Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[Фор]

Чтобы риск был как можно меньшим в портфеле, для этого необходимо не только при составлении портфеля изучать состояние счетов, но это необходимо проделывать постоянно, через какой-то короткий период. Ведь не всегда счета показывают четкую стабильность. Контролировать, корректировать необходимо всегда, а не раз там в три месяца.

[iSergio]

Сообщение от Vlados25

Но тема то о риск-менеджменте а не о агрессивных памм счетах. тем более что насколько я понимаю при инвестировании в агрессоров такого понятия как риск-менеджмент нету и быть не может так как для этого нужны такие вещи как диверсификация и страхование рисков. И если с диверсификацией ещё можно разобраться то застраховать свой вклад в агрессоров у вас никак не выйдет.

По моему мнению, если присутствует инвестирование, то наверняка должен быть и риск-менеджмент. Только, вполне возможно, что при работе с агрессивными управляющими он приобретает несколько другие формы. Например, максимальная величина инвестиционного капитала, который может быть выделен для инвестирования в такой счёт. Или выведение всей полученной прибыли вместе с инвестицией или без неё, что, кстати, можно отнести, как Вы и отметили, к диверсификации рисков.

[martinish]

Сообщение от iSergio

По моему мнению, если присутствует инвестирование, то наверняка должен быть и риск-менеджмент. Только, вполне возможно, что при работе с агрессивными управляющими он приобретает несколько другие формы. Например, максимальная величина инвестиционного капитала, который может быть выделен для инвестирования в такой счёт. Или выведение всей полученной прибыли вместе с инвестицией или без неё, что, кстати, можно отнести, как Вы и отметили, к диверсификации рисков.

Конечно при работе с агрессорами весь риск менеджмент в этом и состоит чтобы выделить им для торговли определенную ( и чем меньше тем лучше ) часть от капитала. При инвестировании в нормальную торговлю это мониторинг своих инвестиций на случай каких нибудь казусов у управов и диверсификация по управляющим и по площадкам.

[valvin1]

Сообщение от Wave

Чтобы риск был как можно меньшим в портфеле, для этого необходимо не только при составлении портфеля изучать состояние счетов, но это необходимо проделывать постоянно, через какой-то короткий период. Ведь не всегда счета показывают четкую стабильность. Контролировать, корректировать необходимо всегда, а не раз там в три месяца.

Поглядывать, что делается с твоими средствами в памм счёте необходимо время от времени, всё же может поменяться. Как к примеру Андрей, правда агрессивный памм, решил его закрыть и больше самому не управлять. То не будешь же об этом только знать через три месяца после его закрытия, необходимо сейчас уже выводить свои инвестиции.

[martinish]

Сообщение от Форум

Поглядывать, что делается с твоими средствами в памм счёте необходимо время от времени, всё же может поменяться. Как к примеру Андрей, правда агрессивный памм, решил его закрыть и больше самому не управлять. То не будешь же об этом только знать через три месяца после его закрытия, необходимо сейчас уже выводить свои инвестиции.

Конечно, чем активнее торгует управляющий тем выше волатильность состояния его памм счета, а значит инвестору нужно чаще интересоваться ситуацией. И желательно всегда иметь диверсифицированный портфель, чтобы совмещать управов с различными стилями торговли, системами, набором торгуемых инструментов.

[vardum]

Сообщение от Vlados25

Но тема то о риск-менеджменте а не о агрессивных памм счетах. тем более что насколько я понимаю при инвестировании в агрессоров такого понятия как риск-менеджмент нету и быть не может так как для этого нужны такие вещи как диверсификация и страхование рисков. И если с диверсификацией ещё можно разобраться то застраховать свой вклад в агрессоров у вас никак не выйдет.

Если у вас в портфеле есть агрессоры, ваш риск-менеджмент будет заключаться в том, чтобы найти правильное соотношение агрессивных и консервативных счетов. Только при соблюдении правильной пропорции ваши риски будут управляемы, а наличие в портфеле агрессоров с коротким ТП (1 неделя) позволит вам часто (при необходимости) балансировать портфель, за счет разных сумм (в % к общему капиталу) в агрессорах. По-поводу страхования - жаль, что страховать можно только ограниченное количество определенных счетов, иначе риски можно было бы еще более ограничить.

[valvin1]

Сообщение от martinish

Конечно, чем активнее торгует управляющий тем выше волатильность состояния его памм счета, а значит инвестору нужно чаще интересоваться ситуацией. И желательно всегда иметь диверсифицированный портфель, чтобы совмещать управов с различными стилями торговли, системами, набором торгуемых инструментов.

Если иметь дело с агрессивными счетами, то в них так просто не закинешь и потом хоть не смотри. Порой пользуешься торговым периодом в одну неделю и этого достаточно. Может быть единственный памм из таких в котором можно пробовать оставлять это Лаин и то последнее время он больше похож своей торговлей не на агрессора.

[Devituvius]

Сообщение от martinish

Конечно, чем активнее торгует управляющий тем выше волатильность состояния его памм счета, а значит инвестору нужно чаще интересоваться ситуацией. И желательно всегда иметь диверсифицированный портфель, чтобы совмещать управов с различными стилями торговли, системами, набором торгуемых инструментов.

Мне тоже очень нравиться идея совмещать разные торговые стратегии. Однако много инвесторов думают, что совмещать нужно не только разные торговые системы управляющих одного типа торговли. Получаются смешанные портфели, внутри которых и консерваторы и агрессоры, что очень мешает прибыли, которая не может вырваться ни вверх, ни вниз.

[iSergio]

Сообщение от Devituvius

Мне тоже очень нравиться идея совмещать разные торговые стратегии. Однако много инвесторов думают, что совмещать нужно не только разные торговые системы управляющих одного типа торговли. Получаются смешанные портфели, внутри которых и консерваторы и агрессоры, что очень мешает прибыли, которая не может вырваться ни вверх, ни вниз.

Мне не совсем понятно, а чем плох смешанный портфель, в котором есть и консервативные, и агрессивные управляющие? Буквально несколькими постами выше vardum высказал точку зрения, что в таком случае важным является умение выбрать правильное соотношение между такими управляющими. Потому,что при ТП у агрессоров в одну неделю можно в достаточной мере оперативно регулировать и распределять свои инвестиции внутри портфеля

[ataman]

Сообщение от martinish

Конечно при работе с агрессорами весь риск менеджмент в этом и состоит чтобы выделить им для торговли определенную ( и чем меньше тем лучше ) часть от капитала. При инвестировании в нормальную торговлю это мониторинг своих инвестиций на случай каких нибудь казусов у управов и диверсификация по управляющим и по площадкам.

Ваше выражение, чем меньше, тем лучше можно очень растянуть. Консервативным счетам можно смело выделять до 10% от общего капитала. Однако выделение менее 3% консервативному инструменту означает, что в портфеле их довольно много. Большое количество трейдеров для консерват. портфеля не нужно вовсе, достаточно иметь 5 хороших инструментов, 2 из которых ПАММ, 2 ПАММ 2.0 и фонд.