"Стратегии ММ" - использовать мартингейл или нет?

[ArtsiomL]

Сообщение от Demonfel

нужна вероятность 1 из 2 в 8 степени. Т.е. 1/256

Эх, Demonfel... Невнимательность ваш порок)))

При наличии одного зеро, шанс проиграть равен 19/37 = 0.51... вроде разница на процент, немного...

а вот, для восьмой попытки... шанс на 8 проигрышей подряд составит уже 1/212, разница стала побольше, и составила 44/212 (так как правильный ответ 1/212), или 20 процентов... совсем не мало

имея дело с прогрессиями, того или иного рода - подобные "упрощения" не допустимы... В сложных системах наблюдается эффект бабочки - изменения начальных условий в младших знаках, приводят к полному изменению результата - это так, своими словами, Эдвард Лоренц открыл... А вот фантастические произведения, да фильмы - это уже потом было...

Сообщение от Demonfel

Вопрос в том, сколько трейдер успеет закрыть успешных сделок, пока наступит сливная ситуация?

Если не ограничивать потери - то ровно столько, сколько и потеряет... Среднестатистически... То есть если взять 1000 трейдеров - то суммарный результат прибыли будет - каля нуля, сколько в сумме денег и было - столько и стало, просто перераспределилось... Ну а так... как карты лягут - кто то и сразу депозит потеряет, а кто то и многократно приумножит. но только это снова - сродни лотерее...

[Demonfel]

Сообщение от ArtsiomL

Эх, Demonfel... Невнимательность ваш порок)))

При наличии одного зеро, шанс проиграть равен 19/37 = 0.51... вроде разница на процент, немного...

а вот, для восьмой попытки... шанс на 8 проигрышей подряд составит уже 1/212, разница стала побольше, и составила 44/212 (так как правильный ответ 1/212), или 20 процентов... совсем не мало

имея дело с прогрессиями, того или иного рода - подобные "упрощения" не допустимы... В сложных системах наблюдается эффект бабочки - изменения начальных условий в младших знаках, приводят к полному изменению результата - это так, своими словами, Эдвард Лоренц открыл... А вот фантастические произведения, да фильмы - это уже потом было...



Если не ограничивать потери - то ровно столько, сколько и потеряет... Среднестатистически... То есть если взять 1000 трейдеров - то суммарный результат прибыли будет - каля нуля, сколько в сумме денег и было - столько и стало, просто перераспределилось... Ну а так... как карты лягут - кто то и сразу депозит потеряет, а кто то и многократно приумножит. но только это снова - сродни лотерее...

Прошу меня простить за невнимательность. Совсем забыл про зеро - так называемый спред казино. Скажу только, что допустим в рулетку играть - это действительно лотерея. Но ведь на форексе мы входим по сигналам, которые, якобы должны принести прибыль. Ведь согласитесь, что восемь подряд ложных сигналов по одной валютной паре - довольно сложно поймать, хотя вероятность не спорю, всегда будет.

[ArtsiomL]

Сообщение от Demonfel

Но ведь на форексе мы входим по сигналам, которые, якобы должны принести прибыль. Ведь согласитесь, что восемь подряд ложных сигналов по одной валютной паре - довольно сложно поймать, хотя вероятность не спорю, всегда будет.

Да, по сигналам. Но у всех сигналов - есть свои шансы. И вот важно - понять, что все сигналы одинаковы, нет уникальных, на которых можно завысить риск, да обидно - если и был уверен, и всё так случилось, и подсчитать, что мол - можно было взять 50 процентов одной сделкой там... НО - прибыль зарабатывается не одной сделкой, и не десятью, прибыль зарабатывается статистикой. Если уж так нужно - можно разработать систему оценки качества сделок, например - просчитали оптимальный риск, он там - 2 процента, к примеру. И есть некая система оценки качества сигнала (например - сам сигнал, по какой - то ТС, там - важный параметр и пара дополнительных. Если - дополнительных нет - входим 1 процент риска, если есть но не все - 2 процента, ели все - 3 процента). Это грубо, для примера.

Так вот, отошёл от темы - мартин не увеличивает мат ожидание прибыли. Никогда, никакой - ни классика, ни урезанный. Просто он... ну вот был шанс на успешную сделку 60 процентов, что давало там прирост прибыли в 10 процентов в месяц, например. С применением мартина, стало - 99 процентов шанс на успешную серию, но с учётом многократно бОльшего убытка в этом 1 - м проценте, всё равно - 10 процентов в среднем в месяц... (Сами цифры не обсчитывал - просто пример, чтобы передать суть) Естественно не каждый месяц этот убыток может быть, но когда будет - съест прибыль и предыдущих месяцев...

Сказок нет, и то, что кажется, не всегда так и есть на самом деле.

прочтите Нассима Талеба - Чёрный Лебедь, должно понравится....

[Demonfel]

Сообщение от ArtsiomL

Да, по сигналам. Но у всех сигналов - есть свои шансы. И вот важно - понять, что все сигналы одинаковы, нет уникальных, на которых можно завысить риск, да обидно - если и был уверен, и всё так случилось, и подсчитать, что мол - можно было взять 50 процентов одной сделкой там... НО - прибыль зарабатывается не одной сделкой, и не десятью, прибыль зарабатывается статистикой. Если уж так нужно - можно разработать систему оценки качества сделок, например - просчитали оптимальный риск, он там - 2 процента, к примеру. И есть некая система оценки качества сигнала (например - сам сигнал, по какой - то ТС, там - важный параметр и пара дополнительных. Если - дополнительных нет - входим 1 процент риска, если есть но не все - 2 процента, ели все - 3 процента). Это грубо, для примера.

Так вот, отошёл от темы - мартин не увеличивает мат ожидание прибыли. Никогда, никакой - ни классика, ни урезанный. Просто он... ну вот был шанс на успешную сделку 60 процентов, что давало там прирост прибыли в 10 процентов в месяц, например. С применением мартина, стало - 99 процентов шанс на успешную серию, но с учётом многократно бОльшего убытка в этом 1 - м проценте, всё равно - 10 процентов в среднем в месяц... (Сами цифры не обсчитывал - просто пример, чтобы передать суть) Естественно не каждый месяц этот убыток может быть, но когда будет - съест прибыль и предыдущих месяцев...

Сказок нет, и то, что кажется, не всегда так и есть на самом деле.

прочтите Нассима Талеба - Чёрный Лебедь, должно понравится....

Да. Конечно, я всё это прекрасно понимаю. Я понимаю, что использование мартингейла - это иллюзия. Но иногда просто хочется порассуждать. Может быть помечтать. Всё что вы пишите, мне очень знакомо. В своё время неоднократно принимал участие на олимпиадах республиканского уровня по математике. Просто если брать теорию вероятности подводить к форексу и отказаться от использования мартингейла, то получается, что мы не будем меть прибыли, а будем постоянно лишь иметь убыток в размере спреда. Как и на рулетке постоянное смещение вероятности в пользу казино из-за присутствия зеро или двойного зеро на поле.

[ArtsiomL]

Сообщение от Demonfel

то получается, что мы не будем меть прибыли, а будем постоянно лишь иметь убыток в размере спреда. Как и на рулетке постоянное смещение вероятности в пользу казино из-за присутствия зеро или двойного зеро на поле.

Да, естественно, диллинг требует оплату за свои услуги, и он берёт на себя ответственность, например - вот сегодня, отвязали франк от евро... а кто то - стол и с плечом 1 к 500, диллинг должен себя обезопасить - и спреды, свопы, фризы, стоп левелы, реквоты... это часть страховки

И да, тут сливает даже не 90 процентов, а... ну вот 90 - сливают, 9.9 - в ноль, 0.1 в плюс (прям исследования не проводил, но опрос - проводил, да и вообще, по постам, общению... как бы видно..., и это оптимистично... по одной статистике, которой я верю, шанс на то, что депозит проживёт 3 года, это внутренняя статистика одного брокера, равен 0.3 процента... стоит задуматься...), так вот - большинство сливает, именно по причине ММ... 90 процентов - оголдело жахают, понятно - денег особо нет, ковыряться с этой сотней лень, когда хочется десятки тысяч, меньшая часть - тоже жахает, но редко, в минуты нервных срывов, тяжёлых жизненных периодов, механические ошибки, по невнимательности - почему и пишу всегда - берите малое плечо, мало ли... Кто - то, торгует без системы (а большинство - и без системы, и без ММ)) ), но, тем не менее - получить прибыль можно. Но, для этого, нужно напрочь забыть о миллионах, азарте, прочем... торговать - это скучная, механическая работа. И даже машки (которые да, только на истории, и прочее), PA - это указатель тенденции. торгуй по тенденции, и получишь в долгосрочной перспективе плюс. 20 - 30 процентов в год, может получить практически любой.

Скрупулёзность, методичность, педантичность и в таком духе...



а так... 10 000 сделали ставку на разгон, из них - человек 100 разогнали, отписались на форумах, потом, 90 - стали разгонять и дальше, слили (уже писать не стали)... вот и всё... В лотерее шансы примерно такие - же, как и с разгоном...

[Klopik]

В принципе это всего-навсего стратегия и ничего больше. Мне кажется, что если с умом пользоваться данным инструментом, то можно получать неплохую прибыль. Но я бы еще акцентировал внимание на том, что здесь нужен очень большой запас средств. Иначе данная тактика просто теряет всякий смысл.

[Demonfel]

Сообщение от Klopik

В принципе это всего-навсего стратегия и ничего больше. Мне кажется, что если с умом пользоваться данным инструментом, то можно получать неплохую прибыль. Но я бы еще акцентировал внимание на том, что здесь нужен очень большой запас средств. Иначе данная тактика просто теряет всякий смысл.

В любом случае вам нужно иметь намного больше средств, чем вы готовы оставить в одной сделке. Нормальный трейдер никогда не будет вкладывать 10-20 % баланса. Нормальная сделка - это в которую закладывается 1-2 % от депозита. В принципе с таким подходом можно и подключить мартингейл, но нужно быть достаточно уверенным в открываемых сделках, а не открывать их наобум.

[ArtsiomL]

Сообщение от Klopik

В принципе это всего-навсего стратегия и ничего больше. Мне кажется, что если с умом пользоваться данным инструментом, то можно получать неплохую прибыль. Но я бы еще акцентировал внимание на том, что здесь нужен очень большой запас средств. Иначе данная тактика просто теряет всякий смысл.

Это ММ... Мартин манипулирует лишь лотностью... и прикручивается к практически любой ТС...

Чем бОльше запас средств - тем меньше прибыль по отношению к депозиту, реже сливы, но всё так же фатальны.

Сообщение от Demonfel

В любом случае вам нужно иметь намного больше средств, чем вы готовы оставить в одной сделке. Нормальный трейдер никогда не будет вкладывать 10-20 % баланса. Нормальная сделка - это в которую закладывается 1-2 % от депозита. В принципе с таким подходом можно и подключить мартингейл, но нужно быть достаточно уверенным в открываемых сделках, а не открывать их наобум.

Как то переписывался с человеком - торгует мартином уже лет 5.. НО - прибыль в месяц 2 - 3 процента, и не каждый месяц))), это в среднем. Мартин рассчитан так, что при безоткате в 1000 - 1500 пунктов (четырёхзнак, естессно) - просадка порядка 15 - 20 процентов... Евробакс.

Я же, как то, предлагал пересчёт в фиксированном проценте прибыли на единицу объёма... То есть в каждую последующую сделку закладываем потери предыдущей, плюс столько то баксов с единицы объёма. Получается гораздо менее экспансивный рост лотности, по сравнению с стандартной схемой удвоения.

По традиции повторю - всё это полумеры, просто растягивающие удовольствие. Скажем - для своей торговли - смысла использовать никакого. А вот ели цель - красивый стейт, то скрыть огрехи ТС, мартином, некоторое время можно (при наличии везения). Но, потом всё равно придётся перейти на иной вид ММ...

[Demonfel]

Сообщение от ArtsiomL

Как то переписывался с человеком - торгует мартином уже лет 5.. НО - прибыль в месяц 2 - 3 процента, и не каждый месяц))), это в среднем. Мартин рассчитан так, что при безоткате в 1000 - 1500 пунктов (четырёхзнак, естессно) - просадка порядка 15 - 20 процентов... Евробакс.

Я же, как то, предлагал пересчёт в фиксированном проценте прибыли на единицу объёма... То есть в каждую последующую сделку закладываем потери предыдущей, плюс столько то баксов с единицы объёма. Получается гораздо менее экспансивный рост лотности, по сравнению с стандартной схемой удвоения.

По традиции повторю - всё это полумеры, просто растягивающие удовольствие. Скажем - для своей торговли - смысла использовать никакого. А вот ели цель - красивый стейт, то скрыть огрехи ТС, мартином, некоторое время можно (при наличии везения). Но, потом всё равно придётся перейти на иной вид ММ...

Можно ещё модифицировать принцип мартингейла. Может быть он уже назван в честь его открывателя. Суть заключается в том, что в каждой последующей сделке, мы открываемся на 1 стартовый лот больше (1,2,3,4 и т.д.), а в случае успешной сделки понижаем открываемый лот на 1 стартовый лот (10,9,8,7 и т.д.). Математически доказано, что если положительных и отрицательных сделок будет одинаковое количество, то система будет давать прибыль. Причём для поддержания проигрышных сделок нужен не такой большой депозит, как при стандартном мартингейле. Ведь в мартингейле увеличение лота идёт в геометрической прогрессии, а в этом методе - в арифметической, которая значительно медленнее.

[mustango]

Сообщение от Demonfel

Можно ещё модифицировать принцип мартингейла. Может быть он уже назван в честь его открывателя. Суть заключается в том, что в каждой последующей сделке, мы открываемся на 1 стартовый лот больше (1,2,3,4 и т.д.), а в случае успешной сделки понижаем открываемый лот на 1 стартовый лот (10,9,8,7 и т.д.). Математически доказано, что если положительных и отрицательных сделок будет одинаковое количество, то система будет давать прибыль. Причём для поддержания проигрышных сделок нужен не такой большой депозит, как при стандартном мартингейле. Ведь в мартингейле увеличение лота идёт в геометрической прогрессии, а в этом методе - в арифметической, которая значительно медленнее.

Никакой депозит не выдержит увеличение лота в геометрической прогрессии, а ведь ее увеличивают, когда убытки уже есть. Приведенный в примере подход - это лишь капля из возможных вариантов использования мартингейла в торговле. И среди всех есть неудачные версии, а есть и вполне успешные.