"Стратегии ММ" - использовать мартингейл или нет?

[Pupik117]

Лично мне кажется, что мартина можно использовать только при огромном депозите и при торговле по тренду. Тогда я думаю может быть очень неплохой доход. Но если не соблюдать подобные правила, то влететь можно очень на большие деньги. Я бы лично сегодня не вложился в подобный счет. Разве что если будут продавать евро к доллару.

[aviator]

Сообщение от ArtsiomL

Да, но настолько хороших ТС нет... Да и - если бы были - посудите сами - зачем им мартин....

Почему нет,явным доказательством обратного есть памм счета,торговля на которых ведется с применением мартингейла.Мало того некоторые управляющие сами заявляют,что инвестирование в их счета очень рискованное занятие и вопрос слива это лишь вопрос времени но тем не менее инвесторов у них предостаточно потому,что и прибыльность в сотнях процентов,у некоторых переваливает за тысячу.Если у вас нет такой стратегии это вовсе не означает,что ее нет ни у кого,с уважением.

[ArtsiomL]

Сообщение от Demonfel

Вы сильно ошибаетесь. Всегда можно посчитать, что использование мартина при одинаковых рисках всегда даёт лучше результат. Предположим у вас 70 % прибыльных сделок. Тогда ваша чистая прибыль по сделкам будет составлять 70-30 = 40 % прибыльных сделок. При использовании мартина, вы все проигрышные сделки перекроете удвоенными выигрышными. С мартином получается, что отрицательные сделки просто отбрасываются, а положительные считаются все. Таким образом ваша чистая прибыль по сделкам будет составлять 70 %, вместо 40.

Вот было желание в соседней ветке Вам спасибо поставить... Да прошло...

"Предположим у вас 70 % прибыльных сделок. Тогда ваша чистая прибыль по сделкам будет составлять 70-30 = 40 % прибыльных сделок." - НЕТ... Кто сказал что профит = стопу. Вы не написали для какой ТС, знаете ли, бывает ещё и с переводом в безубыток люди торгуют... Да и много всего...

" При использовании мартина, вы все проигрышные сделки перекроете удвоенными выигрышными." - У Вас есть бесконечно большой депозит, для того чтобы пережить бесконечную серию убытков???? Тогда зачем торговать вообще? Чтобы получить бесконечность более высокого порядка))))?????

"Таким образом ваша чистая прибыль по сделкам будет составлять 70 %, вместо 40." - Вы не знаете теории вероятностей.. ну или писали под опьянением каким...

Последнюю цитату и Вашу не правоту потом распишу... Причём уже в двух вариантах - в правильном, и "исходя из Ваших предположений"... интересно что ответите... интрига, знаете ли...

Сообщение от aviator

Почему нет,явным доказательством обратного есть памм счета,торговля на которых ведется с применением мартингейла.Мало того некоторые управляющие сами заявляют,что инвестирование в их счета очень рискованное занятие и вопрос слива это лишь вопрос времени но тем не менее инвесторов у них предостаточно потому,что и прибыльность в сотнях процентов,у некоторых переваливает за тысячу.Если у вас нет такой стратегии это вовсе не означает,что ее нет ни у кого,с уважением.

Я не отвечу, но намекну... просто см пост выше, там я дал обещание расписать... но позднее, да и пост с объяснением длинным будет, видимо 16 - го в свой выходной...

Намёк - "пока торгуют", а по хорошей ТС - можно торговать не сколько повезёт, а сколько надо... обычный мартин, ну которым торгует большинство - уменьшит матожидание от хорошей ТС, сделает её менее стабильной, а хорошая ТС - хорошие деньги, приоритет на мтабильность. Урезанный же мартин - у которго максимальный убыток, менее риска оптимального - просто понизит прибыльность.



В принципе... Если Вам действительно интересно - то могу создать тему "правда о мартине, какая она есть", потратить время, расписать варианты, почему и как. Но только - если пообещаете вдумчиво прочесть, и перед тем как оспаривать - изучить вопрос, дать ссылки, на источники, хотя бы словами. Просто в данном случае надо будет часа три потратить, а скорее и более - не хотелось бы снова разводить там очередное болото... Типа - теорию вероятностей не знаю, но думаю что всё не так, а читать некогда...

[Demonfel]

Сообщение от ArtsiomL

Вот было желание в соседней ветке Вам спасибо поставить... Да прошло...

"Предположим у вас 70 % прибыльных сделок. Тогда ваша чистая прибыль по сделкам будет составлять 70-30 = 40 % прибыльных сделок." - НЕТ... Кто сказал что профит = стопу. Вы не написали для какой ТС, знаете ли, бывает ещё и с переводом в безубыток люди торгуют... Да и много всего...

" При использовании мартина, вы все проигрышные сделки перекроете удвоенными выигрышными." - У Вас есть бесконечно большой депозит, для того чтобы пережить бесконечную серию убытков???? Тогда зачем торговать вообще? Чтобы получить бесконечность более высокого порядка))))?????

"Таким образом ваша чистая прибыль по сделкам будет составлять 70 %, вместо 40." - Вы не знаете теории вероятностей.. ну или писали под опьянением каким...

Последнюю цитату и Вашу не правоту потом распишу... Причём уже в двух вариантах - в правильном, и "исходя из Ваших предположений"... интересно что ответите... интрига, знаете ли...

Я знаю теорию вероятностей очень хорошо. Возьму конкретную серию из 10 сделок. Обозначу буквой У - убыток, а буквой П - прибыль. По условию задачи у нас 70 % прибыльных сделок. Если брать в расчёт, что стоп = профиту (условие удвоения мартина, если стоп от профита отличается, то соответственно коэффициент мартина нужно вычислять.), то получим 7 прибыльных сделок, и 3 убыточных. Совокупная прибыль составит 7-3=4. Если предположить, что в каждой сделке мы ставим стоп и профит на 100 пунктов, то наша прибыль = 4 * 100 = 400 пунктов из 1000 возможных, если бы все сделки закрылись в плюс. Теперь посчитаем, сколько пунктов мы будем иметь с мартином. Возмём случайную последовательность прибыльных и убыточных сделок (если помните у нас 7 прибыльных и 3 убыточных). ППУПУППУПП. Первая и вторая сделки - прибыльные, мы получаем по 100 пунктов в каждой. Третья сделка - убыточная, теряем 100 пунктов, но в четвёртой сделке входим двойным лотом. Получаем двойную прибыль. Суммарный баланс четвёртой и третьей сделки - 100 пунктов прибыли. Пятая сделка убыточная, значит шестая ставится удвоенным лотом. Шестая сделка перекрывает убытки пятой и даёт дополнительно 100 пунктов прибыли. Дальше расписывать, думаю, нет смысла. Как видим, каждая прибыльная сделка приносит нам в корзину 100 пунктов прибыли, независимо от того, сколько до этого было подряд идущих убыточных сделок. Таким образом суммарная прибыль с применением мартина составит 7 сделок по 100 пунктов = 700 пунктов, против 400, если мартин не использовать.

[ArtsiomL]

Сообщение от Demonfel

Я знаю теорию вероятностей очень хорошо. Возьму конкретную серию из 10 сделок. Обозначу буквой У - убыток, а буквой П - прибыль. По условию задачи у нас 70 % прибыльных сделок. Если брать в расчёт, что стоп = профиту (условие удвоения мартина, если стоп от профита отличается, то соответственно коэффициент мартина нужно вычислять.), то получим 7 прибыльных сделок, и 3 убыточных. Совокупная прибыль составит 7-3=4. Если предположить, что в каждой сделке мы ставим стоп и профит на 100 пунктов, то наша прибыль = 4 * 100 = 400 пунктов из 1000 возможных, если бы все сделки закрылись в плюс. Теперь посчитаем, сколько пунктов мы будем иметь с мартином. Возмём случайную последовательность прибыльных и убыточных сделок (если помните у нас 7 прибыльных и 3 убыточных). ППУПУППУПП. Первая и вторая сделки - прибыльные, мы получаем по 100 пунктов в каждой. Третья сделка - убыточная, теряем 100 пунктов, но в четвёртой сделке входим двойным лотом. Получаем двойную прибыль. Суммарный баланс четвёртой и третьей сделки - 100 пунктов прибыли. Пятая сделка убыточная, значит шестая ставится удвоенным лотом. Шестая сделка перекрывает убытки пятой и даёт дополнительно 100 пунктов прибыли. Дальше расписывать, думаю, нет смысла. Как видим, каждая прибыльная сделка приносит нам в корзину 100 пунктов прибыли, независимо от того, сколько до этого было подряд идущих убыточных сделок. Таким образом суммарная прибыль с применением мартина составит 7 сделок по 100 пунктов = 700 пунктов, против 400, если мартин не использовать.

)))

Я повторю вопрос - кто сказал, что профит = стоп??? Вы это с чего взяли?

Ну хорошо, пусть равно, пусть даже спред отбросим...

на выборке в 10 сделок, при данных условиях - ничего сказать нельзя, так как выборка мала...

на сколько убытков хватит вашего депозита?

На серию из 10 убытков - хватит? а из 20? а если Вы считаете что шанс на данное событие мизерный, то посчитайте...

Неужели и сейчас не понятно???????

[Demonfel]

Сообщение от ArtsiomL

)))

Я повторю вопрос - кто сказал, что профит = стоп??? Вы это с чего взяли?

Ну хорошо, пусть равно, пусть даже спред отбросим...

на выборке в 10 сделок, при данных условиях - ничего сказать нельзя, так как выборка мала...

на сколько убытков хватит вашего депозита?

На серию из 10 убытков - хватит? а из 20? а если Вы считаете что шанс на данное событие мизерный, то посчитайте...

Неужели и сейчас не понятно???????

Я понимаю, что на 10 убытков депозита уже не хватит. Потому что тогда в сделку нужно вкладывать не более 0,05 % от депозита. Т.е. получение прибыли будет невелико. Мы считаем, что прибыльные и убыточные сделки должны распределяться более менее равномерно, тем более если посчитать что для прибыльной торговли вам нужно чтобы количество прибыльных сделок, превышало количество убыточных. (я имею ввиду суммарная прибыль и суммарный убыток). Т.е. я хочу сказать, что если в системе 70 % прибыльных сделок, то получить 7-8 подряд убыточных сделок шанс очень мал. Мы получаем больше прибыль благодаря мартину, но и увеличиваем вероятность слива депозита. Конечно, приходится выбирать, как лучше поступить.

[ArtsiomL]

Сообщение от Demonfel

Я понимаю, что на 10 убытков депозита уже не хватит. Потому что тогда в сделку нужно вкладывать не более 0,05 % от депозита. Т.е. получение прибыли будет невелико. Мы считаем, что прибыльные и убыточные сделки должны распределяться более менее равномерно, тем более если посчитать что для прибыльной торговли вам нужно чтобы количество прибыльных сделок, превышало количество убыточных. (я имею ввиду суммарная прибыль и суммарный убыток). Т.е. я хочу сказать, что если в системе 70 % прибыльных сделок, то получить 7-8 подряд убыточных сделок шанс очень мал. Мы получаем больше прибыль благодаря мартину, но и увеличиваем вероятность слива депозита. Конечно, приходится выбирать, как лучше поступить.

Почему всегда так поверхностно...

Ладно - допустим торгуем фиксированным лотом, не знаю - 3 процента на сделку, например. Стоп = профит, 70 сделок в плюс...

торгуем мартином, при сливах, риск = 3, 6, 12, 24, 48... слив - это если удвоения... всего 5 стопов надо - риск совсем не мал, плюс то, что после третьего стопа - уже слито 3+6+12 = пятая часть депозита, нервы, если он имеет ценность...

Если не удваивать, а иначе - то не так, но смысл тот же, чтобы нормально торговать - надо изначальный риск урезать, как Вы и написали. Но следствие от этого - что и прибыль от первых сделок будет меньше...

Повторю - хотите просчитать нормально - просчитайте нормально, по реальный данным, с учётом потерь на спред, реинвестирование или нет, всего. Потратьте один раз этот час, зато потом всю жизнь будете правильно оценивать... А в экселе и быстрее будет...



и вот с этим - "что для прибыльной торговли вам нужно чтобы количество прибыльных сделок, превышало количество убыточных. (я имею ввиду суммарная прибыль и суммарный убыток)" - разберитесь пожалуйста тоже. Нам надо чтобы прибыль была больше убытка. и тут не обязательно чтобы удачных входов было больше. Есть прибыльные ТС, с соотношением профит/стоп = 50. Да экзотично. Но тут и 3 процента сделок в плюс достаточно для не плохой прибыли...



"Т.е. я хочу сказать, что если в системе 70 % прибыльных сделок," и тут... Вы поторгуте с годик на реале, и посмотрите сколько реально будет сделок в плюс... Я не говорю, что 70 процентов не реально, но Вы не совсем понимаете насколько это сложно...

[Demonfel]

Сообщение от Трейдер Мария

Понятно что мартингейл пришел на форекс с казино, а потому и использовать его тут вероятно рисковано. Но все говорят только о негативных исходах торговли по данной системе. Потому что убыток растет при неудачном входе. Но нужно также понимать что и объем растет и накапливается. И если правильно просчитать объемы и уровни от которых входить по мартингейлу то и прибыль будет ощутимой, так как объемы накоплены.

Преимуществом мартина является то, что он будет работать в плюс, даже когда стратегия сама по себе сливная. Если вчера стратегия приносила прибыль, то завтра она может перестать быть прибыльной (я имею ввиду при постоянном лоте), а вот использование мартина даёт возможность всё-таки выходить сухим из воды. Но, конечно, остаться без депозита в этом случае намного проще.

[ArtsiomL]

Сообщение от Demonfel

Преимуществом мартина является то, что он будет работать в плюс, даже когда стратегия сама по себе сливная. Если вчера стратегия приносила прибыль, то завтра она может перестать быть прибыльной (я имею ввиду при постоянном лоте), а вот использование мартина даёт возможность всё-таки выходить сухим из воды. Но, конечно, остаться без депозита в этом случае намного проще.

))) преимущества мартина (оно же и недостаток) - в психологии, мартин создаёт иллюзию, что каждая серия закончится выигрышем.

Расскажу реальный случай, лет 6 - 7 назад, работал со мной коллега, и пошла у него мода, с каждой зарплаты в казино ходить. Классика жанра - красное/чёрное, мартин. Получалось там, самое оптимальное с зарплаты 8 раз удвоить. Особо он там не налегал - придёт раз в месяц, с зарплаты, выиграет процентов 10 - 15, и тут же, на месте, с друзьями пропьёт. Ну сходил раза 4, на пятый - дошёл до 8 - го удвоения, выиграл, но, говорил - руки тряслись, и больше, с тех пор - уже не ходил... 8 - я ставка, это было чуть более половины зарплаты уже на кону, баксов 700 примерно...

[Demonfel]

Сообщение от ArtsiomL

))) преимущества мартина (оно же и недостаток) - в психологии, мартин создаёт иллюзию, что каждая серия закончится выигрышем.

Расскажу реальный случай, лет 6 - 7 назад, работал со мной коллега, и пошла у него мода, с каждой зарплаты в казино ходить. Классика жанра - красное/чёрное, мартин. Получалось там, самое оптимальное с зарплаты 8 раз удвоить. Особо он там не налегал - придёт раз в месяц, с зарплаты, выиграет процентов 10 - 15, и тут же, на месте, с друзьями пропьёт. Ну сходил раза 4, на пятый - дошёл до 8 - го удвоения, выиграл, но, говорил - руки тряслись, и больше, с тех пор - уже не ходил... 8 - я ставка, это было чуть более половины зарплаты уже на кону, баксов 700 примерно...

Да, бывают всякие ситуации. Скажем для того, чтобы по мартину слилась восьмая ставка нужна вероятность 1 из 2 в 8 степени. Т.е. 1/256 . Вероятность небольшая, но наступить рано или поздно может. Вопрос в том, сколько трейдер успеет закрыть успешных сделок, пока наступит сливная ситуация? Я тоже в своё время играл в казино, правда за электронным столом. Да, это меня тоже сильно научило.