Безопасный уровень просадки

[Sasha59]

Сообщение от steczv

безопасные уровни просадки измеряются составом портфелей. многие портфели у инвесторов смешанные что дает им и диверсификацию рисков и повышенный доход к чему и стоит стремится. Так что для консервативно-умеренного портфеля средняя просадка может достигать и до 15-18% и из нее будет не очень хорошо выходить, ну это максимальная просадка узнана.

Случись у какого нибудь "консервативно-умеренного (по Вашим словам)" портфеля просадка в 18%, как все инвесторы тут же разбегутся, вызвав такую текучку средств, что управляющего не хватит маржи торговать в прежнем объеме и его сделки закроются автоматом. А если серьёзно, то указанная Вами просадка подходит больше для агрессоров, нежели консерваторов или умеренных.

[Екатерина85]

Сообщение от alien

А не слишком ли Вы завысили пороги просадки, ведь если управляющий зайдет в такую, то он будет достаточно долго выходить из нее, даже агрессор будет возиться пару недель минимум. Для умеренных счетов и консервативных такой уровень просадки вообще не допустим, это можно будет считать сливом депозита-)

Да, я согласна, что в этом случае, просадка для агрессивного типа счета в 20-25% отнюдь не безопасна и может привести к необратимому процессу. Я считаю, что максимальная просадка для агрессивного счёта, в пределах 15%, а всё, что ниже - это уже та критическая отметка, которая может привести к сливу счёта. Стоит проанализировать уровень просадки в том или ином счёте, прежде чем начать в него инвестировать.

[Juicy]

Сообщение от Географ

Безопасный уровень просадки это та просадка, из которой управляющий сможет выбраться в любой момент, через 1 ТП или через 2 (если выход затянется или это консервативный управляющий, который не может быстро отработать прибыль). Если просадка становится такой, из которой выход будет осуществляться больше 3-4 ТП счета - инвестировать в него не стоит.

Ну мне кажется не совсем успешным будет являться данный подход к просадкам,так как ведь стратегии у всех управляющих разные и кто - то будет за 1 ТП перекрывать свою просадку,а кому-то другому понадобится все 7 ТП для перекрытия убытков. Как мне кажется,то лучше смотреть на результат в целом,какая у трейдера за месяц просадка и какая прибыль,можно еще посмотреть с какой периодичностью просадка происходит на счете,чтобы перед просадкой выводить свои средства.

[MsWik]

В любом случае уровень зависит от того, какие риски на конкретном счете, не всегда выходит брать среднее значение прибыли так как у многих счетов очень высокая дисперсия, и +25 может сменить +2, а потом и -10..То есть имеет смысл считать среднее за весь период и смотреть среднее за несколько ТП и уже на основе этого делать какой то вывод.

[5Andrey2006]

Сообщение от MsWik

В любом случае уровень зависит от того, какие риски на конкретном счете, не всегда выходит брать среднее значение прибыли так как у многих счетов очень высокая дисперсия, и +25 может сменить +2, а потом и -10..То есть имеет смысл считать среднее за весь период и смотреть среднее за несколько ТП и уже на основе этого делать какой то вывод.

Таким образом, Вы посчитаете среднеарифметическое значение прибыли, которую показывает счет. Но определить безопасную просадку таким способом Вам не удастся. Безопасную просадку устанавливает сам инвестор и для каждого счета. Вот для Кузнеца безопасной просадкой может быть даже 10% (для инвестора), так как он проседает 3-4 раза за год. А для 242 или БПМ такую просадку сложно считать безопасной, так как они проседают раз в месяц.

[imported_igor0034]

Сообщение от 5Andrey2006

Таким образом, Вы посчитаете среднеарифметическое значение прибыли, которую показывает счет. Но определить безопасную просадку таким способом Вам не удастся. Безопасную просадку устанавливает сам инвестор и для каждого счета. Вот для Кузнеца безопасной просадкой может быть даже 10% (для инвестора), так как он проседает 3-4 раза за год. А для 242 или БПМ такую просадку сложно считать безопасной, так как они проседают раз в месяц.

Нужно сопостовлять ещё частоту просадок, а также прибыль управляющего. И после этого вы назначаете безопасный уровень просадок для своих счетов. Однако я выбираю те счета, которые стараются не проседать более чем на 8 процентов в консервативных счетах, и не более чем на 25 процентов в агрессивных счетах.

[Unicorn]

Сообщение от ivanka2307

Да вы совершенно правы, чем выше риски тем выше прибыль, и надо выбрать такой ПАММ счет чтоб и просадка была минимальная и прибыль заметная. Для меня безопасная просадка это не больше 10%, поэтому всегда стараюсь сотрудничать с более консервативными управляющими, а агрессоров у которых просадка может быть 30-50 % даже не рассматриваю, может это пока потому что не позволяют средства.

С агрессорами работать немного сложновато потому что мало что он так может проседать например до тех же 40%, а еще и внезапно, сразу после прибыльных сделок, потому судя из просадок, то они очень опасны и очень неоднозначны в плане один раз 20%, другой раз 50%, но за 50% это максимум проседания счета.

[FXol]

Сообщение от MsWik

В любом случае уровень зависит от того, какие риски на конкретном счете, не всегда выходит брать среднее значение прибыли так как у многих счетов очень высокая дисперсия, и +25 может сменить +2, а потом и -10..То есть имеет смысл считать среднее за весь период и смотреть среднее за несколько ТП и уже на основе этого делать какой то вывод.

Соглашусь с вами что нужно при анализе выводить средние значение прибыльности памм счета но и не стоит выводить средние значение просадок как возможную максимальную сторону убытка, по просадкам нужно рассматривать самую максимальную просадку и это будет тот риск с которым нам нужно будет или смериться или же отказаться от инвестирования, если максимальная просадка превышает 40% депо - в такой памм лучше не инвестировать.

[Маша140]

Всегда уровень просадки зависит ещё и от того,какие предоставляются риски в каком-то из счетов.Например,в консервативном ПАММ-счёте уровень просадки самый минимальный,а значит самый безопасный,а вот в агрессивном ПАММ-счёте уровень просадки обычно завышен,поэтому есть смысл выбора.

[Brainsdonor]

Сообщение от Маша140

Всегда уровень просадки зависит ещё и от того,какие предоставляются риски в каком-то из счетов.Например,в консервативном ПАММ-счёте уровень просадки самый минимальный,а значит самый безопасный,а вот в агрессивном ПАММ-счёте уровень просадки обычно завышен,поэтому есть смысл выбора.

Ну конечно при разной стратегии торговли/инвестирования и разный уровень просадки, а трейдеры должен самостоятельно ограничиваться ещё и при определённом уровне КУ относительно КИ, ведь мало кому приятно выходить в минусовый КУ, а неделя может быть неблагополучная для любого трейдера, в таком случае лучше ограничиться в торговле и зафиксировать убыток, а не понаоткрывать кучу сделок в надежде перекрыть