Опционный анализ пар по отчетам СМЕ

[Valen10n]

[sup]Фунт. Он на прошлой неделе показал слабый селл сигнал. И открытый интерес вырос и спекули стояли в бай как и хеджеры в селл и свои селлы увеличили. НО спекулянты, стоящие в лонгах, почему то их сократили да и хедж в 2 раза больше увеличил лонги хотя хеджит продажи. Поэтому снижение было прогнозируемым. Но снижение незначительно.[/sup]

[sup]Так и вышло - до среды пара болталась вокруг цены открытия начав с обновления хая в понедельник.[/sup]

[sup]Поэтому в среду увидели снижение, лоу в четверг и закрытие недели в районе прошлой недели [/sup]

[Valen10n]

Вчерашний СОТ по фунту показал что операторы не готовы дальше рисковать и решили вернуть вложенные в рынок бабки перед летним застоем.Поэтому все без исключения сократили свои позы и 21 тыс снижения открытого интереса подтвердила что на экспирации 9 мая были достигнуты цели месяца.Но спекулянты как стояли в лонгах так в них и стоят, правда уменьшив на 10 тыс.Аналогично и хеджеры.Поэтому вниз еще можем но вверх путь не закрыт. Больше не селл чем не бай - это на следующую неделю.

[Valen10n]

Австралиец.

Он не реагирует на происходящие движения основных пар и живет своей жизнью.

Прошлый сот был аналогичный теперешнему по фунту - все операторы сокращали позиции на фоне снижения ОИ. Как бы селл но как бы с неохотой. Вернее, сократили позы вывели деньги чтобы перезайти.

И вот как прошла неделя под эгидой этого сота - рост от лоя недели составил 150п

[Valen10n]

А теперь СОТ по австралийцу.

На удивление - отчет показал набор позиций спекулянтами. И имея почти двадцатитысячный перевес в лонги они их увеличили на четыре с половиной тыс контрактов.

Аналогично и хеджеры поступили - чуть более четырех тыс добавили шортов.

Единственно что не вписывается в идеальную картину баевого сота - это снижение открытого интереса. Правда оно составило всего то 300 контрактов.

Поэтому если до среды получим снижение на 50-100п - то возврат в 0.94 будет предпочтительным

[Valen10n]

Теперь обратные пары (хотя ведут они не всегда аналогичным образом)

Канадец.

Сот от 6 мая (прошлый) был умеренно селловым. Спекулянты, стоящие в шорт по канадцу эти шорты сокращали и это при небольшом притоке денег на открытом интересе. Правда хеджеры их не поддержали и вместо сокращения лонгов их увеличили как и мелочь нарастила шорты. ПОэтому сигнал по канадцу слабый бай с возможным перевесом в селл а по паре слабый селл.

Отработа пошла по правильной схеме - рост а начале недели и снижение со среды.

[Valen10n]

А теперь свежий сот по канадцу с прогнозом на следующую неделю.

На этот раз спекулянты на много решительней крыли свои шорты (почти 8 тыс контрактов) и при этом открытый интерес упал более чем на 4 тыс.Следовательно прикрывают канадца и деньги выводят что говорит о желании сменить тренд на рост.

Аналогично и хеджеры - сокращали лонги, только по отношению к спекулям эта величина в 3 раза меньше, и еще и прикупили шорты. Аналогично и мелкие трейдеры поступали. Поэтому бай сигнал по канадцу и соответственно шорт по паре дол/кад.

И ждем пробой 1.08 и затем начало роста с целями в 1.10-1.11

[Valen10n]

Йена.

Прошлый сот по ней очень похож на сот канадского доллара.

Снижение коротких позиций спекулянтов в которых они стоят с подавляющим преимуществом. ПРичем и хеджеры их поддержали сократив лонги, правда открытый интерес снизился а не вырос как у канадца.

Поэтому можно констатировать баевый сигнал по валюте и селловый по паре.

Как видим прошедшая неделя началась небольшим ростом пары в пределах 50п а со среди произошло снижение на тех же 50п от открытия недели. Все по классике.

[Valen10n]

Йена сот за 13 мая.

И вновь все не очень красиво.

Спекулянты впервые за последние недели начали увеличивать шорты, которых у них большинство. Аналогично и хеджеры увеличили лонги. А вот открытый интерес снизился чуть больше чем на 6 тыс контрактов.

Т.е. качнули рынок в одну сторону и вышли с рынка. Так не готовятся к новому тренду. Правда надо учесть что это результат экспирации и операторы рынка решили получить месячную прибыль.

Поэтому сигнал в селл но он можно предположить отработанным. По паре - в бай но бай грязный.

[Valen10n]

Последний сот - это швейцарский франк.

Сот от 6 мая был просто супер баевый - и основные позы были увеличены (лонги у спекулей и шорты хеджа) причем больше всех постарались мелкие трейдеры, обогнав по количеству основных операторов рынка.

И прирост открытого интереса под 10 тыс только подтвердил этот сигнал. Поэтому по паре был мощный селл. Но его сломали, хотя начали с роста и в среду день был селловый. А в четверг получили мощный импульс вверх. Правда большую часть его отыграли - видимо шла сильная фиксация баев

[Valen10n]

А текущий СОТ - полная противоположность.

Швейцарца крыли, сильно крыли потому как 9 тыс контрактов из 23 всего количества - это почти половина. Поэтому лонги спекулянтов и шорты хеджеров подверглись тотальному сокращению

Это ТОЧНО не бай. Плюс открытый интерес снизился на 12 тыс контрактов. В сумме это серьезная заявка на то, что по швейцарцу могут пересмотреть тренд. Пока только заявка.

Поэтому по паре можно говорить что рост прошедшей недели может продолжиться, правда откат и тест пробитых уровень очень желателен