Безопасный уровень просадки

[tata.squirrel]

Если делать ставку не на прибыльность, а на безопасность, необходимо выбирать счета с минимальным уровнем просадки. Также должно быть учтено соотношение доходности к максимальной просадке. Если у доходности показатель в месяц 20-40%, а максимальная просадка 10-15% с периодичностью раз в два месяца, не более, то такой памм-счет вполне может считаться надежным. В некоторых случаях это правило можно пересмотреть, все зависит еще от типа счета.

[horster]

Сообщение от tata.squirrel

Если делать ставку не на прибыльность, а на безопасность, необходимо выбирать счета с минимальным уровнем просадки. Также должно быть учтено соотношение доходности к максимальной просадке. Если у доходности показатель в месяц 20-40%, а максимальная просадка 10-15% с периодичностью раз в два месяца, не более, то такой памм-счет вполне может считаться надежным. В некоторых случаях это правило можно пересмотреть, все зависит еще от типа счета.

К сожалению, такое соотношение процентов выходит только теоретически и на бумаге. Да, когда прибыль превышает/перекрывает убытки, такой счет можно считать безопасным. Но в реале выходит, чтобы получить свои 20-40% прибыли, нужно пройти через аналогичную просадку, а то и поболее, что не является безопасностью априори. Особенно, если речь идет о существенных вкладах. Позволять допуск на просадку до 40% - это себя не уважать. Это уже не инвестор, а игрок, который надеется на лучший исход. Максимум 10% на весь риск. Это и есть безопасность.

[Brainsdonor]

Сообщение от horster

К сожалению, такое соотношение процентов выходит только теоретически и на бумаге. Да, когда прибыль превышает/перекрывает убытки, такой счет можно считать безопасным. Но в реале выходит, чтобы получить свои 20-40% прибыли, нужно пройти через аналогичную просадку, а то и поболее, что не является безопасностью априори. Особенно, если речь идет о существенных вкладах. Позволять допуск на просадку до 40% - это себя не уважать. Это уже не инвестор, а игрок, который надеется на лучший исход. Максимум 10% на весь риск. Это и есть безопасность.

И кстате это всё так же чисто с теоретической стороны, возможность досрочного вывода не всегда приемлемая стратегия, поэтому нужно обращать внимание на посделочную торговлю, если среди неё есть просадочные сделки глубокие, то я бы не рискнул инвестировать в такой счёт, потому что управ работает без стопов, а это значит, что держит до последнего в надежде на разворот тренда, так можно одной сделкой просесть очень серьёзно и не успеть вывести досрочно

[alien]

Сообщение от Brainsdonor

И кстате это всё так же чисто с теоретической стороны, возможность досрочного вывода не всегда приемлемая стратегия, поэтому нужно обращать внимание на посделочную торговлю, если среди неё есть просадочные сделки глубокие, то я бы не рискнул инвестировать в такой счёт, потому что управ работает без стопов, а это значит, что держит до последнего в надежде на разворот тренда, так можно одной сделкой просесть очень серьёзно и не успеть вывести досрочно

Ну как явный пример тому, это Скальпер, который минусанул очень глубоко на прошлой неделе, явно ведь это был или завышенный лот, через чур причем, или без стоповая сделка, которая вогнала его в минус. Для агрессоров диапазон просадки можно позволить в районе 30 процентов, но нельзя угадать когда это произойдет, с одной сделки ли с нескольких.

[tigerguws]

Сообщение от Brainsdonor

И кстате это всё так же чисто с теоретической стороны, возможность досрочного вывода не всегда приемлемая стратегия, поэтому нужно обращать внимание на посделочную торговлю, если среди неё есть просадочные сделки глубокие, то я бы не рискнул инвестировать в такой счёт, потому что управ работает без стопов, а это значит, что держит до последнего в надежде на разворот тренда, так можно одной сделкой просесть очень серьёзно и не успеть вывести досрочно

Ну управ то может и со стопами торговать, но в силу недостаточного самоконтроля эти стопы потом сдвигать или изначально выставлять их на уровне, который не соответствует стратегии и правилам менеджмента. Так что я бы больше не на конкретный уровень смотрел, а на способности конкретного управа и его дисциплину.

[horster]

Сообщение от Brainsdonor

И кстате это всё так же чисто с теоретической стороны, возможность досрочного вывода не всегда приемлемая стратегия, поэтому нужно обращать внимание на посделочную торговлю, если среди неё есть просадочные сделки глубокие, то я бы не рискнул инвестировать в такой счёт, потому что управ работает без стопов, а это значит, что держит до последнего в надежде на разворот тренда, так можно одной сделкой просесть очень серьёзно и не успеть вывести досрочно

Глубина и частота просадок также являются неотъемлемой частью безопасности. Если управ допустил глубокую просадку, то не факт, что она не повторится в будущем. Это ещё раз подчеркивает пренебрежительное отношение управа к управлению чужими деньгами. И к таким паммам нужно относиться крайне осторожно. Должны быть четкие границы ограничения просадки. если они соблюдаются, значит, управ забоится о безопасности средств и такой памм будет привлекательным для инвесторов.

[Моряк]

Сообщение от horster

Глубина и частота просадок также являются неотъемлемой частью безопасности. Если управ допустил глубокую просадку, то не факт, что она не повторится в будущем. Это ещё раз подчеркивает пренебрежительное отношение управа к управлению чужими деньгами. И к таким паммам нужно относиться крайне осторожно. Должны быть четкие границы ограничения просадки. если они соблюдаются, значит, управ забоится о безопасности средств и такой памм будет привлекательным для инвесторов.

Вы правильно сказали, должны быть четкие границы у просадок, иначе управляющего можно нажать ненадежным. Я могу назвать безопасным уровнем просадки в консервативных счетах 10 процентов, а у агрессивных 25-30 процентов. Однако как и вы уже сказали. Нужно смотреть не частоту и глубину просадок, что бы не находиться в убытках.

[tigerguws]

Сообщение от horster

Глубина и частота просадок также являются неотъемлемой частью безопасности. Если управ допустил глубокую просадку, то не факт, что она не повторится в будущем. Это ещё раз подчеркивает пренебрежительное отношение управа к управлению чужими деньгами. И к таким паммам нужно относиться крайне осторожно. Должны быть четкие границы ограничения просадки. если они соблюдаются, значит, управ забоится о безопасности средств и такой памм будет привлекательным для инвесторов.

По сути конечно Вы правы, но если просадка допущен впервые и не является системной ошибкой, то вполне можно допустить, что это разовый случай и не обязательно следствие пренебрежительного отношения к деньгам инвестора. Это лишний раз доказывает, что на форекс нет простых и универсальных решений и подходов.

[horster]

Сообщение от tigerguws

По сути конечно Вы правы, но если просадка допущен впервые и не является системной ошибкой, то вполне можно допустить, что это разовый случай и не обязательно следствие пренебрежительного отношения к деньгам инвестора. Это лишний раз доказывает, что на форекс нет простых и универсальных решений и подходов.

Ко всему нужен здравый подход. Если вы как инвестор готовы пересидеть убыток в 50% и для вас это является нормой, то это ваше право и этого никто не отнимет. Но с точки зрения управления капиталом такой подход лишен здравого смысла, так как это не является безопасным действием и впоследствии может вообще привести к полной потери депозита, если давать убыткам расти вместо прибыли. Потому должен обязательно стоять ограничитель, на который вы согласны, процент определённых потерь, исходя из размера инвестируемого капитала!!!

[Kickstart]

Частота просадок тоже важна, безусловно их глубина более опасна, ведь сразу идет убыток, а вот в случае если у трейдера просто так сказать, неудачный период пошел, то мы можем еще средства спасти, как то обезопасить, например инвестируя в это время в какой то другой ПАММ. Безусловно ММ управляющего играет важное значение и если просадки допускаются в 50% от капитала, то я считаю это совершенно не оправдано, если прибыль не соответствует. Вот Пантера вообще выдавала просадку в 69% что о какой то стабильности говорить излишне, несмотря на то что удалось её значительно уменьшить.