Риск-менеджмент в ПАММ-инвестировании, ограничиваем убытки правильно

[pittt]

Советую всем ознакомиться с новыми правилами досрочного снятия средств с ФТ. Это как раз касается ограничения убытков напрямую. Теперь инвестор может выводить средства с комиссией указанной в оферте, но штраф за досрочный вывод сниматься не будет. Т.е. если комиссия 50% вы выводите сразу 50% вашей суммы ложится на инвестиционный счет, а вторая половина 50% остается в управлении в памм-счете, и ее можно вывести по окончанию ролловера. Так что теперь инвесторы могут реагировать на просадку выводом средств и при этом теряют значительно меньше чем при старых условиях

[Tr@der]

Сообщение от pittt

Советую всем ознакомиться с новыми правилами досрочного снятия средств с ФТ. Это как раз касается ограничения убытков напрямую. Теперь инвестор может выводить средства с комиссией указанной в оферте, но штраф за досрочный вывод сниматься не будет. Т.е. если комиссия 50% вы выводите сразу 50% вашей суммы ложится на инвестиционный счет, а вторая половина 50% остается в управлении в памм-счете, и ее можно вывести по окончанию ролловера. Так что теперь инвесторы могут реагировать на просадку выводом средств и при этом теряют значительно меньше чем при старых условиях

Не привык я читать новости, а зря Хорошо, что вы об этом сказали, для меня это правда не слишком важно, так как мой портфель более консервативный, но для работы с агрессорами это большой плюс. Скажем, если раньше можно было вывести все средства, но при этом фактические потери будут больше, то сейчас получается, что вывести все средства получится не сразу, но зато реальный убыток будет меньше. Как мне кажется, это отличное нововведение. Хотя лучше не доводить ситуацию до такого момента, когда нужно будет "вытягивать" из управляющего свои деньги

[martinish]

Сообщение от Tr@der

Не привык я читать новости, а зря Хорошо, что вы об этом сказали, для меня это правда не слишком важно, так как мой портфель более консервативный, но для работы с агрессорами это большой плюс. Скажем, если раньше можно было вывести все средства, но при этом фактические потери будут больше, то сейчас получается, что вывести все средства получится не сразу, но зато реальный убыток будет меньше. Как мне кажется, это отличное нововведение. Хотя лучше не доводить ситуацию до такого момента, когда нужно будет "вытягивать" из управляющего свои деньги

От этого все равно никто не застрахован, каким бы правильным не был анализ памм счетов и какие бы надежные портфели не были из них сформированы. Теоретическии любой консерватор может по каким то причинам однажды изменить своим принципам MM и получить большую просадку. Для того РМ и нужен, чтобы в таких случаях расставаться с управом.

[tredd]

Сообщение от pittt

Советую всем ознакомиться с новыми правилами досрочного снятия средств с ФТ. Это как раз касается ограничения убытков напрямую. Теперь инвестор может выводить средства с комиссией указанной в оферте, но штраф за досрочный вывод сниматься не будет. Т.е. если комиссия 50% вы выводите сразу 50% вашей суммы ложится на инвестиционный счет, а вторая половина 50% остается в управлении в памм-счете, и ее можно вывести по окончанию ролловера. Так что теперь инвесторы могут реагировать на просадку выводом средств и при этом теряют значительно меньше чем при старых условиях

То есть получается, что вторая половина может ещё и сохраниться, а не слиться. Но всё равно средства счёта уменьшаются и управляющему будет сложнее вытащить счёт в плюс. Зато это будет стимулировать управляющих не допускать значительных просадок счёта, а резать убытки, пока они небольшие. Интересно будет ли такая функция автоматической. Инвесторам то же плюс - больше возможностей работы со счётом.

[Niagara]

Я не думаю, что это нововведение серьезно снизит убытки. Тут ведь все рассчитано: просадки более 50% очень редки, поэтому когда 50% депозита остается в управлении, риск потерять эти 50% остается. Вот если бы можно было фиксировать прибыль/убыток, это было бы другое дело.

[martinish]

Сообщение от Niagara

Я не думаю, что это нововведение серьезно снизит убытки. Тут ведь все рассчитано: просадки более 50% очень редки, поэтому когда 50% депозита остается в управлении, риск потерять эти 50% остается. Вот если бы можно было фиксировать прибыль/убыток, это было бы другое дело.

Для этого у инвестора тоже есть инструменты. Можно держать в памме просто какую то определенную сумму и более нее просто в этом памме не потеряешь. Можно инвестировать в консервативный памм фонд и иметь страховку в 95 процентов. Ну и наконец можно просто торговать самим, и тогда будут в управлении все риски.

[IRON55]

Сообщение от martinish

Для этого у инвестора тоже есть инструменты. Можно держать в памме просто какую то определенную сумму и более нее просто в этом памме не потеряешь. Можно инвестировать в консервативный памм фонд и иметь страховку в 95 процентов. Ну и наконец можно просто торговать самим, и тогда будут в управлении все риски.

Все предложенные варианты недейственны. Первый - это основа мани-менеджмента, понятно и так, что все средства в один счет инвестировать нельзя, поэтому это не является средством управления рисками. Второй вариант снижает риски, но ценой минимальной прибыли, которую дает консервативный фонд, годится только если у вас огромный капитал. Ну а третий вариант даже не обсуждается, т.к. чтобы торговать, надо уметь это делать.

[vardum]

Сообщение от IRON55

Все предложенные варианты недейственны. Первый - это основа мани-менеджмента, понятно и так, что все средства в один счет инвестировать нельзя, поэтому это не является средством управления рисками. Второй вариант снижает риски, но ценой минимальной прибыли, которую дает консервативный фонд, годится только если у вас огромный капитал. Ну а третий вариант даже не обсуждается, т.к. чтобы торговать, надо уметь это делать.

Если мы говорим о риск-менеджменте непосредственно при инвестировании в ПАММ-счета, то основа его состоит в том, что мы:

1) инвестируем в счета разной агрессивности, на разных площадках, в разных управляющих (учитывает и неторговые риски)

2) всегда имеет 5-7% капитала свободными в виде электронных денег для того, чтобы сделать доливку счета, который в попадает в просадку

3) реинвестируем прибыль в пропорции, в которой начали инвестировать (30-70)



Если мы будем следовать этим нехитрым правилам, то наши риски от инвестирования в ПАММы будут весьма ограниченны и более чем разумны. В противном случае наше инвестирование будет больше похоже на гэмблинг )

[martinish]

Сообщение от IRON55

Все предложенные варианты недейственны. Первый - это основа мани-менеджмента, понятно и так, что все средства в один счет инвестировать нельзя, поэтому это не является средством управления рисками. Второй вариант снижает риски, но ценой минимальной прибыли, которую дает консервативный фонд, годится только если у вас огромный капитал. Ну а третий вариант даже не обсуждается, т.к. чтобы торговать, надо уметь это делать.

Первый вариант говорит не о том что нельзя все средства иметь в одном счете, а то что риск ограничивается всей долей. Так что является. Второй вариант ограничивает риск 5% Чем не средство? Да и прибыль там отнюдь не минимально возможная, И нее ее ценой мы имеем страховку.А самостоятельная торговля это то когда риски максимально управляются. Так чем не управление? То что уметь надо, другое дело...

[AlexStorm]

Сообщение от pittt

Советую всем ознакомиться с новыми правилами досрочного снятия средств с ФТ. Это как раз касается ограничения убытков напрямую. Теперь инвестор может выводить средства с комиссией указанной в оферте, но штраф за досрочный вывод сниматься не будет. Т.е. если комиссия 50% вы выводите сразу 50% вашей суммы ложится на инвестиционный счет, а вторая половина 50% остается в управлении в памм-счете, и ее можно вывести по окончанию ролловера. Так что теперь инвесторы могут реагировать на просадку выводом средств и при этом теряют значительно меньше чем при старых условиях

Новость хорошая - но только для малых инвесторов у которых суммы немногим более были чем сам штраф - а для крупных инвесторов - это не самая лучшая новость - ведь теперь вместо того же штрафа в 50 или 100 при инвестировании 10000 - они теряли лишь 1 процент своего депозита - теперь же в случае с агрессивными счетами и умеренными - они будут терять гораздо больше - в радость инвесторам с 100 - где штрафы по 50 - ведь выводя половину они просто получат чуть меньший убыток плюс надежду на управа и причем она будет последней - на что можно рассчитывать......

активности у инвесторов теперь точно поубавится))) - честно говоря сомневаюсь что эта схема проживет довольно долго.....