Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[valvin1]

Сообщение от pittt

Да даже если вам скажут название стратегии и дадут инвест пароли,то для рядового инвестора это будет недостаточно чтобы делать выводы и принимать решения. я говорю от тех случаях когда не ясно до конца агрессивность счета. Поэтому надо смотреть на торговую историю, на лотность, на просадку и другие показатели.

Видно по тем процентам которые получаются как в прибыль так и в убыток. Хотя согласен не всегда, к примеру взять Лаина, он лотами торгует достаточно большими и при этом убытки не маленькие. А вот прибыль у него получается наоборот как у консервативного счёта в таком случае можно будет это увидеть только в истории торговли.

[martinish]

Сообщение от alex0721

Нам как инвестор и нужно исходить из того что мы ничего определить точно не можем и вынужденны работать с теме параметрами которые есть в мониторинге. Справедливости ради хочу сказать что этих параметров вполне достаточно для того чтобы инвестировать прибыльно. Вы согласны что для определения счетов по риску нам не нужно знать стратегию? Достаточно проанализировать график доходности. Для меня важна не частота просадок, а их скорость нарастания так как именно этот параметр говорит о том наращивает управляющий объем во время череды убытков или нет.

Если под стратегией понимать то, каким образом управляющий прогнозирует рыночные движения, то для меня это вообще не важно. Главное результат этого, а результат прекрасно виден на мониторинге. Ну и разумеется в тех лишь случаях когда этот мониторинг насчитывает хотя бы месяцев 6.

[alex0721]

Сообщение от martinish

Если под стратегией понимать то, каким образом управляющий прогнозирует рыночные движения, то для меня это вообще не важно. Главное результат этого, а результат прекрасно виден на мониторинге. Ну и разумеется в тех лишь случаях когда этот мониторинг насчитывает хотя бы месяцев 6.

Ну да я о стратегии по которой управляющий принимает торговые решения. Вот и такого же мнения как и вы что важно не то как достигает результата управляющий, а то какого результата он достигает. И вы правильно заметили что данный результат хорошо видно из мониторинга памм счетов. И действительно после того как история будет более полугода, то уже можно судить о том с каким риском торгует управляющий и как он им управляет. Такие выводы можно сделать если сопоставить размер просадок и доходность.

[rudzaki]

Единственный жёсткий ограничитель потерь - это страхование инвестиций, вы всегда получите депозит за вычетом франшизы. Все остальные способы ограничения убытков - это банально статистические методы, которые будут работать на дистанции, но всё же могут и не сработать, что реально, но к счастью очень маловероятно. Чем больше портфель, тем меньше суммарный риск, а вот застрахованные ПАММ фонды - это вообще золотой прииск.

[Serjiu88]

Сообщение от rudzaki

Единственный жёсткий ограничитель потерь - это страхование инвестиций, вы всегда получите депозит за вычетом франшизы. Все остальные способы ограничения убытков - это банально статистические методы, которые будут работать на дистанции, но всё же могут и не сработать, что реально, но к счастью очень маловероятно. Чем больше портфель, тем меньше суммарный риск, а вот застрахованные ПАММ фонды - это вообще золотой прииск.

Да согласен,памм фонд хорошее место для инвестиции,но почему тогда не все инвесторы туда инвестируют.Причина одна,прибыльность.Всегда хочется большего,но безопасного.Вот тут и вступает в силу ММ,следуя которому можно получить немного больше тем самым не превышая риски инвестирования.Единственн� �м методом для этого я вижу в качественном диверсификации средств.

[Инвестор]

Ну в фондах все сделали уже за инвестора. Так что если ограничивать убытки и искать инструменты за страховкой, то думаю с фондов нужно начинать в первую очередь. Ну а в ПАММ-счетах тоже можно страховать инвестиции, но при наличии соответствующего капитала. Думаю для начинающего инвестора все же лучше фонды.

[martinish]

Сообщение от Инвестор

Ну в фондах все сделали уже за инвестора. Так что если ограничивать убытки и искать инструменты за страховкой, то думаю с фондов нужно начинать в первую очередь. Ну а в ПАММ-счетах тоже можно страховать инвестиции, но при наличии соответствующего капитала. Думаю для начинающего инвестора все же лучше фонды.

С точки зрения управления рисками и защиты инвестиций, памм фонды лучше для всех. Никаких альтернатив консервативному фонду по ограничению максимального риска и перспектив доходности пока нет. Искать сторонних страховщиков это дело не благодарное. Так что либо фонд либо собственный анализ паммов как какая то альтернатива страховке.

[valvin1]

Сообщение от Инвестор

Ну в фондах все сделали уже за инвестора. Так что если ограничивать убытки и искать инструменты за страховкой, то думаю с фондов нужно начинать в первую очередь. Ну а в ПАММ-счетах тоже можно страховать инвестиции, но при наличии соответствующего капитала. Думаю для начинающего инвестора все же лучше фонды.

То же так считаю, что для тех кто ещё не совсем разобрался в возможностях инвестирования хорошо пробовать вкладывать в фонды. Так же те кто планирует инвестировать достаточно большие суммы средств в таком случае они ограничат свои убытки. Со временем уже когда приобретается достаточный опыт, можно пробовать анализировать работу управляющего и видеть как он соблюдает риск менеджмент и принимать решение инвестировать в него или нет.

[galat]

Сообщение от alex0721

Вообще не понял что вы хотели сказать. Про статистику ничего не понял. Ее не достаточно для определения риск менеджмента или достаточно? Если просадки более 15% то консерватор? Может быть наоборот, если до 15%? Про стопы тоже не совсем верно, ведь стоп изначально можно поставить большим. А про стратегию так и не понял она вам нужна для того чтобы определить риски или нет?

А разве максимальная просадка у управляющего это весомый критерий для риск-менеджмента? Ну допустим мы решим инвестировать только в тем памм счета, где просадки были не больше 15%. Но ведь это не значит что мы не сможем получить просадку более 15% или потерю всех средств. А значит риск-менеджмент не соблюден. А соблюден он будет лишь в том случае, когда определенная часть капитала будет не подвержена рискам - будет застрахована.

[alex0721]

Сообщение от galat

А разве максимальная просадка у управляющего это весомый критерий для риск-менеджмента? Ну допустим мы решим инвестировать только в тем памм счета, где просадки были не больше 15%. Но ведь это не значит что мы не сможем получить просадку более 15% или потерю всех средств. А значит риск-менеджмент не соблюден. А соблюден он будет лишь в том случае, когда определенная часть капитала будет не подвержена рискам - будет застрахована.

Давайте начнем с того что в любой сфере жизни нет и быть не может никаких гарантий особенно это актуально для финансовой сферы. Так что да действительно результаты в прошлом не гарантируют ничего в будущем, но ведь нужно от чего-то отталкиваться или нет? Страховка это не риск менеджмент, не нужно путать совершенно разные понятия.