Больше трейдеров - выше эффективность?

[Avita]

Сообщение от avitaly

Какое бы количество управляющих не было в вашем портфеле, оптимальное их число 4-5 человек с разными стратегиями торговли. Каждый из памм-счетов должен быть независим друг от друга. Я не раз наблюдал ситуацию, когда на форекс тренде свен и тр вместе ныряли в просадку и вместе из нее выбирались, хотя это разные управляющие

В целом, согласна с вами, такой подход поможет собрать максимально отличающиеся друг от друга счета, что даст инвестору дополнительные гарантии того, что одновременной просадки нескольких счетов не будет. Но и определить методику торговли управляющего не так просто, нужно какое-то время наблюдать за счетом. Только я думаю, для портфеля лучше брать чуть большее количество счетов, что бы диверсификация была более глубокой.

[Thundermen]

Сообщение от galat

А вы инвестируйте в топовых проверенных временем консервативных управляющих. Тогда можно проводить анализ хоть 1 раз в неделю, хоть 1 раз в несколько недели так что времени хватать будет. Да и количество таких памм счетов в портфеле может быть неограниченным так как в плане прибыли вы ничего не потеряете а в плане безопасности ещё больше будете увеличивать диверсификацию своих инвестиций.

Надо же не только исходить из того чем больше трейдеров тем лучше и безопасней, но и насколько вам удобно таким громоздким портфелем управлять, а еще может быть и так что прибыль будет меньше, нежели если инвестировать в небольшое число трейдеров до 10 управляющих скажем. Не уверен что намного эффективней будет 20-30 трейдеров работать чем 10 управляющих, число тут не главное оно только на диверсификацию влияет а не на эффективность.

[FanTomatos]

Сообщение от ixion

О, так если вы с ними еще не работали, то и доверять вашему одбору лучших ПАММ-счетов, вашей 10 не стоит. Да и не думаю, что такое количество управов только улучшит прибыли с инвестирования, на мой взгляд все будет в точности да наоборот, так что большое количество трейдеров не значит что инвестирование будет более прибыльным, более эффективным.

Пока с уверенностью могу сказать что управляющие великолепные, но есть одно но и я с вами согласен, это то что я с ними лично не работал и то что они все ПАММ молодые, и нет уверенности 100% я уже в одной из веток о том написал что с молодыми надо быть начеку. Большое количество управляющих если и не лучше то и не хуже чем если их мало, и гораздо эффективней чем когда их мало.

[iSergio]

Сообщение от avitaly

Какое бы количество управляющих не было в вашем портфеле, оптимальное их число 4-5 человек с разными стратегиями торговли. Каждый из памм-счетов должен быть независим друг от друга. Я не раз наблюдал ситуацию, когда на форекс тренде свен и тр вместе ныряли в просадку и вместе из нее выбирались, хотя это разные управляющие

Возможно, Вы и правы, говоря о том, что оптимальное число управляющих - это 5 человек. Но это надо быть очень проницательным и опытным инвестором, чтобы постоянно в течение долгого промежутка времени получать высокую прибыль от такого портфеля. Значит, тогда должно быть и несколько счетов в запасе, чтобы в любой момент можно было кого -нибудь поменять. А вот для усиления безопасности я бы портфель ещё парой счетов разбавил бы.

[asirisa]

Сообщение от AlexStorm

То что эффективность меньше - то да слишком сильно будет усреднен общий показатель доходности - а вот пример с тем что один счет может в тартар унести всю прибыль - то это не так - т.к. влияние 1 счета будет 5% от общих показателей - даже если общая прибыль 19 счетов будет 5% а 1 счет о котором Вы говорите вообще сольется - то прибыльность будет нулевая - а не убыточная - вот таким образом и достигается стабильность счета - сильным усреднением показателей доходности и просадок.

а при 8-10 счетах такой слив может привести к потере 10-15% капитала и просадке общего портфеля...

разница эффективности на лицо...

Не стоит забывать . что при меньшем числе управов и доход немного больше , а значит и востановление баланса к исходной цифре тоже будет быстрее. Самое лучшее это не спорить на форуме , а убедится , что такое глубокая диверсификация на практике. 10-15 счетов уместны при больших капиталах , но при депозитах в 5000-10000 долларов.

[Midas]

Сообщение от FanTomatos

Пока с уверенностью могу сказать что управляющие великолепные, но есть одно но и я с вами согласен, это то что я с ними лично не работал и то что они все ПАММ молодые, и нет уверенности 100% я уже в одной из веток о том написал что с молодыми надо быть начеку. Большое количество управляющих если и не лучше то и не хуже чем если их мало, и гораздо эффективней чем когда их мало.

Я с вами не согласен. Больше управляющих это значительно лучше чем если управляющих в вашем портфеле меньше. Объясню почему: если у вас в портфеле 2 трейдера то больше вероятность что они могут просесть вместе. Но если кроме этих 2 людей у вас еще есть 10 то вы же понимаете , что у вас сильно по портфелю минус не отразится а может вы его и не заметите.

[FirstX]

Сообщение от Midas

Я с вами не согласен. Больше управляющих это значительно лучше чем если управляющих в вашем портфеле меньше. Объясню почему: если у вас в портфеле 2 трейдера то больше вероятность что они могут просесть вместе. Но если кроме этих 2 людей у вас еще есть 10 то вы же понимаете , что у вас сильно по портфелю минус не отразится а может вы его и не заметите.

Ну, не совсем согласен, что если вы выбираете точные моменты входа, да ещё в топовые счета, то вероятность просадки по двум счетам из 3 будет высокая. Хотя и это не исключено. А если вы берёте пример, когда просаживаются отличные счета на почти 2/3, то почему исключаете, что в портфеле из 12 счетов точно так же не просядут большинство управляющих? Хотя, конечно, когда много счетов в портфеле, то безопасность будет побольше, но и прибыль будет поменьше из-за сглаживания результатов всех счетов. Зато при меньшем количестве счетов любой управляющий показав лучше результат заметно повысит прибыль всего портфеля. Поэтому тут выбирать каждому то, что он хочет. Если большей безопасности, тогда нужно больше счетов, а если больше доход, то меньше. Но, думаю, эффективнее всего выбирать середину и заводить 5-7 счетов.

[Tr@der]

Сообщение от asirisa

Не стоит забывать . что при меньшем числе управов и доход немного больше , а значит и востановление баланса к исходной цифре тоже будет быстрее. Самое лучшее это не спорить на форуме , а убедится , что такое глубокая диверсификация на практике. 10-15 счетов уместны при больших капиталах , но при депозитах в 5000-10000 долларов.

Это верно. У самого сейчас инвестиции в два индекса, фонд Stable 30, 3 отдельных счета, и еще в 6 счетов ради эксперимента. Итого получается прилично, при общем депозите немногим меньше 4 тысяч долларов.

Так уходит очень много времени на анализ и мониторинг, при этом доход не растет. Я могу видеть, как следует оптимизировать портфель, и наверное, скоро это сделаю. Тогда останется фонд, добавлю еще один индекс и будет всего 2 отдельных счета. И того получится прилично счетов, но если инструментов - то всего 4-5. Тут индексы играют интересную роль

[AlexStorm]

Сообщение от asirisa

Не стоит забывать . что при меньшем числе управов и доход немного больше , а значит и востановление баланса к исходной цифре тоже будет быстрее. Самое лучшее это не спорить на форуме , а убедится , что такое глубокая диверсификация на практике. 10-15 счетов уместны при больших капиталах , но при депозитах в 5000-10000 долларов.

10-15 счетов уместны не только при больших депозитах - но и при долгосрочных инвестициях - т.к. средняя просадка по ним в конце года к примеру покажется незначительной и будет отлично смотреться на результатах инвестирования - да и времени уходит на восстановление не так уж и много чем нежели если брать меньшее число счетов - надо учитывать возможности своих инвестиций не только со стороны предполагаемой прибыльности - а еще и со стороны рисков.

[rudzaki]

Я бы подошёл к этому вопросу с точки зрения математического ожидание, мы подразумеваем что мы совершаем одно действие - инвестирование в одного управа, и предполагаем, что на дистанции это принесёт нам хорошую прибыль. В то же время существует некая дельта - вероятность того, что мы ошиблись, и наше математическое ожидание отрицательное. Когда мы инвестируем в портфель ПАММ из N инвестиционных инструментов, то вероятность того, что мы ошиблись в одном инструменте равна N*дельта, но в то же время - вероятность того, что мы ошиблись во всех счетах - дельта разделить на N. Но всё же математическое ожидание не изменяется, изменяется только дисперсия, то есть отклонение от мат ожидания. Сегодня существует огромное количество ПАММ счетов, по этому нет такого счёта, у которого существенный перевес по мат ожиданию, а это значит, что вкладываться в портфель всегда выгоднее чем в одного управа. Заявления о том, что мало управов - больше прибыль, основаны на положительных результатах управов и не отражают отрицательные результаты.