Стратегия и тактика памм-инвестирования

[Kudzen]

Сообщение от andrstar

Это будет работать как вы говорите если такое инвестирование будет в 2-3 счета на период например 3-4 недель. Как минимум. Но та стратегия что обговаривалась как я понял предусматривала каждую неделю вход в те счета что только что просели . А так кончено - мне тоже больше сейчас понятно что портфель из 15 даже счетов не будет эффективнее чем из 8 например. Взять того же Баланса например и й500. Уровень доходности достаточно разный в пользу Баланса, но в Балансе всего то 4 счета.

К уже сказанному хотелось бы добавить один фактор, который тоже в целом оказывает влияние эфективность работы портфеля. Если составлять портфель из 20 счетов (в данном примере не учитываются копеечки, вкинутые в молодняк), то такой портфель однозначно не будет состоять исключительно из лучших управляющих, управы послабее будут либо давать меньше прибыли, либо создавать большие риски своим пирсутствием в портфеле, поэтому 5-8 счетов лично мне видятся оптимальным решением для портфеля, т.к. этого количества достаточно для диверсификации.

[semigolovij]

Сообщение от andrstar

А если получится так что после отбора по всем вашим фильтрам вы выберете 2-3 счета, кандидатами на инвестирование, а у них вход окажется по 1000 долларов, или ТП на 8 недель. Что тогда делать? Ждать еще неделю пока кто то не появится подходящий под вашу стратегию или может быть немного условия входа помягче сделать? Ведь надо делать так что бы деньги не лежали мертвым грузом а работали.

Верно вы говорите. Я сам не приверженец того, что бы деньги лежали мертвым грузом. Поэтому, я бы сделал инвестицию в индекс, выставил стопы и тейки, и ждал бы подходящего момента для инвестирования в счет, за которым наблюдаю. Хочу заметить, что списки управляющих, в которые решил инвестировать участник анлаген, мы составляли вместе полдня анализируя все топовые счета. И я уже более чем уверен, что следующего он добавит в свой портфель кляксу.

[valera]

Сообщение от Kudzen

К уже сказанному хотелось бы добавить один фактор, который тоже в целом оказывает влияние эфективность работы портфеля. Если составлять портфель из 20 счетов (в данном примере не учитываются копеечки, вкинутые в молодняк), то такой портфель однозначно не будет состоять исключительно из лучших управляющих, управы послабее будут либо давать меньше прибыли, либо создавать большие риски своим пирсутствием в портфеле, поэтому 5-8 счетов лично мне видятся оптимальным решением для портфеля, т.к. этого количества достаточно для диверсификации.

Если рассматривать первые полсотни ТОПовых управляющих, то нет там худших и лучших. Там есть управляющие, в которых в данный момент можно инвестировать (согласно определённым инвестиционной стратегией критериям) и те, в которых можно будет инвестировать через определённое количество времени. Ах да, забыл, некоторые сразу отсеются по критериям надёжности или доходности. Не найдёте 20 управляющих, 15 тоже дадут вам неплохую деверсификацию.

[andrstar]

Сообщение от valera

Не знаю, не знаю... Мой сводный портфель последнее время меньше двадцати счетов не включает. Проседают один-два счёта за неделю. Если успеваю досрочно вывести, то последствий портфель практически не испытывает. Риски такого инвестирования, как Вы сами понимаете - минимальные. В любое время можно выдернуть определённую сумму и вложить в перспективный счёт. И я вполне могу себе позволить брать в портфель несколько новичков. А что бы было, если бы у меня в портфеле находилось восемь счетов? Просадка любого из них могла бы портфель в минус загнать.

Может быть и так . Предположим 20 у вас в портфеле. Как доли у них распределены? Наверняка есть какой то костяк из 10-12 счетов, в которых находится порядка 80% средств,а остальные либо новички либо агрессоры. И так же есть такие, у кого инвестиции находятся 1-2 дня. И если все так то по сути например то о чем я говорил почти тоже, только в усеченном виде. Но это скорее от недостатка средств.

[AgatioX]

Сообщение от АлександрЛ

Восемь процентов в месяц это очень много. В год это будет 1.08**12-1 = 2.518-1 = 1.518, примерно 152%. Многие говорят, что легко достигают эти 8 процентов, а я не верю. Может и достигают в отдельные временные интервалы, но регулярно работать по 8% - не верю.

Только недавно рассматривал эффективность работы индекса Прайз2, это очень эффективный индекс из управляющих конкурсантов МУР3. Так вот, эффективность индекса в последнее время составила 5.4% в месяц.

Мне очень интересно узнать за счет чего можно достичь 8% в месяц.

5.4% очень класный результат.Как по мне идеальный.Расчетный реалистичный доход у меня это 4% в месяц,тогда норма выполнена)Я так подозреваю,что 8% у некоторых получается благодаря махинациям некоторой частью портфеля в агрессивных и в умеренно-агрессивных счетах.Общий доход всех счетов должен быть в районе 2% в неделю.Не так то и много если выжимать из паммов все до последней капли переливаниями внутри недели,инвестированиях при просадке у агрессоров и т.д.

[АлександрЛ]

Сообщение от valera

Не знаю, не знаю... Мой сводный портфель последнее время меньше двадцати счетов не включает. Проседают один-два счёта за неделю. Если успеваю досрочно вывести, то последствий портфель практически не испытывает. Риски такого инвестирования, как Вы сами понимаете - минимальные. В любое время можно выдернуть определённую сумму и вложить в перспективный счёт. И я вполне могу себе позволить брать в портфель несколько новичков. А что бы было, если бы у меня в портфеле находилось восемь счетов? Просадка любого из них могла бы портфель в минус загнать.

Чем больше счетов в портфеле, тем лучше диверсификация, тем меньше доходность портфеля по отношению к наиболее доходным счетам в портфеле. Если у Вас больше двадцати счетов в портфеле, то навряд ли все они равноценные, может лучшие пять из них могли бы давать больший доход. Не обязательно иметь двадцать счетов, чтобы иметь возможность работать внутринедельно.

Почему нужно стремиться, чтобы портфель не имел просадок? Тут имеет место чисто психологический фактор, а если суметь преодолевать этот фактор, то можно получать иногда и просадку. Главное, чтобы на желаемом временном интервале портфель показывал максимальную доходность.

[Anlagenalliance]

Сообщение от АлександрЛ

Чем больше счетов в портфеле, тем лучше диверсификация, тем меньше доходность портфеля по отношению к наиболее доходным счетам в портфеле. Если у Вас больше двадцати счетов в портфеле, то навряд ли все они равноценные, может лучшие пять из них могли бы давать больший доход. Не обязательно иметь двадцать счетов, чтобы иметь возможность работать внутринедельно.

Почему нужно стремиться, чтобы портфель не имел просадок? Тут имеет место чисто психологический фактор, а если суметь преодолевать этот фактор, то можно получать иногда и просадку. Главное, чтобы на желаемом временном интервале портфель показывал максимальную доходность.

Я тоже не понимаю разницы в том, что бы инвестировать деньги в 20 счетов или же в 5 счетов. Если правильно выбирать управляющих, то из этих 5 которых выберу я, не просесть могут и более месяца вообще никто, принося прибыль, в то время, как я уверен, у Валеры из 20 портфелей каждую неделю 2-3 счета в просадке.

[Bagira]

Сообщение от FirstX

Если у вас фундаментом портфеля будут умеренные счета в не маленьком количестве, то они могут подвести точно так же, как и топовые консервативные счета. Это если инвестор вкладывается на длительный срок и не особо собирается приглядывать за портфелем, тогда брать фундаментом портфеля консерваторов может и будет смысл. А вообще работая только с умеренными счетами, используя стратегию входов на просадках, доливки на просадках, активную стратегию включая инвестиционный скальпинг, то доходность может быть заметно выше, чем если бы большую долю выделить консерваторам.

Консерваторы не подведут, но с одними консерваторами у вас будет небольшая доходность, нельзя так же делать глубокую диверсификацию у консерваторов потому что прибыль еще больше упадет. Стратегия по работе с консерваторами подойдет к инвесторам с большими капиталами.

[Thundermen]

Сообщение от IRON55

Работать только на агрессивных счетах не стоит, это не долгосрочная стратегия. Даже неплохие умеренные счета могут подвести. Фундаментом портфеля должны быть очень надежные инструменты: фонды, индексы либо топовые консервативные счета. Им нужно отдавать не менее 60% капитала, на мой взгляд. Остальные инструменты должны увеличивать прибыль, но не должны существенно увеличивать риски.

Согласен самые надежные стратегии это долгосрочные, хотя конечно это не означает что и там нет своих проблем. Они как правило есть кругом, в краткосрочных стратегиях инвестор рискует больше но и зарабатывает больше, применять то можно обе стратегии, например я инвестирую в долгосрок а реинвестирую каждую неделю.

[Vlladimir1]

Сообщение от Yarasvet

да надо смотреть по работе памм счета. Вот Валекс допустил очень большую просадку однажды, по вашему предложению, в него вообще нельзя инвестировать. Но многие с ним работают и получают отличный доход. Так что в первую очередь надо смотреть на работу управляющего. Но ваше предложение конечно имеет рациональное зерно, я его не отвергаю, просто предлагаю немного шире смотреть на этот вопрос.

Если посмотреть немного шире на вопрос, то можно вообще не инвестировать в тех, у кого в последний год была просадка более 30%, а у тех, у кого в последний год просадка была более 20%, но менее 30% инвестировать только не более 4-5% от капитала.В принципе в Валекса я и не инвестирую, разве что после просадки через индекс можно зайти, а в чистом виде этот управляющий для меня опасен.Ну или в очень маленькой доле, но смысл?