Некоторые правила оценки эффективности торговой стратегии и её оптимизация

[FXol]

Сообщение от grizli

Просто можно эту историю посмотреть и в истории на платформе мт 4,а вот про то что я вам говорил про фазы рынка я бы на вашем месте протестил еще раз именно по фазам,тренд флэт сильный тренд умеренные тренд,уверен что найдете что то интересное,может ваша тс дает прибыль больше на умеренном тренде.Советую так сделать.

Тестировать на истории не совсем хорошее дело я тестила на истории одну стратегию и получила негативный результат потом решила на реале в реальном времени так вот по сей день использую торговую систему без проблем уже не первый год с ней работаю вот вам и история . оптимизация на мой взгляд должна проходить в реальном времени так же как и тестирования систем .

[SPadun]

Сообщение от FXol

Тестировать на истории не совсем хорошее дело я тестила на истории одну стратегию и получила негативный результат потом решила на реале в реальном времени так вот по сей день использую торговую систему без проблем уже не первый год с ней работаю вот вам и история . оптимизация на мой взгляд должна проходить в реальном времени так же как и тестирования систем .

Тоже пришел к подобному выводу) Не могу сказать, что тестирование на истории плохая вещь, но так как рынок постоянно меняется, то, что хорошо работало раньше, может сливать сейчас и наоборот. Я, когда тестирую новую ТС, то на демке пару месяцев гоняю и тогда делаю выводы

[grizli]

Сообщение от FXol

Тестировать на истории не совсем хорошее дело я тестила на истории одну стратегию и получила негативный результат потом решила на реале в реальном времени так вот по сей день использую торговую систему без проблем уже не первый год с ней работаю вот вам и история . оптимизация на мой взгляд должна проходить в реальном времени так же как и тестирования систем .

Ну извините,на реальной торговле будит очень тяжело протестить ее,на это время надо а его нет,а если мы будим тестить их всех на реальной торговли так извините что это будит?я вашу на истории тестил так что все нормально там выходит,если за средние говорите,я имел ввиду просто глазами потестить а не в тестере,может не правильно поняли.

[zeher]

Сообщение от FXol

Согласна с вами что нужно разбирать не количиство сделок прибыльных и убыточных для оптимизации системы ( это нужно что бы понять прибыльность системы а если система не прибыльная то оптимизировать нечего нужно менять основу сначала ) а вот фазы нужно разбирать что бы система в любой фазе давала максимальный результат так и проводиться оптимизация системы .

А я вот не согласен, как раз количество прибыльных и убыточных сделок определяют прибыльность стратегии. Это важный показатель для определения прибыльности, мы должны в первую очередь вести эту статистику, именно она вместе с соотношением стоп профит показывает прибыльна ли стратегия и насколько.

[Denver]

Сообщение от zeher

А я вот не согласен, как раз количество прибыльных и убыточных сделок определяют прибыльность стратегии. Это важный показатель для определения прибыльности, мы должны в первую очередь вести эту статистику, именно она вместе с соотношением стоп профит показывает прибыльна ли стратегия и насколько.

тут не совсем понял. вы хотите сказать что чем больше прибыльных сделок относительно убыточных, тем прибыльнее торговая система? у меня сейчас работает ТС у которой соотношение прибыльных/убыточных сделок = 37/62 и в тоже время она дает прирост к депозиту ~40% в месяц. поэтому я думаю что по такому соотношению вряд ли можно как-то судить о ТС.

[FXol]

Сообщение от zeher

А я вот не согласен, как раз количество прибыльных и убыточных сделок определяют прибыльность стратегии. Это важный показатель для определения прибыльности, мы должны в первую очередь вести эту статистику, именно она вместе с соотношением стоп профит показывает прибыльна ли стратегия и насколько.

Ну вообще то тоже верно можно ведь в оптимизации добиваться соотношения прибыльных и убыточных сделок в пользу прибыли . так что погарячилась немного с выводом .

Сообщение от grizli

Ну извините,на реальной торговле будит очень тяжело протестить ее,на это время надо а его нет,а если мы будим тестить их всех на реальной торговли так извините что это будит?я вашу на истории тестил так что все нормально там выходит,если за средние говорите,я имел ввиду просто глазами потестить а не в тестере,может не правильно поняли.

А никто и не говорил что это будет легко . я вот тестирую систему скоро год как будет ну еще не скоро но уже близко . потому что на истории не видно а так на реале видно но учитывая что это среднесрок то времени много тратиться но уже прохожу последние штрихи и буду в ближайшее времяя ставить ее на торги но пока не определилась на какой дц и какой депозит .

[grizli]

Сообщение от Denver

тут не совсем понял. вы хотите сказать что чем больше прибыльных сделок относительно убыточных, тем прибыльнее торговая система? у меня сейчас работает ТС у которой соотношение прибыльных/убыточных сделок = 37/62 и в тоже время она дает прирост к депозиту ~40% в месяц. поэтому я думаю что по такому соотношению вряд ли можно как-то судить о ТС.

Я вам советовал бы проанализировать убыточные сделки по истории на каких фазах рынка вы получаете убыток,может вы как то уменьшите убытки,убыточные сделки точней,может во флэте вы больше всего получаете убыток,или же когда тренд сильный,так поднять можно эффективность на много.Отпишитесь только о результатах.ладно!?

[zeher]

Сообщение от Denver

тут не совсем понял. вы хотите сказать что чем больше прибыльных сделок относительно убыточных, тем прибыльнее торговая система? у меня сейчас работает ТС у которой соотношение прибыльных/убыточных сделок = 37/62 и в тоже время она дает прирост к депозиту ~40% в месяц. поэтому я думаю что по такому соотношению вряд ли можно как-то судить о ТС.

Вы невнимательно читаете, показатель отношения убыточных сделок к прибыльным нужно учитывать вместе с соотношением стоп профит и я это написал в посте, в любом случае для определения прибыльности системы нужна статистика по обоим этим показателям, без любого из них мы ничего не определим.

[FXol]

Сообщение от zeher

Вы невнимательно читаете, показатель отношения убыточных сделок к прибыльным нужно учитывать вместе с соотношением стоп профит и я это написал в посте, в любом случае для определения прибыльности системы нужна статистика по обоим этим показателям, без любого из них мы ничего не определим.

Я согласна с вами что просто считать профитность системы что 3 убыточных и пять профитных сделок не верно . потому как профита может быть на пять сделок 100п а убытка на три сделки 300п и система будет далека от нормально профитной и работать на ней тоже будет не легко . а вот по пунктам стопов и профитов высчитать можно что мол из 10 сделок стопов собрали 100п а профита 250п и значит система работает .

[Juliet]

Идея вести дневник и строить график прибыльности и убыточности достаточно не плоха. Но мне кажется, что это слишком трудоёмко и ненужно. С графиком понятно - его может построить автоматически в Excel. А вот дневник заполнять это перебор. Если торговая стратегия рабочая - то это видно по результатам торговли за месяц.