Тестирование и оптимизация советников - Страница 40 - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

sergey339 · 03.05.2013, 08:45

Цитата:

Сообщение от Бойко

Я вот уверен что оптимизация работает на тестере стратегий, а на реальных торгах почему-то все советники сливают. Причина может быть в том, что вход на тестере определился в определенное время и сделка закрылась в плюсе. а в реальной торговле советник трейдер мог включить позже и как раз та прибыль которую советник заработал раньше помогла советнику не слиться. так что временной фактор тоже влияет на результат работы советников.

Далеко не все советники сливают депозиты, но и далеко не многие могут приносить стабильную прибыль. Оптимизация как раз и нужна, что бы добиться оптимального баланса между прибылью и рисками. И на самом деле разница между тестером и реальным счетом небольшая, за исключением пипсующих советников, которые очень чувствительны к проскальзываниям...

baksik · 03.05.2013, 08:56

Цитата:

Сообщение от Бойко

Я вот уверен что оптимизация работает на тестере стратегий, а на реальных торгах почему-то все советники сливают. Причина может быть в том, что вход на тестере определился в определенное время и сделка закрылась в плюсе. а в реальной торговле советник трейдер мог включить позже и как раз та прибыль которую советник заработал раньше помогла советнику не слиться. так что временной фактор тоже влияет на результат работы советников.

В тестере на исторических данных просто идет не соответствие в котировках (разрывы) которые и влияют зачастую на качества тестирования, допустим если был обрыв в котировках на 500 пунктов скажем, и вход был прибыльны то по итогу в тестере получится прибыль в 500 пунктов ну или убытка а без обрыва ситуация была бы совершенно другой

geg66geg · 03.05.2013, 09:12

Цитата:

Сообщение от baksik

В тестере на исторических данных просто идет не соответствие в котировках (разрывы) которые и влияют зачастую на качества тестирования, допустим если был обрыв в котировках на 500 пунктов скажем, и вход был прибыльны то по итогу в тестере получится прибыль в 500 пунктов ну или убытка а без обрыва ситуация была бы совершенно другой

А кто же тестирует советника на котировки с дырами.Если вы решили протестировать советника то в первую очередь должны проверить состояние котировок истории.Тестирование и оптимизация советника тоже непростое занятие,и нужен опыт для правильной проверки.Ведь при тестирование идет не только настройка параметров но и изучение алгоритма советника.

baksik · 03.05.2013, 10:05

Цитата:

Сообщение от geg66geg

А кто же тестирует советника на котировки с дырами.Если вы решили протестировать советника то в первую очередь должны проверить состояние котировок истории.Тестирование и оптимизация советника тоже непростое занятие,и нужен опыт для правильной проверки.Ведь при тестирование идет не только настройка параметров но и изучение алгоритма советника.

а вы можете добиться 100% точных котировок без обрывов? Я что то в этом сомневаюсь, как не крути но 100% точности не когда не будет, Сколько не видел что бы тестировали и сколько бы сам не тестировал дыры были и будут всегда, конечно все зависит от длительности тестирования за неделю может все четко будет но неделя или месяц это не показатель

Бойко · 03.05.2013, 10:34

Например я не доверяю тестирование советника на тестере в терминале. много раз были случаи что проганяю советник он дает хорошие результаты. проганяет этот советник мой друг - и результатов никаких. даже проблема не в прибыльности, а в полном сливе. и мы дошли к тому что поняли что многое зависит от точки входа первой позиции. значит нужно войти в рынок даже не в нужной точке, которая подтверждена правильным сигналом, а в нужное время. а это уже совсем другая проблема...

geg66geg · 03.05.2013, 10:45

Цитата:

Сообщение от baksik

а вы можете добиться 100% точных котировок без обрывов? Я что то в этом сомневаюсь, как не крути но 100% точности не когда не будет, Сколько не видел что бы тестировали и сколько бы сам не тестировал дыры были и будут всегда, конечно все зависит от длительности тестирования за неделю может все четко будет но неделя или месяц это не показатель

Ну почему же,когда я делал свой советник и тестировал,а это было года два назад,так у меня были котировки за два года абсолютно без дыр.Правда я тогда намучился немного с ними пока не нашел ресурс откуда скачал котировки.Поэтому я могу сказать точно что такого можно добиться.Правда сейчас у меня их нет,так как такие котировки грузят очень терминал,да и на данный момент они мне не нужны.

Sergeynet · 03.05.2013, 10:46

Цитата:

Сообщение от baksik

В тестере на исторических данных просто идет не соответствие в котировках (разрывы) которые и влияют зачастую на качества тестирования, допустим если был обрыв в котировках на 500 пунктов скажем, и вход был прибыльны то по итогу в тестере получится прибыль в 500 пунктов ну или убытка а без обрыва ситуация была бы совершенно другой

Это понятно, но как правило последние два-три месяца без обрывов и если брать по истории то такие-же куски и идут с нормальной историей, это конечно очень тяжело кусками тестировать но все же лучше чем нечего. Я например перед тем как по истории прогонять обязательно просматриваю ее.

geg66geg · 03.05.2013, 11:11

Для меня большая проблема при тестировании советника была проверка гэпов на истории,так как приходилось в ручную проверять большие гэпы и работу советника на этих гэпах.Это потому что советник при гэпе на истории закрывает по заявленной цене и при реальном рынке при первой цене после гэпа.

spartak · 03.05.2013, 12:31

Цитата:

Сообщение от Бойко

Например я не доверяю тестирование советника на тестере в терминале. много раз были случаи что проганяю советник он дает хорошие результаты. проганяет этот советник мой друг - и результатов никаких. даже проблема не в прибыльности, а в полном сливе. и мы дошли к тому что поняли что многое зависит от точки входа первой позиции. значит нужно войти в рынок даже не в нужной точке, которая подтверждена правильным сигналом, а в нужное время. а это уже совсем другая проблема...

Да тут ,все дело в том,чтоистория может быть не точной и дырявой ,если например не загружать историю,прогонять ее со старта как есть,то результаты будут в лучшем случае 50% .По этому может вы не загружали котировки в терминале ,после этого всегда идет по лучше прогон советника.

baksik · 03.05.2013, 12:52

Цитата:

Сообщение от Sergeynet

Это понятно, но как правило последние два-три месяца без обрывов и если брать по истории то такие-же куски и идут с нормальной историей, это конечно очень тяжело кусками тестировать но все же лучше чем нечего. Я например перед тем как по истории прогонять обязательно просматриваю ее.

В смысле кусками? то есть берете определенный срок скажем 3 месяца, просматривайте котировки на возможные обрывы и тестируйте от обрыва к обрыву, просто перед каждым новом тестом вписывайте новый баланс или как ? Просто какова гарантия что советник себя так же повел да и сделки что были открыты не известно вырулил бы он их или нет

03.05.2013, 10:34	#5
Бойко Мастер Регистрация: 02.04.2013 Сообщений: 4,353 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Например я не доверяю тестирование советника на тестере в терминале. много раз были случаи что проганяю советник он дает хорошие результаты. проганяет этот советник мой друг - и результатов никаких. даже проблема не в прибыльности, а в полном сливе. и мы дошли к тому что поняли что многое зависит от точки входа первой позиции. значит нужно войти в рынок даже не в нужной точке, которая подтверждена правильным сигналом, а в нужное время. а это уже совсем другая проблема...

03.05.2013, 11:11	#8
geg66geg Мастер Регистрация: 01.04.2013 Сообщений: 2,484 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Для меня большая проблема при тестировании советника была проверка гэпов на истории,так как приходилось в ручную проверять большие гэпы и работу советника на этих гэпах.Это потому что советник при гэпе на истории закрывает по заявленной цене и при реальном рынке при первой цене после гэпа.