Больше трейдеров - выше эффективность?

[iSergio]

Сообщение от Wave

Это так, что на одного агрессора необходимо несколько консерваторов, чтобы если, что привести к среднему значению, как у консервативных счетов, то-есть все же можно добиться доходности немного большей, чем в чисто консервативном портфеле, с тем же суммарным риском, а количество счетов будет в два раза-три раза больше, чем у консервативного портфеля.

Я не совсем понял, что Вы имели в виду, сказав о количестве счетов, в два - три раза больше, чем у консервативного портфеля. Я считаю. что при количестве счетов больше 5-7 эффективность портфеля будет снижаться. Мы же в этой теме говорим именно об эффективности, а не о максимальной безопасности. Для большого количества инструментов капитала тоже ведь надо больше при одинаковых вложениях в каждый из них. И вероятность попадания в просадку тоже ведь увеличивается. Поэтому больше 10 инструментов держать уже не так выгодно.

[sabail]

Сообщение от iSergio

Я не совсем понял, что Вы имели в виду, сказав о количестве счетов, в два - три раза больше, чем у консервативного портфеля. Я считаю. что при количестве счетов больше 5-7 эффективность портфеля будет снижаться. Мы же в этой теме говорим именно об эффективности, а не о максимальной безопасности. Для большого количества инструментов капитала тоже ведь надо больше при одинаковых вложениях в каждый из них. И вероятность попадания в просадку тоже ведь увеличивается. Поэтому больше 10 инструментов держать уже не так выгодно.

Очевидно, Вы под эффективностью подразумеваете, в первую очередь, прибыльность, но мне кажется, что автор темы под эффективностью имел в виду сочетание прибыльности с достаточной надежностью, или, выражаясь несколько по-другому, безопасностью. Вот если говорить о прибыльности, тогда, конечно, 5-7 ПАММ-счетов в портфеле - наилучшее количество и при увеличении их количества прибыльность будет снижаться.

[Midas]

Сообщение от sabail

Очевидно, Вы под эффективностью подразумеваете, в первую очередь, прибыльность, но мне кажется, что автор темы под эффективностью имел в виду сочетание прибыльности с достаточной надежностью, или, выражаясь несколько по-другому, безопасностью. Вот если говорить о прибыльности, тогда, конечно, 5-7 ПАММ-счетов в портфеле - наилучшее количество и при увеличении их количества прибыльность будет снижаться.

Безопасность вашего капитала и означает прибыльность. А это возможно лишь в сочетании некоторого количества счетов. Наша задача определить сколько все таки должно быть счетов чтоб все таки портфель был и безопасным и прибыльным.т.е. эффективным. Многие называют именно 10 счетов оптимальным вариантом но мне кажется еще не тлбько количество важно а и распределение капитала

[FirstX]

Сообщение от iSergio

Я не совсем понял, что Вы имели в виду, сказав о количестве счетов, в два - три раза больше, чем у консервативного портфеля. Я считаю. что при количестве счетов больше 5-7 эффективность портфеля будет снижаться. Мы же в этой теме говорим именно об эффективности, а не о максимальной безопасности. Для большого количества инструментов капитала тоже ведь надо больше при одинаковых вложениях в каждый из них. И вероятность попадания в просадку тоже ведь увеличивается. Поэтому больше 10 инструментов держать уже не так выгодно.

Точно подмечено, что эффективность не означает максимальную безопасность, чего добиваются достаточно большим количеством счетов в своём портфеле. Хотя и если инвестор будет получать постоянно и практически без просадок по 4-5% в месяц нельзя будет прямо сказать, что это не эффективный портфель. Но дело в том, что при меньшем количестве, например 7 счетов, возможно добиваться и более высокой прибыли, но и убытки могут быть побольше в некоторые периоды.

[Crosh]

Сообщение от Bagira

Под рынок должны подстаиваться не инвестора а управляющие, тут вы правы менять портфель конечно не возбраняется иногда, но как говорят трейдера рынок меняется каждые пол года, значит теоритически наш портфель может работать с выбранными трейдерами 6 месяцев. Не должен портфель быть эффективным от количества выбранных управляющих, эффективность от доходов зависит всегда так было и будет.

Не от дохода а больше от стабильности получения прибыли при работе ПАММ счета. Большое количество трейдеров будет эффективным только в том случае, если инвестор работает по агрессивным тактикам с агрессивными счетами. В таком случае я действительно соглашусь с тем что диверсификация очень важна, и портфель будет более эффективным.

[Midas]

Сообщение от Crosh

Не от дохода а больше от стабильности получения прибыли при работе ПАММ счета. Большое количество трейдеров будет эффективным только в том случае, если инвестор работает по агрессивным тактикам с агрессивными счетами. В таком случае я действительно соглашусь с тем что диверсификация очень важна, и портфель будет более эффективным.

Если разговор пошел о агрессивных счетах ,то для них нужно однозначно риски уменьшать большим количеством счетов . Но есть смысл набирать в портфель не много счетов - не больше 6-8 . Иначе можно попасть так что агтессивные счета будут проседать один за одним и вы не будете дополучать прибыль.

[pittt]

Сообщение от FirstX

Точно подмечено, что эффективность не означает максимальную безопасность, чего добиваются достаточно большим количеством счетов в своём портфеле. Хотя и если инвестор будет получать постоянно и практически без просадок по 4-5% в месяц нельзя будет прямо сказать, что это не эффективный портфель. Но дело в том, что при меньшем количестве, например 7 счетов, возможно добиваться и более высокой прибыли, но и убытки могут быть побольше в некоторые периоды.

Количество счетов так же и зависит от суммы депозита, ведь одно дело когда у инвестора депозит 500 долл. и он не сможет составить портфель из 10 счетов, другое дело когда депозит 10 тыс. долл. тут уже задумываешься а не много ли будет выделить на один памм счето 1000 долл. С большими депозитами инвесторы стараются все же расширить свой портфель, включить больше счетов, чтобы лучше обезопасить себя

[Crosh]

Сообщение от Midas

Если разговор пошел о агрессивных счетах ,то для них нужно однозначно риски уменьшать большим количеством счетов . Но есть смысл набирать в портфель не много счетов - не больше 6-8 . Иначе можно попасть так что агтессивные счета будут проседать один за одним и вы не будете дополучать прибыль.

Так вот об этом я вам и говорю. Большое количество счетов необходимо только при агрессивных методах, так как нет уверенности в том что они получат прибыль на инвестированный торговый период. Но в то же время нет уверенности в том что больше половины из них получат прибыль, да и будет ли её достаточно для перекрывания убытков по другим счетам.

[Sephiroth]

Сообщение от pittt

Количество счетов так же и зависит от суммы депозита, ведь одно дело когда у инвестора депозит 500 долл. и он не сможет составить портфель из 10 счетов, другое дело когда депозит 10 тыс. долл. тут уже задумываешься а не много ли будет выделить на один памм счето 1000 долл. С большими депозитами инвесторы стараются все же расширить свой портфель, включить больше счетов, чтобы лучше обезопасить себя

Ну при больших инвестициях думаю вполне логично и правильно инвестировать их в надежные и стабильные инструменты. К примеру в ПАММ фонд, или консервативный индекс. Мне кажется что в первую очередь более важно не количество счетов а их качество. И инвестиция в 5 счетов вполне может быть более эффективным нежели в 15 и более счетов.

[Crosh]

Сообщение от Sephiroth

Ну при больших инвестициях думаю вполне логично и правильно инвестировать их в надежные и стабильные инструменты. К примеру в ПАММ фонд, или консервативный индекс. Мне кажется что в первую очередь более важно не количество счетов а их качество. И инвестиция в 5 счетов вполне может быть более эффективным нежели в 15 и более счетов.

Действительно при таких инвестициях нет необходимости в большом количестве счетов, так как такие инструменты сами собой являются очень надежными и стабильными. Единственная проблема что период инвестирования у них большой, и прибыль маленькая. Поэтому многие инвестора увеличивают свой портфель до 10 счетов получая при этом возможность инвестировать в умеренные, а моментами и агрессивной счета.