очень высоки.

Следуя вашей логике можно предположить, что просадка напрямую зависит от стиля торговли. В этом есть доля правды, но не страшна просадка сама по себе как страшно то, что управляющий не может из неё выйти. Пример: консерватор, торгует с просадкой в среднем по 10 %, но если он не умеет выходить из просадки, то эти проценты будут накапливаться от одного раза к другому. и потом уже составят все 50%.

[Фемида]

Сообщение от Pro100Trader

Следуя вашей логике можно предположить, что просадка напрямую зависит от стиля торговли. В этом есть доля правды, но не страшна просадка сама по себе как страшно то, что управляющий не может из неё выйти. Пример: консерватор, торгует с просадкой в среднем по 10 %, но если он не умеет выходить из просадки, то эти проценты будут накапливаться от одного раза к другому. и потом уже составят все 50%.

я думаю что в просадку попадают те трейдеры которые агрессивно торгуют и открывают очень много сделок.Безопасный уровень просадки у каждого типа памм счета свой - для кого это 10%, а для кого и 40% просадки являются безопасными; нельзя сказать однозначно будет ли безопасным уровень при котором мы собираемся инвестировать потому как любой даже самый консервативный памм может попасть в просадку и не выбраться из нее.

[WarnerDC]

Сообщение от Pro100Trader

Следуя вашей логике можно предположить, что просадка напрямую зависит от стиля торговли. В этом есть доля правды, но не страшна просадка сама по себе как страшно то, что управляющий не может из неё выйти. Пример: консерватор, торгует с просадкой в среднем по 10 %, но если он не умеет выходить из просадки, то эти проценты будут накапливаться от одного раза к другому. и потом уже составят все 50%.

И самое главное, чтобы 10% просадка сопровождалась ее редкой частотой. Если управ допускает две-три просадки за пару месяцев, то это весьма странный подход управляющего к торговле. Поэтому в некоторых случаях лучше получить 20% просадку, но, скажем, раз в пол года или квартал, чем получать 10% просадки за каждый ТП... То есть главное чтобы управ справлялся не только с восстановлением просадок, но и "оставлял" сверху за длительный отрезок вложений.

[Redbird]

Сообщение от WarnerDC

И самое главное, чтобы 10% просадка сопровождалась ее редкой частотой. Если управ допускает две-три просадки за пару месяцев, то это весьма странный подход управляющего к торговле. Поэтому в некоторых случаях лучше получить 20% просадку, но, скажем, раз в пол года или квартал.

Мне не кажется просадка с частотой 2-3 раза за 2 месяца опасной, даже если она в 10 процентов. Так как основное время счет управляющего все же будет в прибыли. Но еще все зависеть может от того как долго трейдер выходит из этой просадки. Если выход из неё занимает максимум неделю, то ничего страшного в этом нет. А вот с просадки в 20 процентов куда сложнее и дольше выходить все же... Так что для меня ваш вариант не самый приемлемый, так как можно инвестировать в такой счет как раз тогда когда трейдер начнет проседать.

[Моряк]

Сообщение от Redbird

Мне не кажется просадка с частотой 2-3 раза за 2 месяца опасной, даже если она в 10 процентов. Так как основное время счет управляющего все же будет в прибыли. Но еще все зависеть может от того как долго трейдер выходит из этой просадки. Если выход из неё занимает максимум неделю, то ничего страшного в этом нет. А вот с просадки в 20 процентов куда сложнее и дольше выходить все же... Так что для меня ваш вариант не самый приемлемый, так как можно инвестировать в такой счет как раз тогда когда трейдер начнет проседать.

Я не согласен с вами, потому что 2-3 просадки в месяц - это очень много. И опытные инвестора в 2-3 просадки попадали за целый год, а не месяц, поэтому таким управлябщим вообще не стоит доверять. Нужно инвестировать в счета, которые не превышают просадки в 10 процентов.

[Redbird]

Сообщение от Моряк

Я не согласен с вами, потому что 2-3 просадки в месяц - это очень много. И опытные инвестора в 2-3 просадки попадали за целый год, а не месяц, поэтому таким управляющим вообще не стоит доверять. Нужно инвестировать в счета, которые не превышают просадки в 10 процентов.

Вообще-то я говорил про просадку такую не в месяц, то есть 2-3 просадки раз в 2 месяца. Насчет больше 10 процентов если трейдер проседает, то это достаточно рискованно, согласен. Но вернемся к частоте просадок, конечно, лучше когда просадок практически нет, но с другой стороны если счет просел и вы инвестировали в тот момент когда трейдер собрался выходить из просадки, то есть возможность получить сверх прибыль в 10 процентов и вывести, диверсифицировать средства в момент когда просадка будет в 2-3 процента, а можно и не выводить. Так вот а 20 процентов присадка это опасно.

[horster]

Сообщение от igor0034

Поэтому и необходимо понять, что в каждом счёт должен быть свой безопасный уровень просадки. То есть если вы инвестируете в агрессивные счета, то никогда не превышайте просадку в 30 процентов. А вот в консервативных счетах никогда не превышайте просадки в 10 процентов, потому что эти счета очень спокойные и выйти из большой просадки им очень сложно и долго.

Понятно, что общего знаменателя для всех видов не может быть. Каждый памм - это индивидуум. Потому в портфеле имея консерваторов и агрессоров, просадка будет выше 10% как допустимая только для консерваторов. Но инвестор должен всячески стараться обезопасить свой вклад от существенной просадки, т.к. потом её отрабатывать придется долго. Лучше исключить убыточный памм из портфеля и не дать убыткам увеличиваться, чем потом сожалеть об этом. Т.е. ставить для своего портфеля четкий предел. Как стопы у трейдеров, так и у инвесторов должны быть ограничения.

[Vladislav Melnikoff]

Сообщение от Redbird

Вообще-то я говорил про просадку такую не в месяц, то есть 2-3 просадки раз в 2 месяца. Насчет больше 10 процентов если трейдер проседает, то это достаточно рискованно, согласен. Но вернемся к частоте просадок, конечно, лучше когда просадок практически нет, но с другой стороны если счет просел и вы инвестировали в тот момент когда трейдер собрался выходить из просадки, то есть возможность получить сверх прибыль в 10 процентов и вывести, диверсифицировать средства в момент когда просадка будет в 2-3 процента, а можно и не выводить. Так вот а 20 процентов присадка это опасно.

Просадка в 10% может быть рискованна только если говорить о консерваторе. Для умеренных и агрессивных счетов это практически вариант нормы. Да вы сами попробуйте поторговать так, что бы просадка была меньше 10%, это в реальности практически не возможно и получается у единиц. Так что этот уровень просадки пока ещё можно считать безопасным.