Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[alex0721]

Сообщение от martinish

Трейдер конечно может заранее не знать где он откроет или закроет позицию, но он бы должен иметь представление при каких рыночных обстоятельствах он будет открывать, закрывать и изменять объем позиции. Иначе это получается какая то торговля с помощью монетки. Но вот инвестор по мониторингу вряд ли это определит. У него по прежнему для анализа лишь прибыль/просадка и загрузка.

Нам как инвестор и нужно исходить из того что мы ничего определить точно не можем и вынужденны работать с теме параметрами которые есть в мониторинге. Справедливости ради хочу сказать что этих параметров вполне достаточно для того чтобы инвестировать прибыльно. Вы согласны что для определения счетов по риску нам не нужно знать стратегию? Достаточно проанализировать график доходности. Для меня важна не частота просадок, а их скорость нарастания так как именно этот параметр говорит о том наращивает управляющий объем во время череды убытков или нет.

[iSergio]

Сообщение от alex0721

Нам как инвестор и нужно исходить из того что мы ничего определить точно не можем и вынужденны работать с теме параметрами которые есть в мониторинге. Справедливости ради хочу сказать что этих параметров вполне достаточно для того чтобы инвестировать прибыльно. Вы согласны что для определения счетов по риску нам не нужно знать стратегию? Достаточно проанализировать график доходности. Для меня важна не частота просадок, а их скорость нарастания так как именно этот параметр говорит о том наращивает управляющий объем во время череды убытков или нет.

Я тоже придерживаюсь того мнения, что при инвестировании некоторые параметры работы управляющего знать совершенно не обязательно.И, по большому счёту, практически не столь и важно знать стратегию, по которой управляющий торгует. Ведь и без этого по результатам торговли видно его стиль работы. По моему мнению, важным показателем служит величина просадок и соотношение убыточных и прибыльных периодов при общем положительном балансе.

[alex0721]

Сообщение от iSergio

Я тоже придерживаюсь того мнения, что при инвестировании некоторые параметры работы управляющего знать совершенно не обязательно.И, по большому счёту, практически не столь и важно знать стратегию, по которой управляющий торгует. Ведь и без этого по результатам торговли видно его стиль работы. По моему мнению, важным показателем служит величина просадок и соотношение убыточных и прибыльных периодов при общем положительном балансе.

В принципе есть только два параметра которые характеризуют профессианализм управляющего в общем по его торговли и в частности в том как он управляет капиталом, как он контролирует риски и какие риски вкладывает в сделки. Эти два параметра: доходности и просадка. Если доходность устраивает, а просадки являются оптимальными по размеру и скорости нарастания (видно что достигнута просадка не одной сделкой и не за один день), то в такой счет можно инвестировать, если еще удовлетворяет срок жизни счета.

[AlexStorm]

Срок нарастания просадок будет разным все время - это зависит от самого рынка - не только от управа - на частоту просадок тоже надо обращать внимание - чем чаще управ входит в просадки тем меньше его профессионализм - при частых просадках можно точно сказать что количество прибыльных сделок далеко не уходит от прибыльных - либо средняя прибыльная сделка немногим отличается от убыточной - хоть некоторые данные и скрыты от инвесторов - но они могут быть рассчитаны с помощью анализа счета...

[Devituvius]

Сообщение от alex0721

Нам как инвестор и нужно исходить из того что мы ничего определить точно не можем и вынужденны работать с теме параметрами которые есть в мониторинге. Справедливости ради хочу сказать что этих параметров вполне достаточно для того чтобы инвестировать прибыльно. Вы согласны что для определения счетов по риску нам не нужно знать стратегию? Достаточно проанализировать график доходности. Для меня важна не частота просадок, а их скорость нарастания так как именно этот параметр говорит о том наращивает управляющий объем во время череды убытков или нет.

Всё верно, кроме торговой стратегии. Я уже написал по этому поводу в соседней теме.

Что касается наращивания объема во время просадки - я так и не понял, вы говорите о повышенной лотности управляющего, чтобы из просадки выбраться? Или о конечном результате - состоялся ли выход при помощи торговли, или был осуществлен за счет доливок инвесторов, а торги в итоге продолжились на уровне просадки?

[alex0721]

Сообщение от Devituvius

Всё верно, кроме торговой стратегии. Я уже написал по этому поводу в соседней теме.

Что касается наращивания объема во время просадки - я так и не понял, вы говорите о повышенной лотности управляющего, чтобы из просадки выбраться? Или о конечном результате - состоялся ли выход при помощи торговли, или был осуществлен за счет доливок инвесторов, а торги в итоге продолжились на уровне просадки?

А что не так со стратегией и каково ее влияние на определение инвестором риск менеджмента? Я говорил о том что по графику доходности можно увидеть наращивает ли объем управляющий с каждой убыточной сделкой или нет. Я не говорю сейчас о мартингейле как таковом, а о том стремится ли управляющий погасить свою просадку сделкой большого объема.

[serg dnepr]

Сообщение от alex0721

Нам как инвестор и нужно исходить из того что мы ничего определить точно не можем и вынужденны работать с теме параметрами которые есть в мониторинге. Справедливости ради хочу сказать что этих параметров вполне достаточно для того чтобы инвестировать прибыльно. Вы согласны что для определения счетов по риску нам не нужно знать стратегию? Достаточно проанализировать график доходности. Для меня важна не частота просадок, а их скорость нарастания так как именно этот параметр говорит о том наращивает управляющий объем во время череды убытков или нет.

Стратегию то и определить сложно ,а точнее это надо инвестпароли ,чтобы хоть понять закономерности ее. Согласен с вами ,всей статистики что доступна, проблемы определить как в отношении рисков работает трейдер. Если просадки более 10-15% то скорее всего консерватор, если одной сделкой ,то не использует стоп. А если более ,то агрессоры и т.д.

[alex0721]

Сообщение от serg dnepr

Стратегию то и определить сложно ,а точнее это надо инвестпароли ,чтобы хоть понять закономерности ее. Согласен с вами ,всей статистики что доступна, проблемы определить как в отношении рисков работает трейдер. Если просадки более 10-15% то скорее всего консерватор, если одной сделкой ,то не использует стоп. А если более ,то агрессоры и т.д.

Вообще не понял что вы хотели сказать. Про статистику ничего не понял. Ее не достаточно для определения риск менеджмента или достаточно? Если просадки более 15% то консерватор? Может быть наоборот, если до 15%? Про стопы тоже не совсем верно, ведь стоп изначально можно поставить большим. А про стратегию так и не понял она вам нужна для того чтобы определить риски или нет?

[pittt]

Сообщение от serg dnepr

Стратегию то и определить сложно ,а точнее это надо инвестпароли ,чтобы хоть понять закономерности ее. Согласен с вами ,всей статистики что доступна, проблемы определить как в отношении рисков работает трейдер. Если просадки более 10-15% то скорее всего консерватор, если одной сделкой ,то не использует стоп. А если более ,то агрессоры и т.д.

Да даже если вам скажут название стратегии и дадут инвест пароли,то для рядового инвестора это будет недостаточно чтобы делать выводы и принимать решения. я говорю от тех случаях когда не ясно до конца агрессивность счета. Поэтому надо смотреть на торговую историю, на лотность, на просадку и другие показатели.

[IRON55]

Сообщение от pittt

Да даже если вам скажут название стратегии и дадут инвест пароли,то для рядового инвестора это будет недостаточно чтобы делать выводы и принимать решения. я говорю от тех случаях когда не ясно до конца агрессивность счета. Поэтому надо смотреть на торговую историю, на лотность, на просадку и другие показатели.

Я не понимаю, как можно "смотреть" на половину из перечисленных показателей. Как, например, я узнаю лотность до того момента, как брокер мне опубликует эту информацию в отчете? Попытка инвестора залезть в торговые моменты, на мой взгляд, бесполезна. Нужно обходится исключительно инвесторскими стратегиями.