|
|
ПАММ Архив Здесь хранятся закрытые и утратившие актуальность темы. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
13.08.2013, 00:17 | #21 | |
Мастер
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 2,975
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
13.08.2013, 00:40 | #22 | |
Специалист
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 814
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Просто пока - это как психоистория, из романа Азимова. |
|
13.08.2013, 02:42 | #23 | |
Мастер
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 2,975
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
13.08.2013, 14:11 | #24 | |
Acrypto "V.I.P."
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 16,248
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
13.08.2013, 14:52 | #25 |
Мастер
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 3,195
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Все, о чем мы говорим в этой ветке, - это попытка простой "занимательной" математикой минимизировать риски и максимизировать прибыль. Понятно, что на деле вы запросто можете столкнуться с ситуациями, не поддающимися математическому прогнозированию, включая эмоции управляющего. Но для этого, наряду с математикой, существует также андеррайтинг счетов. Тут тоже могут быть свои стратегии и тактики.
|
13.08.2013, 15:17 | #26 | |
Acrypto-Мастер
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 7,463
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Думаю что применение корреляции будет очень полезным при использовании сратегии "разбалансировка", для определения того с каких счетов убирать средства, а на какие кидать. |
|
13.08.2013, 18:54 | #27 | |
Acrypto-Мастер
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 6,646
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|
13.08.2013, 19:28 | #28 |
Мастер
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 3,195
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Фишка коэффициента корреляции в данном случае в том, чтобы выявить счета, которые находятся под управлением одного человека. Т.е. допускаем, что один и тот же человек принимает одни и те же торговые решения на разных счетах, что повлечет за собой (в случае просадки) убытки сразу по двум счетам. Это если говорить о примере в модели. На деле этот коэффициент позволит выявить похожие с точки зрения доходности счета. Даже если мы имеем дело со счетами, которые находятся под управлением разных людей, это бывает полезно с точки зрения диверсификации, т.к. нам крайне важно инвестировать в разные счета, чтобы обеспечить максимальную глубину диверсификации. Похожие счета могут возникнуть, например, в случае, когда разные управляющие используют одну и ту же известную стратегию торговли, поэтому если эта стратегия в определенных условиях рынка перестает работать, то вы опять же получаете просадку сразу по двум или нескольким счетам. Поэтому суть стратегии в том, что сначала отобрали счета, используя свои критерии качества (возраст, управляющий, капитал управляющего), потом вычислили необходимые средние и уровень риска (среднеквадратическое отклонение доходности), отбросили после этого "неинтересные" с точки зрения риска и условий счета, после чего (назовем это так) отбросили счета с похожими стратегиями, чтобы обеспечить максимальную диверсификацию. Ну а уже на финальном этапе сформировали эффективный портфель.
|
14.08.2013, 01:43 | #29 |
Специалист
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 814
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
IRON55 - ну вот если бы я обладал лошадиным терпением и мог торговать с локами - то весьма вероятно можно было - бы заключать сделки на двух счетах в противоположных направлениях, и потом локами выводить в плюс просевщый счёт. В этом случае - критерий по корреляции был бы соблюдён с большим запасом, но, тем не менее - торговал бы всего один человек, на обоих счетах...
По поводу мартина - одному Творцу известно когда начнётся фатальная просадка. А вообще - Вы пробовали применять Ваш подход, или пока это только размышления? |
14.08.2013, 10:07 | #30 | |
Acrypto-Мастер
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 6,646
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
|
|