|
|
Форекс не только трейдинг Обсуждаем вопросы косвенно связанные с валютным рынком. Психология, события. Говорим о жизни форекс трейдера. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
22.03.2010, 08:23 | #21 |
Любитель
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 297
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Про "орла и решку"...
Это биномиальное распределение Вероятность выпадения решки в r случаях из n при условии, что вероятность "успеха" в одном опыте равна 0.5 равна: P=(n!/r!(n-r)!)*0.5^ А то, что предложено выше (0.5^n) - это вероятность выпадения решки n раз в n бросках |
23.03.2010, 07:33 | #22 | |
Новичок
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 85
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Порекомендуйте литературу, плиз. |
|
23.03.2010, 14:48 | #23 |
Новичок
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 151
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Гмурман Учебник и Задачник, Венцель: Исследование операций- все так доступно изложено
Касательно задачи пр омонетку: верно биноминальное распределение суть ОБЩИЙ СЛУЧАЙ. Но там просто все сократится и останется то, что я написал 1\2 в степени N (ОН написал как: ВЫБРОСИТЬ N раз подряд, но не говорил о СЕРИЯХ ИСПЫТАНИЙ - то есть мы предполагаем что серия закончена - серия забыта - возможно что я не правильно понял условие задачи - но сие пусть задающий скажет) |
24.03.2010, 08:43 | #24 |
Любитель
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 297
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
По теории вероятностей - практически любой учебник. Для начала читайте о вероятности, мат.ожидании, дисперсии и дискретных распределениях.
По ММ - книги Винса и Р.Джонса. Здесь на сайте много полезного Forex Magazine Удачи |
25.03.2010, 13:54 | #25 |
Любитель
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 297
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Согласен с Прокурором..
Гмурман - один из лучших и доступных для восприятия учебников |
30.03.2010, 09:58 | #26 | |
Новичок
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 109
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Задающий уже и сам не знает, что он имел ввиду, потому что задающий не подумал об этом, когда спрашивал... В любом случае спасибо и за то и за другое |
|
31.03.2010, 16:33 | #27 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Прокурор, подскажите, пожалуйста, насколько реально использовать технику свинг-трейдинга, о которой писали выше, на mini-forex (например, при депозите около 500 USD). Как думаете, насколько вообще реально работать с таким депо еслиисключить рублевый forex?
Может быть, что-то посоветуете? |
01.04.2010, 17:37 | #28 |
Новичок
Регистрация: 16.01.2010
Сообщений: 151
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Я к сожалению не изучал этот вопрос.
По мне если Вы готовы торговтаь с %% стопами (не более) в технике Свинга (и это Вам удастся)- можно и ее применить. |
05.04.2010, 11:29 | #29 |
Новичок
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 86
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
А про ММ все-таки можно немного?
Вот мне более менее знакомы такие методы управления: 1. Метод фиксированной доли (наиболее известен как "рисковать не больше 5% (10%...) от капитала" или "1 лот на каждые N долларов депо" и т.д.). Его (+) - быстрый геометрический рост капитала в перспективе (при увеличении кол-ве лотов), структурированные риски. Его (-) - медленный старт (медленный рост от 1 лота к 2м и т.д.), сильнейший отрицательный "эффект рычага", особенно при больших объемах. 2. Метод Райана Джонса (фиксированная пропорция). (+) - быстрый старт на малых депо, хороший геометрический рост депо, структурированные риски, возможность при определенных дополнительных параметрах сохранять накопленную прибыль в случае убыточных серий. Его (-) - сильный отрицательный "эффект рычага" сопоставимый с 1-м методом но при гораздо меньшем росте депо, всегде одинаковая "скорость" наращивания объема, которая не увеличивается. 3. Мартингейл (классический, спец. не рассматриваю так как я считаю этот метод того не заслуживает). Его (+) - обеспечение стабильного рост депо без просадок, нет необходимости в системе торговлю с большим процентом прибыльных сделок. Его (-) - они гораздо весомей (+) - необходимость огромного депо для стабильной работы, замораживание 99% этого огромного депо при очень малой прибыли на капитал, всегда существует некая вероятность моментально слить это огромное депо и остаться без работы попав в "серию" убытков, превосходящих теоретический анализ - что для профессиоанла является ессно неприемлемым. 4. Антимартингейл (здесь рассматриваю систему с увеличением объема каждой следующей сделки после положительной предыдущей на 1 лот, после лося - возврат в исходный объем). (+) - дает самые низкие размеры просадки счета (это самый большой (+)), обеспечивает достаточный рост прибыли, при этом действие "рычага"- минимально. Его (-) - подходит не для всех систем (необходима "серийность" прибылей и убытков), сильно завышены требования к марже при серийном увеличении объемов, и соответсвенно одномоментных рисков, требует четкого управления позициями (например при депо 10000 я использую антимартингейл 1-2-3-4, то есть в прибыльной серии увеличиваю объемы до 4 лотов, что ессно довольно рискованно на таком депо). Тем не менее эта система показала у меня наибольшую эффективность. |
08.04.2010, 06:07 | #30 |
Любитель
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 297
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
У Райана Джонса в дополнение к тому, что вы сказали о методе фиксированной пропорции описана методика уменьшения эффекта рычага, что позволяет, практически, не повышая степень риска стабилизировать систему реинвестирования в смысле улучшения выхода из "провалов". Естественно, что за все надо "платить" - и слово "практически" (сказанное выше) все же подразумевает некоторое увеличение рисков по сравнению с работой по классической схеме фиксированной пропорции
|